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ASC++ Williams Breakout 策略 将经典的 MQL4 "ASC++.mq4" 专家顾问迁移到 StockSharp 的高级 API。策略在 Williams %R 振荡指标确认的窄幅波动区间内埋单，在蜡烛高点或低点外侧放置突破性止损单；订单被触发后，系统会自动设置止盈、止损以及（可选的）移动止损。

策略流程

  1. 指标初始化
    • 使用快、慢两个 Williams %R（默认周期 9 和 54）衡量短期动能。
    • 采用 10 周期 ATR 代替原始代码中手工实现的加权范围计算。
    • 根据 RiskLevel 动态计算阈值 x1 = 67 + RiskLevel 与 x2 = 33 - RiskLevel，重建自适应超买/超卖分界。
  2. 信号累积
    • 每根收盘蜡烛计算 value2 = 100 - |%R_fast|：当值低于 x2 表示向上突破的潜力，高于 x1 则提示向下突破。
    • 连续落在同一极值区间的蜡烛会累积计数，只有当连续次数达到 SignalConfirmation（默认 5）时才允许挂单，模拟原版的 SigVal 计时器。
  3. 下单逻辑
    • 只有在平均波动小于 EntryRange 且快慢 %R 方向一致时才会挂出突破单：
      • 多头：High + ATR * 0.5 + EntryStopLevel * PriceStep 的 Buy Stop。
      • 空头：Low - ATR * 0.5 - EntryStopLevel * PriceStep 的 Sell Stop。
    • 新信号出现时会自动取消相反方向的挂单，避免持仓冲突。
  4. 仓位管理
    • 通过 StartProtection 自动生成止盈、止损，并在 TrailingStopPoints > 0 时启用移动止损。
    • 如果当前持仓与新信号方向相反，策略会先平仓再重新挂出突破单，与原 EA 的处理方式一致。

参数说明

参数 默认值 作用
CandleType 15 分钟 计算所用的基础蜡烛类型。
FastLength 9 快速 Williams %R 的周期。
SlowLength 54 慢速 Williams %R 的周期。
RangeLength 10 ATR 平滑窗口，替代手工范围累加。
EntryStopLevel 10 点 在突破价位上额外增加的点数，用于避开噪音。
EntryRange 27 点 允许挂单的最大平均波动范围。
RiskLevel 3 调整 x1/x2 阈值，控制信号敏感度。
SignalConfirmation 5 根蜡烛 触发挂单所需的连续极值蜡烛数量。
TakeProfitPoints 100 点 自动止盈距离。
StopLossPoints 40 点 自动止损距离。
TrailingStopPoints 20 点 大于零时启用移动止损。

迁移细节

  • 原始 EA 手动累加带权范围，本版本直接使用 AverageTrueRange（10 周期）来获得等效的平滑效果，并遵循项目禁止自建缓冲区的要求。
  • MQL 中依赖分钟时间戳的 SigVal 计数器被替换为 SignalConfirmation 连续蜡烛统计，在不访问原始时间的前提下保持节奏。
  • 订单通过 BuyStop/SellStop 辅助函数注册，并在下反向单之前取消旧的挂单，等价于 OrderSend/OrderDelete。
  • 风险控制委托给 StartProtection，自动处理止盈、止损与移动止损，简化了原代码的多级 TSLevel1/TSLevel2 逻辑。
  • 所有指标都通过订阅和 Bind 获取数值，不使用 GetValue 等低级访问方式，完全符合转换规范。

使用建议

  • 确认交易品种已经设置 PriceStep（价格步长）；不同品种需要重新调整 EntryStopLevel、EntryRange 与风险参数。
  • 在较低周期需要更高频交易时，可降低 SignalConfirmation；若想筛选更强的整理区，则提高该值。
  • 建议在宿主程序中开启图表绘制，观察挂单位置是否与近期高低点吻合。
  • 策略对点差与滑点十分敏感，投入实盘前务必在历史数据上进行回测与前向测试。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class AscPlusPlusStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public AscPlusPlusStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 20).SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 80).SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 100).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = default;
		_prevSlow = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}