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Estratégia do Caranguejo Farhad

Visão geral

A Farhad Crab Strategy é uma versão StockSharp de alto nível do MetaTrader consultor especialista FarhadCrab1.mq4. O EA original é um sistema de scalping rápido projetado para o período M1 em GBP/JPY, GBP/USD e EUR/USD. Essa conversão recria a lógica de negociação em C#, combinando filtros de média móvel intradiários com uma rede de segurança de tendência diária e gerenciamento de saída automatizado.

A estratégia analisa o período atual através de um EMA de 9 períodos calculado sobre o preço típico e um SMA de 9 períodos calculado sobre a abertura da vela. Ao mesmo tempo, ele acompanha uma média móvel suavizada de 55 períodos (SMMA) construída a partir de velas diárias. Sempre que os filtros de curto prazo mostram impulso suficiente para cima enquanto nenhuma posição está aberta, uma negociação longa é acionada. Por outro lado, quando a máxima intradiária permanece abaixo de SMA de aberturas, uma negociação curta é aberta. O SMMA diário atua como uma sobreposição protetora: cruzar o preço por baixo força a saída de todas as negociações longas e cruzar por cima fecha as posições curtas.

O gerenciamento de saída reproduz o comportamento original do EA com níveis configuráveis de take-profit em pips e trailing stops independentes para posições longas e curtas. A lógica de trailing segue a implementação MetaTrader movendo o stop somente após o mercado avançar pela distância configurada. A estratégia fecha posições por meio de ordens de mercado em vez de ordens de stop pendentes, tornando-a compatível com o fluxo de eventos de alto nível API.

Principais recursos

  • Conjunto de indicadores idêntico ao EA – EMA de 9 períodos no preço típico, SMA de 9 períodos em aberturas e um SMMA diário de 55 períodos para direção da tendência.
  • Tratamento de dados de vários períodos de tempo – assina o período de negociação e as velas diárias simultaneamente, permitindo que StockSharp calcule os indicadores necessários sem buffer manual.
  • Saídas configuráveis – distâncias de take-profit simétricas (longas/curtas) e trailing stops expressos em pips, assim como as entradas externas originais.
  • Chave de segurança diária – replica a regra do EA que fecha posições compradas quando o SMMA diário se move acima do fechamento diário e vendas quando se move abaixo.
  • Proteção integrada – chama StartProtection() uma vez na inicialização para proteger posições de acordo com as práticas recomendadas da estrutura.

Parâmetros

Parâmetro Descrição Padrão
OrderVolume Volume de negociação aplicado a novas ordens de mercado. 0.1
LongTakeProfitPips Distância de take-profit para posições longas, medida em pips. 10
ShortTakeProfitPips Distância de take-profit para posições curtas, medida em pips. 10
LongTrailingStopPips Distância de parada final para negociações longas. O rastreamento é desativado quando definido como zero. 8
ShortTrailingStopPips Distância de parada móvel para negociações curtas. O rastreamento é desativado quando definido como zero. 8
DailyMaPeriod Comprimento da média móvel suavizada diária usada para saídas de proteção. 55
CandleType Prazo principal que orienta os cálculos da estratégia. O padrão é velas de 1 minuto. 1m

Todos os parâmetros são expostos por meio de StrategyParam<T> e marcados como otimizáveis onde faz sentido, para que possam ser ajustados por meio do otimizador StockSharp.

Regras de negociação

  1. Entradas longas: Quando o mínimo da vela atual permanecer acima do período de 9 EMA do preço típico e nenhuma posição estiver ativa, abra uma negociação longa.
  2. Entradas curtas: Quando a máxima atual da vela permanecer abaixo dos 9 períodos SMA do preço de abertura e nenhuma posição estiver ativa, abra uma negociação curta.
  3. Saída de proteção diária (longa): feche qualquer posição longa se o SMMA diário se mover acima do fechamento diário enquanto anteriormente estava abaixo do fechamento anterior.
  4. Saída de proteção diária (curta): Feche qualquer posição curta se o SMMA diário se mover abaixo do fechamento diário enquanto anteriormente estava acima do fechamento anterior.
  5. Take-profit: feche a posição assim que a meta de pip configurada for atingida.
  6. Trailing stop: Depois que uma posição ganha a distância final, garanta os lucros monitorando a distância de retração e saia quando o preço recuar nesse valor.

Notas de implementação

  • O código depende exclusivamente de chamadas SubscribeCandles().Bind(...) de alto nível, eliminando quaisquer buffers de indicadores manuais e permanecendo dentro das diretrizes do projeto.
  • Os pips são calculados a partir do PriceStep do instrumento com o ajuste usual no estilo MetaTrader para cotações de 3 e 5 dígitos. Isso mantém o comportamento consistente com os parâmetros baseados em pontos do EA.
  • A gestão de stop-loss e take-profit é realizada internamente, fechando posições quando as condições são atendidas, em vez de registrar ordens de limite/stop. Esta abordagem corresponde às saídas instantâneas encontradas no script original, permanecendo compatível com a execução assíncrona de pedidos em StockSharp.
  • A estratégia redefine seu estado dentro de OnReseted, garantindo que as execuções de otimização e lançamentos repetidos comecem do zero.

Dicas de uso

  • O EA original foi adaptado para pares GBP e EUR altamente voláteis no período M1. Resultados semelhantes podem ser esperados quando se aplicam os mesmos prazos e instrumentos, mas os parâmetros estão expostos para acomodar diferentes perfis de volatilidade.
  • Como o sistema mantém apenas uma posição por vez, ele é adequado para backtesting direto e execução ao vivo, sem pirâmides complexas de posições.
  • Os trailing stops tornam-se mais eficazes em instrumentos com tendências suaves. Em mercados variados, considere reduzir a distância de fuga ou confiar apenas em saídas com fins lucrativos.
  • A saída diária do SMMA serve como controle primário de risco. Para configurações orientadas para swing, você pode aumentar DailyMaPeriod para tornar o filtro de longo prazo menos reativo.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Farhad Crab strategy - EMA and SMA crossover with trend filter.
/// Buys when EMA crosses above SMA.
/// Sells when EMA crosses below SMA.
/// </summary>
public class FarhadCrabStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevEma;
	private decimal _prevSma;
	private bool _hasPrev;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int SmaPeriod { get => _smaPeriod.Value; set => _smaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public FarhadCrabStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 10)
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA lookback", "Indicators");

		_smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 20)
			.SetDisplay("SMA Period", "SMA lookback", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(10).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevEma = 0m; _prevSma = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, sma, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema, decimal sma)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevEma = ema;
			_prevSma = sma;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		if (_prevEma <= _prevSma && ema > sma && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (_prevEma >= _prevSma && ema < sma && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevEma = ema;
		_prevSma = sma;
	}
}