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MoStAsHaR15 枢轴线策略

概述

该策略使用 StockSharp 高层 API 复刻 MetaTrader 4 的“MoStAsHaR15 FoReX - Pivot Line”专家顾问。策略保留了原始的日内地板枢轴网格，并结合 ADX、EMA 差值以及 MACD 柱（OsMA）等动量过滤器。交易逻辑基于 1 小时 K 线，另外订阅上一根完整的日线用于在每根小时 K 线更新枢轴水平。

交易逻辑

  • 枢轴计算：利用上一日的最高价、最低价和收盘价计算经典枢轴（P）、三层阻力位（R1–R3）、三层支撑位（S1–S3）以及六个中间点（M0–M5）。当前 K 线的收盘价会与枢轴梯度比较以确定所处区间。原始 EA 中将 M5 和 R3 之间的区间映射回 S3/M0 的特殊处理被完整保留。
  • 距离过滤：只有当到最近止盈边界的距离超过 MinimumDistancePips（默认 14 点）时才允许交易，完全对应原代码中的 dif1/dif2 判断。
  • 多头条件：
    • ADX 主线高于 AdxThreshold（20），并且 +DI 同时走强且高于 −DI。
    • 收盘价 EMA 至少比开盘价 EMA 高 EmaSpreadPips（5 点），上一根 K 线已经具备同样的多头排序。
    • MACD 柱（OsMA）相较上一根 K 线上升。
  • 空头条件：与多头相反，要求 −DI 走强、EMA 出现空头差值、OsMA 下降。
  • 每次只持有一个净头寸，通过 BuyMarket() 和 SellMarket() 以市价方式开仓。

仓位管理

  • 止损：可选，位于入场价下方/上方 StopLossPips 点。设置为 0 可关闭初始止损。
  • 止盈：固定在开仓时所在区间的支撑或阻力边界上。
  • 移动止损：当价格相对入场价向有利方向突破 TrailingStopPips + TrailingStepPips 后，止损会以 TrailingStopPips 的距离进行跟踪。启用移动止损时必须保证步长为正值。
  • 若在一根 K 线内触发止损、移动止损或止盈，策略会在该根 K 线的评估阶段平仓。

策略参数

参数 说明 默认值
HourlyCandleType 执行逻辑所使用的小时级别 K 线。 1 小时
DailyCandleType 计算枢轴所用的日线序列。 1 天
StopLossPips 初始止损距离（点）。设为 0 关闭。 20
TrailingStopPips 移动止损距离（点）。 10
TrailingStepPips 移动止损触发所需的最小盈利点数。启用移动止损时必须 > 0。 5
MinimumDistancePips 入场前到最近枢轴边界的最小点数。 14
EmaSpreadPips 收盘价 EMA 与开盘价 EMA 的最小差值。 5
AdxThreshold 触发信号的最小 ADX 值。 20
AdxPeriod ADX 指标周期。 14
EmaClosePeriod 应用于收盘价的 EMA 周期。 5
EmaOpenPeriod 应用于开盘价的 EMA 周期。 8
MacdFastPeriod MACD 快速 EMA 周期（OsMA 分子）。 12
MacdSlowPeriod MACD 慢速 EMA 周期。 26
MacdSignalPeriod MACD 信号线 EMA 周期。 9

转换说明

  • 所有指标仅在完整 K 线上计算，并且不保存历史数组，所有状态通过标量字段维护，符合仓库指南。
  • 点值依据证券的 PriceStep 和小数位数推导。对于 3 位或 5 位报价的品种，会自动采用与 MetaTrader 相同的“迷你点”处理。
  • 针对 M5→R3 区间的止盈映射故意保持为 S3/M0，以忠实呈现原始逻辑。
  • 策略代码中的注释全部使用英文，满足项目要求。

使用建议

  • 根据交易品种的交易时段调整 K 线类型，尤其是每日收盘时间与常规市场不同的资产。
  • 由于止损和止盈在收盘后才判定，相比 MetaTrader 的逐笔执行可能出现额外滑点。
  • 针对不同波动性的市场，可适当调整 MinimumDistancePips 和 EmaSpreadPips 等过滤参数。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// MoStAsHaR15 Pivot Line strategy - EMA crossover with ADX trend filter.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA and ADX confirms trend.
/// Sells when fast EMA crosses below slow EMA and ADX confirms trend.
/// </summary>
public class MoStAsHaR15PivotLineStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _adxPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _adxThreshold;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int AdxPeriod { get => _adxPeriod.Value; set => _adxPeriod.Value = value; }
	public decimal AdxThreshold { get => _adxThreshold.Value; set => _adxThreshold.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public MoStAsHaR15PivotLineStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 20)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 100)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_adxPeriod = Param(nameof(AdxPeriod), 14)
			.SetDisplay("ADX Period", "ADX lookback", "Indicators");
		_adxThreshold = Param(nameof(AdxThreshold), 20m)
			.SetDisplay("ADX Threshold", "Min ADX for trending", "Levels");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 100)
			.SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = default;
		_prevSlow = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
	}
}