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MultiTimeframeEmaAlignmentStrategy

概述

MultiTimeframeEmaAlignmentStrategy 是来自 MQL/7713 目录下 1h-4h-1d.mq4 EA 的 StockSharp 版本。原始 EA 通过在三个时间框架上比较快速与慢速指数移动平均线（EMA），并结合固定止损、止盈和移动止损来管理风险。本策略沿用这一核心思想，但使用 StockSharp 的高阶 API 完成指标绑定与交易管理。

交易逻辑

  • 同时订阅三个时间框架：M1 作为信号周期、M5 作为中周期过滤、M30 作为趋势确认周期。
  • 每个周期都会计算一对 EMA（可配置，默认 8 与 64）。
  • 做多条件：三个时间框架中的快速 EMA 都需位于慢速 EMA 之上，同时快速 EMA 不能出现动能下降（当前值必须不低于上一根 M1 K 线以及 ShiftDepth 根之前的值）。
  • 做空条件：三个时间框架中的快速 EMA 都需位于慢速 EMA 之下，且快速 EMA 需要保持下降动能。
  • 满足条件时，在 M1 K 线收盘处下单。若已持有反向仓位会先平仓，再开新仓。

ShiftDepth 参数用于仿真 MT4 中 "MA shift" 的比较，记录若干根历史 EMA 数值，确保动能判断与原始脚本一致。

风险控制

  • TradeVolume 控制下单手数（默认 3，和原始 EA 一致）。
  • 止损、止盈距离以点数配置，并通过交易品种的 PriceStep 转换为价格。若 PriceStep 不可用，会退化为 0.0001。
  • 移动止损会在价格向盈利方向运行时自动上移/下移止损价。
  • 可分别启用/禁用止损、止盈、移动止损，对应原脚本中的 StopLossMode、TakeProfitMode 与 TrailingStopMode。

参数说明

参数 说明 默认值
TradeVolume 市价单手数。 3
FastLength 快速 EMA 的周期。 8
SlowLength 慢速 EMA 的周期。 64
ShiftDepth 回溯 EMA 数值的根数，用于模拟 MT4 的 MA shift 比较。 3
UseStopLoss 是否启用固定止损。 true
StopLossPips 固定止损距离（点）。 75
UseTakeProfit 是否启用固定止盈。 true
TakeProfitPips 固定止盈距离（点）。 150
UseTrailingStop 是否启用移动止损。 true
TrailingStopPips 移动止损距离（点）。 30
M1CandleType 信号周期的 K 线类型。 1m
M5CandleType 中周期过滤的 K 线类型。 5m
M30CandleType 高周期趋势确认的 K 线类型。 30m

使用提示

  1. 运行前需保证三个时间框架都有足够的历史数据，以便 EMA 缓冲区可以形成。
  2. ShiftDepth 建议保持在 2 以上，以免动能判断失效。
  3. 当仅启用移动止损而关闭固定止损时，移动止损会在仓位盈利后自动创建止损价。
  4. StockSharp 按 K 线收盘触发信号，与 MT4 的逐笔执行相比可能存在细微差异，尤其在波动剧烈的行情中。

转换说明

  • 指标计算完全通过 Bind 完成，没有自行管理指标序列。
  • 下单使用 BuyMarket / SellMarket 等高阶接口替代 MT4 的 OrderSend。
  • 原脚本中的邮件提醒、滑点设置等功能未移植，因为它们超出本次转换范围。

文件列表

  • CS/MultiTimeframeEmaAlignmentStrategy.cs —— 策略主文件。
  • README.md —— 英文说明。
  • README_ru.md —— 俄文说明。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Multi-Timeframe EMA Alignment strategy - fast/slow EMA crossover with trend EMA filter.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA while close is above trend EMA.
/// Sells when fast EMA crosses below slow EMA while close is below trend EMA.
/// </summary>
public class MultiTimeframeEmaAlignmentStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _trendPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int TrendPeriod { get => _trendPeriod.Value; set => _trendPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public MultiTimeframeEmaAlignmentStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_trendPeriod = Param(nameof(TrendPeriod), 100)
			.SetDisplay("Trend EMA", "Trend EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevFast = 0m; _prevSlow = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var trend = new ExponentialMovingAverage { Length = TrendPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, trend, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow, decimal trend)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && close > trend && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && close < trend && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}