日本語 JA
GitHub で見る

AG デュアル MACD 戦略

概要

この戦略は、MetaTrader 4 エキスパート AG.mq4 の StockSharp 移植です。ロボットは、異なるパラメーター セットを使用する 2 つの移動平均収束発散 (MACD) 計算で動作します。プライマリ MACD はエントリー トリガーを生成し、セカンダリ (スケーリングされた) MACD は逆トレンド取引を回避し、エグジットを制御する方向性フィルターとして機能します。このロジックは、閉じたローソク足のみを評価し、元の注文をゲートしたシグナル ラインのサイン チェックを再利用することにより、元の MQL4 エキスパートを反映しています。

取引ロジック

  • 指標
    • プライマリ MACD: 高速 EMA = FastEmaLength、低速 EMA = SlowEmaLength、信号 SMA = SignalSmaLength。
    • セカンダリ MACD: 高速 EMA = SlowEmaLength * 2、低速 EMA = FastEmaLength * 2、信号 SMA = SignalSmaLength * 2。
  • ロングエントリー
    • プライマリ MACD 幹線が信号線の上にあります。
    • プライマリ MACD 信号線が負です (喫水線より下)。
    • 二次 MACD 幹線が信号線の上にあります。
    • セカンダリ MACD 信号線が負です。
  • 短いエントリー
    • プライマリ MACD の幹線が信号線の下にあります。
    • プライマリ MACD 信号線は正です。
    • セカンダリ MACD 幹線が信号線の下にあります。
    • セカンダリ MACD 信号線は正です。
  • 退出ルール
    • プライマリシグナルラインがゼロより上に留まり、セカンダリMACDが弱気に転じた場合、ロングポジションを閉じます。
    • プライマリシグナルラインがゼロ以下に留まり、セカンダリMACDが強気になったらショートポジションを閉じます。
  • この戦略は、完成したキャンドルにのみ反応し、再描画を避けるために未完成のバーを無視します。

ポジション管理

  • すべての注文は、OrderVolume で定義された固定数量の成行注文です。
  • MaxOpenOrders は元の ORDER 入力を反映し、アクティブな注文とオープンポジションの合計数を制限します。 0に設定するとキャップが外れます。
  • StartProtection() は戦略が開始されると有効になり、StockSharp リスク マネージャーが未解決のエクスポージャを監視できるようになります。

パラメーター

名前 説明
OrderVolume 新規取引の基本ロットサイズ。
FastEmaLength プライマリ MACD の高速 EMA 期間。
SlowEmaLength プライマリ MACD の EMA 期間が遅い。
SignalSmaLength 両方の MACD のシグナル平滑化期間。
MaxOpenOrders アクティブな注文とオープンポジションを組み合わせた最大数。 0 を無制限に設定します。
CandleType 両方のインジケーターのローソク足を構築するために使用される時間枠。

注意事項

  • 二次的な MACD は、作成者の計算を維持するために、たとえ高速期間が低速期間より大きくなったとしても、元の EA と同じ高速/低速順序を維持します。
  • この戦略では未決注文は出しません。状況が現れ次第、市場が開始または終了します。
  • 元のエキスパートはシグナル反転のみに依存していたため、追加のストップロスまたはテイクプロフィットレベルは追加されません。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// AG MACD Dual strategy - MACD histogram crossover with EMA trend filter.
/// Buys when MACD histogram crosses above zero while price is above EMA.
/// Sells when MACD histogram crosses below zero while price is below EMA.
/// </summary>
public class AgMacdDualStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevMacd;
	private decimal _prevSignal;
	private bool _hasPrev;
	private decimal _currentEma;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public AgMacdDualStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50)
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA trend filter", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevMacd = 0m; _prevSignal = 0m; _hasPrev = false; _currentEma = 0m; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var macd = new MovingAverageConvergenceDivergenceSignal();
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(macd, ProcessMacd)
			.Bind(ema, ProcessEma)
			.Start();
	}

	private void ProcessEma(ICandleMessage candle, decimal ema)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_currentEma = ema;
	}

	private void ProcessMacd(ICandleMessage candle, IIndicatorValue value)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!value.IsFinal || value.IsEmpty)
			return;

		var macdVal = value as MovingAverageConvergenceDivergenceSignalValue;
		if (macdVal == null)
			return;

		var macdLine = macdVal.Macd;
		var signalLine = macdVal.Signal;

		if (macdLine == null || signalLine == null)
			return;

		var histogram = macdLine.Value - signalLine.Value;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevMacd = macdLine.Value;
			_prevSignal = signalLine.Value;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var prevHist = _prevMacd - _prevSignal;
		var close = candle.ClosePrice;

		if (prevHist <= 0 && histogram > 0 && close > _currentEma && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (prevHist >= 0 && histogram < 0 && close < _currentEma && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevMacd = macdLine.Value;
		_prevSignal = signalLine.Value;
	}
}