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趋势剥头皮策略（API/3858）

概览

TrendScalperStrategy 是 MetaTrader 4 专家顾问 Currencyprofits_01_1.mq4 的 StockSharp 移植版本。原始脚本是一套轻量的趋势型剥头皮系统：通过 EMA/SMA 交叉确认趋势，并利用最近几个高点和低点的突破来寻找入场机会。本移植版本保持原有交易逻辑，同时使用 StockSharp 的高级蜡烛订阅与指标管线实现。

交易逻辑

  1. 指标
    • 快速 EMA（默认 6）基于收盘价。
    • 慢速 SMA（默认 12）基于收盘价。
    • 最近 N 根 K 线的最高价与最低价（默认窗口 6）。
  2. 入场条件
    • 做多：价格触及最近的低点带（Lowest Low），且快速 EMA 高于慢速 SMA。策略按照资金管理规则下达市价买单。
    • 做空：价格触及最近的高点带（Highest High），且快速 EMA 低于慢速 SMA。策略发送市价卖单。
    • 持仓期间不会再开新仓，与 MQL 版本的“单笔持仓”行为保持一致。
  3. 出场条件
    • 多单平仓：当 K 线高点突破 Highest High 时，立即市价卖出平仓。
    • 空单平仓：当 K 线低点跌破 Lowest Low 时，市价买入平仓。
    • 若 StopLossPoints > 0，StartProtection 会在开仓时附加平台托管的止损单。

资金管理

与原始 EA 相同，提供三个仓位管理模式：

模式 说明 移植版本的行为
0 固定手数（LotsIfNoMM）。 直接返回 FixedVolume。
<0 根据账户余额和风险因子计算的分数手。 计算 ceil(balance * risk / 10000) / 10，最大不超过 100 手。
>0 根据余额与风险因子的整数手。 采用同一公式，但结果向上取整为整数，最少 1 手、最多 100 手。

账户余额优先使用 Portfolio.CurrentValue，若不可用则退回到 BeginValue。若依旧无法获取，则使用固定手数以保证回测可运行。

风险控制

  • 止损：StopLossPoints 以价格点（pip）表示，在 OnStarted 中乘以 Security.PriceStep 后传入 StartProtection，由框架自动管理保护性订单。
  • 单笔持仓：只有在 Position == 0 时才允许开新仓，完全复刻原脚本的防重叠仓位逻辑。

参数

名称 默认值 说明
CandleType 15 分钟 计算指标与产生信号所用的蜡烛序列。
FastLength 6 快速 EMA 周期。
SlowLength 12 慢速 SMA 周期。
BreakoutWindow 6 统计最高/最低价时参考的蜡烛数量。
FixedVolume 0.1 手 在关闭资金管理或缺少余额信息时使用的手数。
MoneyManagementMode 0 选择固定、分数或整数手的模式。
MoneyManagementRisk 40 余额驱动仓位大小的风险系数。
StopLossPoints 50 止损距离（点数），会在启动时换算成绝对价格。

实现细节

  • 通过 SubscribeCandles().Bind(...) 串联指标，不需要自行维护历史价格缓存。
  • 代码中的注释全部使用英文，以符合仓库规范。
  • 未改动任何测试文件，本次提交仅包含策略移植与文档。

使用建议

  • 根据原策略的定位选择合适的短周期（剥头皮）K 线。
  • 确保标的证券的 PriceStep 已正确设置，以便止损距离能从点数准确换算为价格。
  • 调整 MoneyManagementRisk 时需谨慎，值越大意味着通过 ceil(balance * risk / 10000) 公式计算出的仓位越大。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Trend Scalper strategy - EMA crossover with Highest/Lowest breakout confirmation.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA and close is near highest.
/// Sells when fast EMA crosses below slow EMA and close is near lowest.
/// </summary>
public class TrendScalperStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TrendScalperStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 8)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 20)
			.SetDisplay("Channel Period", "Highest/Lowest lookback", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevFast = 0m; _prevSlow = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}