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Estratégia de Scalper de Tendências (API/3858)

Visão geral

O TrendScalperStrategy é uma conversão C# do MetaTrader 4 consultor especialista Currencyprofits_01_1.mq4. O robô original é um scalper leve que segue tendências que combina um filtro cruzado EMA/SMA de curto prazo com entradas de breakout em torno dos máximos e mínimos de oscilação mais recentes. A porta StockSharp mantém as mesmas regras de decisão enquanto adota a assinatura de vela de alto nível e o pipeline de indicadores da estrutura.

Lógica de negociação

  1. Indicadores
    • EMA rápida (padrão 6) em preços de fechamento.
    • Lento SMA (padrão 12) em preços de fechamento.
    • Máximo mais alto (janela padrão 6) e Mínimo mais baixo (janela padrão 6) calculados a partir dos máximos e mínimos da vela.
  2. Condições de entrada
    • Longo: o preço atinge a banda baixa recente (Lowest Low) enquanto o EMA rápida está acima do lento SMA. A estratégia envia uma ordem de compra a mercado com o volume definido pela regra de gestão de dinheiro.
    • Venda: o preço toca a banda alta recente (Highest High) enquanto a rápida EMA está abaixo da lenta SMA. Uma ordem de venda a mercado é colocada usando o mesmo cálculo de volume.
    • O sistema permanece estável enquanto uma posição está aberta, refletindo o comportamento de ordem única da versão MQL.
  3. Exit Conditions
    • Saída longa: quando uma posição longa aberta vê a máxima da vela quebrar o registrado Highest High, a posição é fechada no mercado.
    • Saída curta: quando uma posição curta aberta observa a queda da mínima da vela através do Lowest Low, a venda é coberta no mercado.
    • Um stop-loss protetor gerenciado por StartProtection é anexado a cada negociação quando StopLossPoints é maior que zero.

Gestão de capital

A lógica de dimensionamento de lote reproduz os três modos expostos no script MQL:

Modo Descrição Comportamento no porto
0 Lotes fixos (LotsIfNoMM). Retorna o FixedVolume configurado.
<0 Lotes fracionários calculados a partir do saldo da conta e do fator de risco. Calcula ceil(balance * risk / 10000) / 10, limitado a 100 lotes.
>0 Dimensionamento total a partir do equilíbrio e do fator de risco. Usa a mesma fórmula base, mas o resultado é arredondado para o próximo número inteiro, com limite mínimo de 1 lote e limite de 100.

O saldo é retirado de Portfolio.CurrentValue (voltando para BeginValue). Caso o valor da carteira não esteja disponível, a estratégia reverte para o volume fixo para que as ordens ainda sejam emitidas durante os backtests.

Gestão de risco

  • Stop-loss: o parâmetro StopLossPoints é expresso em pontos de preço (pips). Durante OnStarted a distância é multiplicada por Security.PriceStep e passada para StartProtection, permitindo que StockSharp mantenha a ordem de proteção.
  • Posição única: a lógica aplica Position == 0 antes de abrir uma nova negociação, evitando posições sobrepostas exatamente como o especialista MT4.

Parâmetros

Nome Padrão Descrição
CandleType Período de 15 minutos Série de velas usada para cálculos de indicadores e sinais.
FastLength 6 Período do EMA rápida.
SlowLength 12 Período da lentidão SMA.
BreakoutWindow 6 Número de velas inspecionadas para o filtro de fuga mais alto/mais baixo.
FixedVolume 0,1 lote Volume quando o gerenciamento de dinheiro está desativado ou é necessário um substituto.
MoneyManagementMode 0 Seleciona entre tamanho de lote fixo, fracionário ou arredondado.
MoneyManagementRisk 40 Multiplicador de fator de risco usado no dimensionamento de lote baseado em saldo.
StopLossPoints 50 Distância de stop-loss em pontos de preço (convertido em preço absoluto antes de chamar StartProtection).

Notas de implementação

  • O encadeamento de indicadores depende do fluxo de trabalho de alto nível SubscribeCandles().Bind(...); nenhum buffer de série manual é necessário.
  • Comentários no código foram adicionados em inglês para corresponder às diretrizes do repositório.
  • Nenhum teste unitário foi modificado; o foco desta conversão é a estratégia e a documentação que a acompanha.

Dicas de uso

  • Selecione um intervalo de velas que corresponda ao ambiente de negociação original (por exemplo, prazos intradiários curtos para scalping).
  • Certifique-se de que o portfólio tenha um PriceStep válido para que a conversão de stop loss em preço absoluto funcione corretamente.
  • Ajuste MoneyManagementRisk com cuidado: valores mais altos levam a posições maiores devido ao cálculo ceil(balance * risk / 10000) herdado do especialista MQL.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Trend Scalper strategy - EMA crossover with Highest/Lowest breakout confirmation.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA and close is near highest.
/// Sells when fast EMA crosses below slow EMA and close is near lowest.
/// </summary>
public class TrendScalperStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TrendScalperStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 8)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 20)
			.SetDisplay("Channel Period", "Highest/Lowest lookback", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevFast = 0m; _prevSlow = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}