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Estratégia de captura de tendências 3874

Visão geral

A Estratégia Trendcapture é uma versão StockSharp de alto nível do MetaTrader consultor especialista MQL/7772/Trendcapture.mq4. O EA original observa a direção da tendência Parabolic SAR e espera que um ambiente ADX fraco entre em novas posições. Após cada negociação fechada, ele decide se mantém ou inverte a direção da negociação, dependendo do lucro realizado, e uma vez que uma posição aberta ganha alguns pontos, ela puxa o stop para o ponto de equilíbrio.

Esta porta mantém o comportamento intacto enquanto depende dos auxiliares de ordem e ligações de indicadores de StockSharp. Todos os sinais são processados ​​em velas concluídas em um período configurável.

Lógica de negociação

  1. Configuração do indicador
    • Parabolic SAR (ParabolicSar) com etapa e limite de aceleração configuráveis.
    • Índice direcional médio (AverageDirectionalIndex) para o valor de força da tendência principal.
  2. Seleção de entrada
    • Apenas uma posição pode ser aberta por vez.
    • Uma entrada longa é permitida quando:
      • A direção desejada (derivada da última negociação fechada) aponta para compra.
      • A vela atual fecha acima do valor SAR.
      • A linha principal ADX está abaixo de 20, indicando o regime de variação exigido pelo código original.
    • Uma entrada curta reflete as regras (a direção desejada aponta para a venda, preço de fechamento abaixo de SAR, ADX abaixo de 20).
  3. Gerenciamento de saídas
    • Após cada preenchimento, a estratégia envia ordens de stop-loss e take-profit em distâncias StopLossPoints e TakeProfitPoints (convertidas por meio da etapa de preço do título).
    • Quando o lucro flutuante atinge GuardPoints, o stop ativo é reemitido ao preço de entrada para garantir um piso de equilíbrio.
    • O fechamento de negociações aciona uma atualização de direção: negociações lucrativas mantêm o mesmo viés, negociações perdedoras ou planas o invertem, reproduzindo a verificação OrderProfit() do especialista.

Parâmetros

Parâmetro Descrição Padrão
CandleType Tipo de dados Candle usado para cálculos de indicadores. Período de 1 hora
SarStep Fator de aceleração inicial de Parabolic SAR. 0.02
SarMax Fator de aceleração máximo para Parabolic SAR. 0.2
AdxPeriod Período de suavização de ADX. 14
TakeProfitPoints Distância de lucro expressa em etapas de preço. 180
StopLossPoints Distância de stop-loss expressa em etapas de preço. 50
GuardPoints Limite de lucro (em etapas de preço) necessário antes de mover o stop para o ponto de equilíbrio. 5
MaximumRisk Fator de escala de volume; 0.03 reproduz o tamanho original do lote. 0.03

Notas de uso

  • Certifique-se de que o título selecionado exponha PriceStep (ou pelo menos MinStep) para que as distâncias dos pontos sejam convertidas em valores de preço corretamente.
  • A propriedade base Volume representa o tamanho do lote usado quando MaximumRisk é igual a 0.03. Aumentar o fator de risco dimensiona o volume enviado proporcionalmente.
  • Como o EA negocia no mercado e coloca imediatamente ordens de proteção, não há entradas pendentes no livro quando a estratégia está ociosa.
  • O guarda do ponto de equilíbrio cancela e reemite o stop de proteção ao preço de entrada; isso reflete a chamada OrderModify original que moveu o stop loss para o ponto de equilíbrio.

Arquivos

  • CS/TrendcaptureStrategy.cs – implementação StockSharp de alto nível do Trendcapture EA.
  • README_zh.md – Tradução chinesa deste documento.
  • README_ru.md – Tradução russa deste documento.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Trendcapture strategy - EMA trend with ADX strength filter.
/// Buys when close is above EMA and ADX indicates trending.
/// Sells when close is below EMA and ADX indicates trending.
/// </summary>
public class TrendcaptureStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _adxPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _adxThreshold;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevEma;
	private bool _hasPrev;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int AdxPeriod { get => _adxPeriod.Value; set => _adxPeriod.Value = value; }
	public decimal AdxThreshold { get => _adxThreshold.Value; set => _adxThreshold.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TrendcaptureStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20)
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA lookback", "Indicators");
		_adxPeriod = Param(nameof(AdxPeriod), 14)
			.SetDisplay("ADX Period", "ADX lookback", "Indicators");
		_adxThreshold = Param(nameof(AdxThreshold), 30m)
			.SetDisplay("ADX Threshold", "Minimum ADX for trending", "Levels");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevClose = 0m; _prevEma = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod * 3 };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev) { _prevClose = fast; _prevEma = slow; _hasPrev = true; return; }

		if (_prevClose <= _prevEma && fast > slow && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (_prevClose >= _prevEma && fast < slow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevClose = fast; _prevEma = slow;
	}
}