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Nextbar 策略

概述

Nextbar 策略是 MetaTrader 4 专家顾问 nextbar.mq4 的完整移植版本。原始 EA 会比较最新收盘价与若干根之前的收盘价，当价格单向移动超过阈值时，根据方向参数选择顺势或逆势入场。所有头寸都设置对称的止盈/止损，并在持仓达到固定的根数后强制平仓。

在 StockSharp 中我们使用高级策略 API 重建了同样的流程，只处理已经结束的 K 线，使得计算结果与 MT4 的“每根收盘时执行”逻辑完全一致。

原版 MQL 规则

  • 动量距离：比较 Close[1] 与 Close[bars2check+1]，若差值达到 minbar * Point 即视为有效信号。
  • 方向参数：direction = 1 表示顺势交易（上涨后买入、下跌后卖出），direction = 2 表示逆势交易（下跌后买入、上涨后卖出）。
  • 入场限制：同一时间只允许一笔持仓，新的交易只会在信号形成后的下一根 K 线开盘时发送。
  • 离场规则：多单在收盘价达到入场价上方的获利距离或下方的止损距离时平仓；空单条件相反。如果两者都未触发，则在持仓达到 bars2hold 根完成的 K 线后强制平仓。

StockSharp 实现要点

  • 通过 SubscribeCandles() + Bind 订阅指定时间框架的已完成 K 线。
  • 使用一个短期的收盘价缓冲区获取 bars2check + 1 对应的历史收盘价，与 MQL 的索引完全一致。
  • 所有以“点”为单位的参数都乘以 Security.PriceStep，等同于 MetaTrader 的 Point 常量。
  • 市价单使用策略的 Volume 作为下单手数，Direction 参数决定顺势 (Follow) 还是逆势 (Reverse) 入场。
  • 止盈、止损以及持仓根数检查都只在每根已完成 K 线上执行一次，与原始脚本保持同步。

参数

参数 说明 默认值 备注
CandleType 计算信号所使用的时间框架。 1 小时 需保证所选证券提供该类型的 K 线。
BarsToCheck 最新收盘价与参考收盘价之间的完成 K 线数量。 8 对应 EA 中的 bars2check。
BarsToHold 持仓允许经过的最大完成 K 线数量。 10 等同于 bars2hold，在达到该数值时强制平仓。
MinMovePoints 两个收盘价之间的最小距离（点）。 77 对应 minbar，会乘以 Security.PriceStep。
TakeProfitPoints 止盈距离（点）。 115 对应 profit 参数，置零可关闭。
StopLossPoints 止损距离（点）。 115 对应 loss 参数，置零可关闭。
Direction 交易模式：Follow 顺势，Reverse 逆势。 Follow 与 direction 输入一致（1=顺势，2=逆势）。
Volume 市价单的下单手数。 Strategy.Volume 通过策略属性配置，等同 MT4 单笔订单的手数。

运行流程

  1. 等待一根 K 线收盘并记录其收盘价。
  2. 读取 BarsToCheck 根之前的收盘价并计算差值。
  3. 若绝对差值小于 MinMovePoints * PriceStep，则忽略该信号。
  4. 否则：
    • Follow 模式：上涨后做多，下跌后做空。
    • Reverse 模式：下跌后做多，上涨后做空。
  5. 在持仓期间的每根已完成 K 线：
    • 多单：收盘价高于入场价 TakeProfitPoints 点或低于 StopLossPoints 点时平仓。
    • 空单：收盘价低于入场价 TakeProfitPoints 点或高于 StopLossPoints 点时平仓。
    • 当持仓经过 BarsToHold 根已完成 K 线后，立即平仓。

使用提示

  • 点值转换依赖 Security.PriceStep（以及必要时的 StepPrice、成交量步长等元数据），请在运行前确保证券信息完整。
  • 策略一次只管理一笔仓位，请根据实际需要设置 Volume 以匹配 MT4 中单笔订单的手数。
  • 所有决策都基于已收盘的 K 线，因此需要使用能够提供完整 K 线的历史和实时数据源。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class NextbarStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevOpen;
	private decimal _prevClose;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public NextbarStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50).SetDisplay("EMA Period", "EMA filter", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 200).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevOpen = default;
		_prevClose = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevOpen = 0;
		_prevClose = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (!_hasPrev) { _prevOpen = candle.OpenPrice; _prevClose = close; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevOpen = candle.OpenPrice;
			_prevClose = close;
			return;
		}

		var prevBullish = _prevClose > _prevOpen;
		var prevBearish = _prevClose < _prevOpen;

		if (prevBullish && close > ema && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (prevBearish && close < ema && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevOpen = candle.OpenPrice;
		_prevClose = close;
	}
}