中文 ZH
在 GitHub 上查看

3874 Trendcapture 策略

概述

Trendcapture 策略 是 MetaTrader 专家顾问 MQL/7772/Trendcapture.mq4 的 StockSharp 高层 API 迁移版本。原始脚本通过 Parabolic SAR 判断趋势方向，并且只在 ADX 显示弱趋势时进场。每次平仓后，它会根据已实现的盈亏决定下一笔交易的方向，同时在持仓获利达到若干点时，把止损上移到保本价。

本移植版本保留了这些规则，使用 StockSharp 的指标绑定与订单辅助方法，只在选定周期的收盘 K 线上做出决策。

交易逻辑

  1. 指标
    • Parabolic SAR（ParabolicSar），步长与最大加速度均可配置。
    • 平均趋向指数（AverageDirectionalIndex），用于取得主线数值。
  2. 开仓条件
    • 任意时刻最多持有一张仓位。
    • 多头信号要求：
      • 上一次平仓后得到的“期望方向”为买入。
      • 当前 K 线收盘价高于 SAR 值。
      • ADX 主线低于 20，对应原策略中“趋势疲弱”的判定。
    • 空头条件完全镜像：期望方向为卖出、收盘价低于 SAR、ADX 低于 20。
  3. 持仓管理
    • 每次成交后立即下达止损与止盈单，距离分别为 StopLossPoints 与 TakeProfitPoints（会根据品种的价格步长换算成绝对价格）。
    • 当浮盈达到 GuardPoints 设定的阈值时，撤销原止损并在入场价重新挂出，以复刻原脚本的保本逻辑。
    • 平仓后，如果本次交易盈利则保持原方向，若亏损或打平则反向——对应 MQL 代码里的 OrderProfit() 判断。

参数

参数 含义 默认值
CandleType 进行信号运算的 K 线类型。 1 小时 K 线
SarStep Parabolic SAR 的初始加速度。 0.02
SarMax Parabolic SAR 的最大加速度。 0.2
AdxPeriod ADX 的平滑周期。 14
TakeProfitPoints 止盈距离（价格步数）。 180
StopLossPoints 止损距离（价格步数）。 50
GuardPoints 触发保本的浮盈距离（价格步数）。 5
MaximumRisk 成交量缩放因子；0.03 与原脚本的头寸大小一致。 0.03

使用说明

  • 请确认所选品种提供 PriceStep（或至少 MinStep），策略才能把点数正确转换成价格。
  • Volume 属性表示在 MaximumRisk = 0.03 时的基础手数，提高风险系数会按比例放大下单数量。
  • 策略只发送市价单，并立即挂出保护性止损/止盈，因此空仓状态下账簿里不会遗留挂单。
  • 保本功能通过撤单并在入场价重新挂出止损来实现，对应 MQL 代码中 OrderModify 把止损移动到开仓价的行为。

文件列表

  • CS/TrendcaptureStrategy.cs —— Trendcapture 策略的 StockSharp 实现。
  • README.md —— 英文说明。
  • README_ru.md —— 俄文说明。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Trendcapture strategy - EMA trend with ADX strength filter.
/// Buys when close is above EMA and ADX indicates trending.
/// Sells when close is below EMA and ADX indicates trending.
/// </summary>
public class TrendcaptureStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _adxPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _adxThreshold;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevEma;
	private bool _hasPrev;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int AdxPeriod { get => _adxPeriod.Value; set => _adxPeriod.Value = value; }
	public decimal AdxThreshold { get => _adxThreshold.Value; set => _adxThreshold.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TrendcaptureStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20)
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA lookback", "Indicators");
		_adxPeriod = Param(nameof(AdxPeriod), 14)
			.SetDisplay("ADX Period", "ADX lookback", "Indicators");
		_adxThreshold = Param(nameof(AdxThreshold), 30m)
			.SetDisplay("ADX Threshold", "Minimum ADX for trending", "Levels");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevClose = 0m; _prevEma = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod * 3 };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev) { _prevClose = fast; _prevEma = slow; _hasPrev = true; return; }

		if (_prevClose <= _prevEma && fast > slow && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (_prevClose >= _prevEma && fast < slow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevClose = fast; _prevEma = slow;
	}
}