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晨间回撤通道策略

概述

晨间回撤通道策略 复现了 MetaTrader 4 专家顾问 “3_Otkat_Sys_v1_2” 的逻辑。策略只在清晨时段工作，分析相隔 29 根 K 线的价格走廊，寻找夜间大幅运动后的回撤机会，并为多空仓位分别设置非对称的止盈水平。

交易逻辑

  1. 时间过滤 —— 仅在设定的交易小时内（默认平台时间 05:00）且该小时的前几分钟内评估信号；与原版 EA 一样会跳过周一和周五。
  2. 价格走廊计算 —— 对每一根已完成的 K 线维护滚动窗口，比较以下价格差：
    • 29 根之前的开盘价与上一根 K 线的收盘价（Open[29] - Close[1]），
    • 上一根 K 线的收盘价与 29 根之前的开盘价（Close[1] - Open[29]），
    • 上一根收盘价到最近 29 根 K 线最低价的距离，
    • 最近 29 根 K 线最高价到上一根收盘价的距离。
  3. 入场条件 —— 当隔夜波动超过 CorridorOpenClosePoints 阈值且最近回撤落在 PullbackPoints ± CorridorPullbackPoints 区间内时，在晨间时段以市价入场：
    • 多头信号需要夜间下跌后出现浅回撤，或上涨后继续向上突破通道；
    • 空头信号则是上述逻辑的镜像。
  4. 仓位管理 —— 每笔交易同时设置：
    • 以 StopLossPoints * PriceStep 计算的止损；
    • 空单使用 TakeProfitPoints * PriceStep 止盈，多单在此基础上再加上 LongTakeProfitExtraPoints。
  5. 日终平仓 —— 超过设定的日终阈值（默认 22:45 之后）仍未平仓的持仓会被强制平掉，避免隔夜持仓。

参数说明

参数 说明
TakeProfitPoints 基础止盈距离（点），适用于空单；多单额外加上 LongTakeProfitExtraPoints。
StopLossPoints 止损距离（点）。
PullbackPoints 期望的回撤深度，用于评估信号。
CorridorOpenClosePoints 29 根间隔的开盘/收盘差必须达到的最小值，用于确认隔夜动量。
CorridorPullbackPoints 回撤阈值的容差，用来构造入场通道。
LongTakeProfitExtraPoints 多单止盈在基础值上额外增加的点数。
TradeHour 允许开新仓的小时（0–23）。
TradeMinuteLimit 在交易小时内允许信号出现的最大分钟数。
CloseHour 开始检查强制平仓的小时。
CloseMinuteThreshold 在 CloseHour 中超过该分钟数即强制平仓。
CandleType 使用的 K 线时间框架（默认 1 分钟）。

实现细节

  • 策略依赖 Security.PriceStep 将点数转换为绝对价格，若品种未提供有效步长则退化为 1.0。
  • 每根已完成的 K 线都会检查止损/止盈，一旦价格在该 K 线范围内触发即用市价单平仓。
  • 滚动窗口保存最近 60 根 K 线，既满足 29 根的计算需求，也模拟 MQL 中 Lowest/Highest 函数的行为。
  • 若宿主平台创建了图表区域，策略会自动绘制行情 K 线与自身成交。

使用建议

  • 启动策略前请设置 Volume（手数）；原始 EA 不会动态调整仓位规模。
  • 确认数据源的时区与原始 EA 期望一致，以便获得相同的交易时间过滤效果。
  • 在不同波动特性的市场上使用时，建议重新优化通道相关参数，因为默认点数针对原始品种调校。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class MorningPullbackCorridorStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public MorningPullbackCorridorStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 20).SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 80).SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 100).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = default;
		_prevSlow = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}