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DoubleUp2 Martingale 戦略

概要

DoubleUp2 Martingale 戦略は、商品チャネル インデックス (CCI) と MACD オシレーターを組み合わせることにより、元の MetaTrader エキスパートを再現します。両方の指標が同じ方向の極端なレベルに達した場合にのみ取引が開始されます。ポジションサイジングはマーチンゲールスキームに従い、取引に負けた後にボリュームが2倍になります。利益のある取引は、価格がポジションに有利な設定可能な距離を移動した後にポジションを閉じることによって部分的にロックされます。

仕組み

  1. 単一のローソク足シリーズ (デフォルトは 1 分) をサブスクライブし、完了したすべてのバーで CCI と MACD を計算します。
  2. 極端な勢いを検出します。
    • CCI と MACD の両方が正のしきい値を超えた場合は short を入力します。
    • 両方が負のしきい値を下回った場合は、ロングを入力します。
  3. 反転する前に、現在のポジションはクローズされ、最後の取引のシミュレートされた利益に基づいてマーチンゲール ステップが更新されます。
  4. 取引量は、口座資本から得られる基本量を残高除数で割って、現在のステップに引き上げられたマーチンゲール係数を乗じたものに等しくなります。
  5. 最後のエントリーから事前定義されたポイント数だけ価格が進んだ時点で、オープンポジションをクローズすることで利益を確定します。勝利した出口では、元の EA の動作と一致するようにマーチンゲール ステップが 2 つ増加します。

パラメーター

名前 説明 デフォルト
CciPeriod CCI インジケーターのルックバック期間。 8
MacdFastPeriod MACD の高速な EMA の長さ。 13
MacdSlowPeriod MACD の EMA の長さが遅いです。 33
MacdSignalPeriod MACD 平滑化のためのシグナル EMA の長さ。 2
Threshold エントリをトリガーするには超える必要があるインジケーターの絶対しきい値。 230
ExitDistancePoints ポジションクローズをトリガーするポイント単位の利益距離。 120
BalanceDivisor 基本ボリュームを取得するためにポートフォリオの資本に除数を適用します。 50001
MinimumVolume 計算された取引量の下限。 0.1
MartingaleMultiplier 負けるたびにポジションサイズに乗数が適用されます。 2
CandleType すべての計算に使用されるローソク足の時間枠。 1分

注意事項

  • マーチンゲール ロジックは、ソースの MQL ロジックを反映し、損失後にポジション サイズを増やし、利益を上げた反転後にリセットします。
  • 価格ステップ情報は、終了距離 (ポイント) を絶対価格単位に変換するために使用されます。商品が価格ステップを提供しない場合、値 1 が使用されます。
  • この戦略は単一の金融商品を想定しており、ロングポジションとショートポジションを同時に配置しません。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class DoubleUp2MartingaleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public DoubleUp2MartingaleStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 20).SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 80).SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 100).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = default;
		_prevSlow = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}