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ネクストバー戦略

概要

ネクストバー戦略は、MetaTrader 4 エキスパート アドバイザー nextbar.mq4 の直訳です。オリジナルの EA は、最後に完了したローソク足と数バー古いローソク足との間の距離を評価します。価格が一方向に十分に移動すると、構成された方向フラグに応じて、勢いに従うか、勢いに逆らって取引されます。その後、ポジションは対称的なテイクプロフィット/ストップロスレベルで保護され、一定数のバーが経過すると強制的にクローズされます。

この StockSharp バージョンは、高レベルの戦略 API を使用している間、同じ動作を維持します。完了したローソク足のみを処理し、すべての計算が MT4 スクリプトのバーオンクローズ ロジックと一致することを保証します。

元の MQL ロジック

  • 運動量距離 – Close[1] と Close[bars2check+1] を比較します。差が少なくとも minbar * Point である場合、それを有効な信号として扱います。
  • Direction flag – the MQL input direction equals 1 for trend-following (buy after a rally, sell after a drop) and 2 for contrarian trading (buy after a drop, sell after a rally).
  • エントリーの制約 – 一度にオープンできる注文は 1 つだけです。新しい取引はシグナルに続いてバーの開始時に送信されます。
  • エグジットルール – 最後の終値がエントリーより上の利益距離、またはそれより下の損失距離に達した場合はロングを閉じます。ショートの場合はその逆が当てはまります。どちらのレベルにも達していない場合は、bars2hold のローソク足が完了した後に取引を終了します。

StockSharp 実装のハイライト

  • SubscribeCandles() と Bind を使用して、設定された時間枠で完了したローソク足を受け取ります。
  • MQL bars2check + 1 オフセットに一致するローソク足を参照するために、終値の短いローリング履歴を保存します。
  • すべてのポイントベースのパラメータを Security.PriceStep で変換し、MetaTrader Point 定数を模倣します。
  • 戦略 Volume を使用して成行注文を出し、Direction パラメーターを介してモメンタム追従または逆張りのエントリーをサポートします。
  • 元のワークフローとの整合性を維持するために、利益、損失、および保持期間の終了を完成したキャンドルごとに 1 回だけ実装します。

パラメーター

パラメータ 説明 デフォルト 注意事項
CandleType 信号評価に使用される時間枠。 1時間枠 このローソク タイプを提供できる証券にストラテジーをアタッチします。
BarsToCheck 基準終値と最新終値の間で完了したローソク足の数。 8 EA の bars2check と一致します。
BarsToHold オープンポジションを維持するための完了したローソクの最大数。 10 bars2hold と一致します。カウンタがこの数値に達したバーでポジションはクローズされます。
MinMovePoints 比較された 2 つの終値間の最小距離 (MetaTrader ポイント単位)。 77 minbarに対応します。 Security.PriceStep を使用して変換されました。
TakeProfitPoints 目標距離を MetaTrader ポイント単位で獲得します。 115 profit 入力と同等。必要に応じて無効にするには、ゼロに設定します。
StopLossPoints MetaTrader ポイント単位のストップロス距離。 115 loss 入力と同等。必要に応じて無効にするには、ゼロに設定します。
Direction 取引モード: Follow (トレンド) または Reverse (逆張り)。 Follow direction 入力をミラーリングします (1 = フォロー、2 = リバース)。
Volume 成行注文に使用される取引量。 戦略ボリューム 標準の Strategy.Volume プロパティを通じて設定します。

取引ワークフロー

  1. ローソクが完成するのを待って、その終値をキャッシュします。
  2. BarsToCheck 個前のローソク足から終値を取得し、差を計算します。
  3. 絶対移動が MinMovePoints * PriceStep 未満の場合は何もしません。
  4. それ以外の場合:
    • フォロー モードでは、価格が上昇した場合は買い、価格が下落した場合は売ります。
    • リバース モードでは、価格が下落した場合は買い、価格が上昇した場合は売ります。
  5. ポジションがオープンしている間、後続の終了したキャンドルごとに:
    • 終値が保存されたエントリー価格より TakeProfitPoints 高いか、StopLossPoints 低い場合、終値ロングとなります。
    • 終値がエントリーよりTakeProfitPoints下かStopLossPoints上になったらショートを閉じます。
    • エントリーから BarsToHold キャンドルが経過したら強制終了します。

使用上の注意

  • ポイントから絶対価格への変換には、Security.PriceStep が必要です。戦略を実行する前に、正しい商品メタデータ (価格ステップ、ステップ価格、出来高ルール) を提供してください。
  • この戦略は複数の同時ポジションを管理しません。 Volume が 1 回の MT4 注文で予想されるサイズに対応していることを確認してください。
  • Because decisions are evaluated on completed candles only, the strategy should be run with historical and real-time data that deliver finished bars.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class NextbarStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevOpen;
	private decimal _prevClose;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public NextbarStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50).SetDisplay("EMA Period", "EMA filter", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 200).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevOpen = default;
		_prevClose = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevOpen = 0;
		_prevClose = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (!_hasPrev) { _prevOpen = candle.OpenPrice; _prevClose = close; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevOpen = candle.OpenPrice;
			_prevClose = close;
			return;
		}

		var prevBullish = _prevClose > _prevOpen;
		var prevBearish = _prevClose < _prevOpen;

		if (prevBullish && close > ema && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (prevBearish && close < ema && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevOpen = candle.OpenPrice;
		_prevClose = close;
	}
}