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朝のプルバック回廊戦略

概要

午前のプルバック コリドー戦略は、「3_Otkat_Sys_v1_2」MetaTrader 4 エキスパート アドバイザーの動作を再現します。このシステムは、早朝のセッション中に 1 日に 1 回取引を行い、現在の価格と 29 バー離れたローソク足によって形成される価格コリドーとの相互作用を評価します。夜間の強い動きの後の朝方の反動に反応​​し、すぐにロングポジションとショートポジションの非対称なテイクプロフィットレベルを設定します。

取引ロジック

  1. セッションフィルター – 注文は、設定された取引時間内 (デフォルトのプラットフォーム時間 05:00) およびその時間の最初の数分間のみ考慮されます。元の EA に従って、月曜日と金曜日は除外されます。
  2. 価格コリドーの計算 – 完了したローソク足ごとに、戦略は最新のバーのローリング ウィンドウを維持します。比較します:
    • 前回のローソク足の終値から 29 バー遡った始値 (Open[29] - Close[1])、
    • 前のローソク足は 29 バー前の始値 (Close[1] - Open[29]) で終了し、
    • 前回の終値から 29 バーの範囲内の最安値までの距離、
    • 同じレンジ内の最高値から前の終値までの距離。
  3. エントリールール – 夜間の値動きが CorridorOpenClosePoints のしきい値を超え、最新の戻り値が設定された PullbackPoints ± CorridorPullbackPoints エンベロープ内に収まる場合、午前のセッションの開始時に市場ポジションがオープンされます。
    • ロングエントリーには、浅い引き戻しによる強い下降移動、または廊下の上での延長継続による上昇移動のいずれかが必要です。
    • ショートエントリーは弱気セットアップのロジックを反映しています。
  4. ポジション管理 – 各取引は以下を受け取ります:
    • エントリー価格からの StopLossPoints * PriceStep でのストップロス、
    • ショートの場合は TakeProfitPoints * PriceStep、ロングの場合は (TakeProfitPoints + LongTakeProfitExtraPoints) * PriceStep で利確します。
  5. 毎日の決済 – 設定された決済しきい値 (デフォルトは 22:45 以降) を過ぎた後もまだオープンしているポジションは、一晩保持されることを避けるために強制的に決済されます。

パラメーター

パラメータ 説明
TakeProfitPoints ショートトレードに適用される、商品ポイントでの基本テイクプロフィットディスタンス。ロングトレードでは LongTakeProfitExtraPoints が追加されます。
StopLossPoints 計器点での保護停止距離。
PullbackPoints ストラテジーがリトレースメントを評価する際の望ましいプルバック サイズ。
CorridorOpenClosePoints 一晩のインパルスを確認するための 29 バーで区切られた価格間の最小距離。
CorridorPullbackPoints エントリーコリドーを作成するためにプルバックしきい値に適用される許容値。
LongTakeProfitExtraPoints ロングテイクプロフィット目標に追加ポイントが追加されました。
TradeHour 新しいエントリが許可される時間 (0 ～ 23)。
TradeMinuteLimit 新しいシグナルを受け入れる取引時間内の最大分数。
CloseHour 戦略が時間ベースの終了のチェックを開始する時間。
CloseMinuteThreshold CloseHour 内の分後、オープンポジションが決済されます。
CandleType キャンドルのサブスクリプションに使用される時間枠 (デフォルトは 1 分)。

実装メモ

  • この戦略は、Security.PriceStep を利用して、ポイントベースの入力を絶対価格距離に変換します。商品が有効な価格ステップを提供しない場合、ロジックは 1.0 に戻ります。
  • ストップロスとテイクプロフィットのレベルは、完了したすべてのローソク足で監視されます。この戦略は、ローソク足の範囲内でレベルを突破すると、成行注文でポジションをクローズします。
  • ローリング ウィンドウには、必要な 29 バーの計算をカバーし、MetaTrader で使用される Lowest/Highest ヘルパーを模倣するために、最新の 60 本のローソク足が保持されます。
  • ホスト アプリケーションでチャート領域が作成されると、チャートの視覚化 (ローソク足と独自のトレード) が自動的に利用可能になります。

使用のヒント

  • 戦略を開始する前に、取引口座のボリューム (Volume プロパティ) が設定されていることを確認してください。 EA は位置サイズを動的にスケーリングしません。
  • 同一の動作を維持するために、データ フィードを元のエキスパート アドバイザが期待するセッション タイム ゾーンに合わせて維持します。
  • ポイントベースのしきい値は元の商品に合わせて調整されているため、さまざまなボラティリティ プロファイルを持つ市場に戦略を適用する場合は、コリドー パラメーターを最適化します。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class MorningPullbackCorridorStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public MorningPullbackCorridorStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 20).SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 80).SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 100).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = default;
		_prevSlow = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}