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Farhad Crab 策略

概述

Farhad Crab 策略 是 MetaTrader 专家顾问 FarhadCrab1.mq4 的 StockSharp 高级 API 移植版。原始 EA 主要用于 M1 周期的 GBP/JPY、GBP/USD 与 EUR/USD，依靠快速的顺势突破与跟踪止损管理。本移植版本将其核心思想转换为 C#，结合短周期均线滤波、日线平滑均线安全阀以及自动化的止盈/移动止损流程。

策略在主交易周期同时计算两条均线：基于典型价的 9 周期 EMA 与基于开盘价的 9 周期 SMA。除此之外，还会在日线周期维护一条 55 周期的平滑移动平均线（SMMA）。当短周期条件显示价格强劲位于 EMA 之上且当前没有持仓时，策略建立多头；当最高价保持在开盘价 SMA 之下时，策略建立空头。日线 SMMA 用作风险控制：若其从下方上穿日线收盘价，则强制平掉所有多头；若从上方下穿，则平掉所有空头。

在离场管理方面，策略提供与原 EA 相同的可配置参数：以点数表示的多头/空头止盈距离，以及独立的移动止损触发。移动止损只有在价格领先一定距离后才会被激活，与 MetaTrader 实现保持一致。所有平仓动作均以市价指令完成，以适配 StockSharp 的事件驱动模型。

核心特性

  • 与原始 EA 相同的指标组合：典型价 9 周期 EMA、开盘价 9 周期 SMA、日线 55 周期 SMMA。
  • 多时间框架支持：同时订阅交易周期与日线，借助 StockSharp 自动计算指标，无需手动缓存数据。
  • 可配置离场：多/空止盈和移动止损都以点数设定，与原始外部输入一致，可用于参数优化。
  • 日线安全阀：完全复制 EA 的“日线均线穿越即平仓”规则，防止趋势反转时继续持仓。
  • 内置保护：在启动时调用 StartProtection()，遵循项目的风险管理要求。

参数

参数 描述 默认值
OrderVolume 新开仓使用的下单手数。 0.1
LongTakeProfitPips 多头止盈距离，单位为点。 10
ShortTakeProfitPips 空头止盈距离，单位为点。 10
LongTrailingStopPips 多头移动止损距离，设为 0 表示禁用。 8
ShortTrailingStopPips 空头移动止损距离，设为 0 表示禁用。 8
DailyMaPeriod 日线 SMMA 的周期长度。 55
CandleType 主交易周期，默认使用 1 分钟蜡烛。 1m

所有参数均通过 StrategyParam<T> 提供，并在需要时标记为可优化，方便在 StockSharp 优化器中批量测试。

交易规则

  1. 多头入场：当前蜡烛的最低价高于典型价 EMA，且当前无持仓时，开多。
  2. 空头入场：当前蜡烛的最高价低于开盘价 SMA，且当前无持仓时，开空。
  3. 多头保护性离场：当日线 SMMA 由下向上穿过日线收盘价（且之前在其下方）时，平掉所有多头。
  4. 空头保护性离场：当日线 SMMA 由上向下穿过日线收盘价（且之前在其上方）时，平掉所有空头。
  5. 止盈：价格达到设定的点数目标后立即平仓。
  6. 移动止损：价格向有利方向推进超过设定距离后开始跟踪，若回撤超过该距离则市价平仓。

实现细节

  • 代码完全依赖高层的 SubscribeCandles().Bind(...) 调用，不读取指标缓冲区，符合项目规范。
  • 点值根据证券的 PriceStep 计算，并对 3/5 位报价做 MetaTrader 风格的调整，以保证行为一致。
  • 止盈与移动止损通过监控价格并在触发时市价平仓完成，避免挂出额外的止损/止盈委托，更适合异步成交环境。
  • 在 OnReseted 中清空全部内部状态，确保多次启动或优化运行时不会遗留历史数据。

使用建议

  • 原策略针对高波动货币对的 M1 周期进行了优化。若希望保持类似表现，可使用默认周期并结合外汇主要货币对，当然也可以调整参数适配其它市场。
  • 策略始终保持单一持仓，便于回测与实盘监控，无需处理网格或加仓逻辑。
  • 若市场震荡幅度较大，可适当减小移动止损距离或仅依赖止盈离场，以避免频繁被“摇出”。
  • 日线 SMMA 是主要的风险控制工具，如希望更平滑的趋势过滤，可增加 DailyMaPeriod 的取值。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Farhad Crab strategy - EMA and SMA crossover with trend filter.
/// Buys when EMA crosses above SMA.
/// Sells when EMA crosses below SMA.
/// </summary>
public class FarhadCrabStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevEma;
	private decimal _prevSma;
	private bool _hasPrev;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int SmaPeriod { get => _smaPeriod.Value; set => _smaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public FarhadCrabStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 10)
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA lookback", "Indicators");

		_smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 20)
			.SetDisplay("SMA Period", "SMA lookback", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(10).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevEma = 0m; _prevSma = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, sma, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema, decimal sma)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevEma = ema;
			_prevSma = sma;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		if (_prevEma <= _prevSma && ema > sma && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (_prevEma >= _prevSma && ema < sma && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevEma = ema;
		_prevSma = sma;
	}
}