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ASCPlusPlus戦略

ASC++ Williams ブレイクアウト戦略 は、従来の MQL4「ASC++.mq4」エキスパートを StockSharp の高レベルの API に移植します。このロジックは、Williams %R オシレーターによって確認された狭い取引範囲を探し、ローソク足の極値をわずかに超えてストップ注文を出します。組み込みのリスク管理がトリガーされると、自動テイクプロフィット、ストップロス、およびオプションのトレーリング動作によってポジションが保護されます。

戦略の仕組み

  1. インジケーターの準備
    • 高速および低速の Williams %R オシレーター (デフォルトは 9 および 54 周期) は、短期的な勢いを測定します。
    • 10 期間の平均トゥルー レンジにより、「ASC」加重レンジ計算がスムーズになります。
    • 動的しきい値 x1 = 67 + RiskLevel と x2 = 33 - RiskLevel は、元の適応型買われすぎ/売られすぎバンドを模倣します。
  2. 信号スコアリング
    • 完成した各キャンドルは value2 = 100 - |%R_fast| を計算します。 x2 未満の値は、上方ブレイクの圧力がある売られ過ぎの環境を示します。 x1 を超える値は、下方ブレイクする可能性がある買われ過ぎの状態を示します。
    • 同じ極端な増加確認カウンター内に留まる連続したキャンドル。取引は、元の SigVal タイマーに近似するために、連続する SignalConfirmation バー（デフォルトは 5）の後にのみ許可されます。
  3. 注文の発注
    • 範囲フィルター (ATR < EntryRange) が統合を確認し、モメンタムが一致すると (%R_fast が %R_slow を上または下)、戦略は逆指値注文を出します。
      • 強気ブレイクのために High + ATR * 0.5 + EntryStopLevel * PriceStep でストップを買います。
      • 弱気ブレイクの場合は、Low - ATR * 0.5 - EntryStopLevel * PriceStep でストップ売りをします。
    • 反対側の未決注文は、競合するエクスポージャーを避けるためにキャンセルされます。
  4. ポジション管理
    • プロテクション注文は StartProtection を介して設定されます (ポイントで表現される利食いとストップロス、TrailingStopPoints > 0 の場合はオプションのトレーリングが有効になります)。
    • 新しいシグナルが既存のポジションと競合する場合（ショート中の強気のブレイクアウトなど）、ソース EA と同様に、エンジンはブレイクアウト注文をキューに入れる前に、すぐに反対のエクスポージャーをフラット化します。

パラメーター

パラメータ デフォルト 説明
CandleType 15分の時間枠 計算に使用されるベース キャンドル ソース。
FastLength 9 Williams 高速運動量検出器に使用される %R の長さ。
SlowLength 54 Williams %R 確認オシレーターに使用される長さ。
RangeLength 10 ATR 平滑化ウィンドウは、手動の重み付き範囲ループを置き換えます。
EntryStopLevel 10点 ブレイクアウトストップ注文に追加のオフセット（価格ステップ単位）が追加されました。
EntryRange 27点 セットアップを受け入れる前に許可される最大平均範囲。
RiskLevel 3 x1/x2 のしきい値を調整して、確認バンドを狭くしたり広くしたりします。
SignalConfirmation 5バー 注文が準備される前に同じ極値に留まらなければならない連続したローソク足の数。
TakeProfitPoints 100点 自動利食い注文の距離。
StopLossPoints 40点 自動ストップロス注文の距離。
TrailingStopPoints 20点 ゼロより大きい場合、トレーリング動作を有効にします。

変換メモ

  • 元の EA は重み付けされた ATR を手動で構築しました。 StockSharp ポートは、同じ 10 期間のルックバックを持つネイティブの AverageTrueRange インジケーターを使用します。これは、カスタム バッファーを回避しながら、スムージングの目的と一致します。
  • MQL コードの SigValBuy タイマーと SigValSell タイマーは、分ベースのカウンターに依存していました。 C# バージョンは、SignalConfirmation 回の連続ローソク足チェックでそれらをエミュレートし、分のタイムスタンプにアクセスせずにエントリーのリズムを一定に保ちます。
  • 保留中のエントリーオーダーは、BuyStop/SellStop ヘルパーを使用して実装されます。新しい注文を行う前に、従来の OrderDelete ロジックをミラーリングして、反対側がキャンセルされます。
  • ストップ管理は StartProtection に依存しており、テイクプロフィット、ストップロス、トレーリングを自動的に処理します。これは、MQL の後続ラダー (TSLevel1、TSLevel2) を簡素化されながらも堅牢な方法でカバーしています。
  • すべてのインジケーターへのアクセスは、プロジェクト ガイドラインで要求されている高レベルのサブスクリプションとバインディングを通じて行われます。手動の GetValue 呼び出しやカスタム インジケーター キャッシュは必要ありません。

使い方のヒント

  • この戦略では、定義された PriceStep を持つ商品が想定されます。それ以外の場合は、デフォルトの 1 になります。 EntryStopLevel、EntryRange、リスクパラメータを商品のティックサイズに合わせて調整します。
  • 短い時間枠でより積極的な取引を行う場合は、SignalConfirmation を減らすか、顕著な統合のみを取引する場合は増加します。
  • ホスト アプリケーションでチャート描画を有効にしてストップ注文を視覚化し、ブレイクアウト レベルが最近の高値/安値と一致していることを確認することを検討してください。
  • この戦略はスプレッド、スリッページ、ブローカー固有の価格ステップの定義に非常に敏感であるため、常に履歴データでテストしてください。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class AscPlusPlusStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public AscPlusPlusStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 20).SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 80).SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 100).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = default;
		_prevSlow = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}