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AG 双重 MACD 策略

概述

本策略是 MetaTrader 4 专家顾问 AG.mq4 的 StockSharp 移植版。机器人同时计算两组不同参数的 MACD 指标：第一组作为入场触发器，第二组放大后的 MACD 用来过滤趋势并控制离场。策略仅在 K 线收盘后评估信号，从而还原原始 EA 的行为。

交易逻辑

  • 指标设置
    • 主 MACD：快速 EMA = FastEmaLength、慢速 EMA = SlowEmaLength、信号 SMA = SignalSmaLength。
    • 次 MACD：快速 EMA = SlowEmaLength * 2、慢速 EMA = FastEmaLength * 2、信号 SMA = SignalSmaLength * 2。
  • 做多条件
    • 主 MACD 主线位于信号线之上。
    • 主 MACD 信号线小于 0。
    • 次 MACD 主线位于信号线之上。
    • 次 MACD 信号线小于 0。
  • 做空条件
    • 主 MACD 主线位于信号线之下。
    • 主 MACD 信号线大于 0。
    • 次 MACD 主线位于信号线之下。
    • 次 MACD 信号线大于 0。
  • 离场规则
    • 当次 MACD 变为看空且主 MACD 信号线仍大于 0 时平掉多头。
    • 当次 MACD 变为看多且主 MACD 信号线仍小于 0 时平掉空头。
  • 仅处理已完成的 K 线，忽略未收盘数据以避免重绘。

仓位管理

  • 所有交易均使用 OrderVolume 指定的固定手数，以市价单执行。
  • MaxOpenOrders 对应原始输入 ORDER，限制活动订单与持仓的总数；设为 0 即取消限制。
  • 在启动时调用 StartProtection()，让 StockSharp 风控模块监控敞口。

参数

名称 说明
OrderVolume 开仓和加仓使用的基础手数。
FastEmaLength 主 MACD 的快速 EMA 周期。
SlowEmaLength 主 MACD 的慢速 EMA 周期。
SignalSmaLength 两个 MACD 共用的信号线平滑周期。
MaxOpenOrders 活动订单和持仓的最大数量，0 表示不限。
CandleType 构建指标所使用的 K 线类型或周期。

备注

  • 次 MACD 的快、慢周期保持与原始 EA 相同的顺序，即使快速周期大于慢速周期也不会调整，以确保行为一致。
  • 策略不会挂出挂单，信号触发后立即以市价进出场。
  • 未额外添加止损或止盈，完全依赖信号反转离场，与原版一致。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// AG MACD Dual strategy - MACD histogram crossover with EMA trend filter.
/// Buys when MACD histogram crosses above zero while price is above EMA.
/// Sells when MACD histogram crosses below zero while price is below EMA.
/// </summary>
public class AgMacdDualStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevMacd;
	private decimal _prevSignal;
	private bool _hasPrev;
	private decimal _currentEma;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public AgMacdDualStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50)
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA trend filter", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevMacd = 0m; _prevSignal = 0m; _hasPrev = false; _currentEma = 0m; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var macd = new MovingAverageConvergenceDivergenceSignal();
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(macd, ProcessMacd)
			.Bind(ema, ProcessEma)
			.Start();
	}

	private void ProcessEma(ICandleMessage candle, decimal ema)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_currentEma = ema;
	}

	private void ProcessMacd(ICandleMessage candle, IIndicatorValue value)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!value.IsFinal || value.IsEmpty)
			return;

		var macdVal = value as MovingAverageConvergenceDivergenceSignalValue;
		if (macdVal == null)
			return;

		var macdLine = macdVal.Macd;
		var signalLine = macdVal.Signal;

		if (macdLine == null || signalLine == null)
			return;

		var histogram = macdLine.Value - signalLine.Value;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevMacd = macdLine.Value;
			_prevSignal = signalLine.Value;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var prevHist = _prevMacd - _prevSignal;
		var close = candle.ClosePrice;

		if (prevHist <= 0 && histogram > 0 && close > _currentEma && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (prevHist >= 0 && histogram < 0 && close < _currentEma && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevMacd = macdLine.Value;
		_prevSignal = signalLine.Value;
	}
}