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GoldWarrior02b 策略

本策略是 MetaTrader 4 专家顾问 GoldWarrior02b（目录 MQL/7694）的 StockSharp 移植版本。 它结合了商品通道指数（CCI）、自定义“日冲量”指标的替代方案以及 ZigZag 摆动结构， 并且只在每个 15 分钟周期结束前的最后几秒内评估开仓信号。该实现遵循 StockSharp 的净持仓模式，因此不会复制原版中的多层对冲网格。

核心特点

  • 冲量过滤：用烛线开盘价与收盘价之差的移动平均值代替 DayImpuls 指标，数值按价格最小变动单位归一化。
  • ZigZag 结构：重建最近的高低点，用于判别市场方向。
  • 时间过滤：仅当当前 K 线在第 14、29、44 或 59 分钟的最后 15 秒内收盘时才允许进场。
  • 风险控制：包含止损、止盈、可选的追踪止损以及以账户货币计量的总盈利目标。 默认参数与原始 EA 保持一致（1000 点止损、150 点止盈、追踪止损关闭）。
  • 净头寸管理：StockSharp 只维护净头寸，未实现 MT4 中的加仓与对冲分层逻辑。

交易流程

信号准备

  1. 订阅 CandleType 指定的 K 线（默认 5 分钟）。
  2. 使用 ImpulsePeriod（默认 21）计算 CCI 与冲量平均值。
  3. 当价格偏离超过 ZigZagDeviation 点并满足深度/回溯条件时更新 ZigZag 方向。
  4. 保存指标的上一笔数值，以模拟 EA 中的 cci0/cci1 与 imp/nimp 缓冲区。

入场条件

仅在当前无仓位、距离上次交易已超过 15 秒且 AllowEntryTime 返回 true 时才会评估信号。

做多：

  • 最新 ZigZag 转折指向下方（新低低于前低）。
  • 满足以下任一条件：
    • 当前 CCI 高于上一笔，上一笔 CCI < -50，当前 CCI < -30，冲量由负转正且上一笔冲量为负；
    • 当前 CCI < -200，上一笔 CCI 更低，冲量低于 ImpulseBuyThreshold 且强于上一笔冲量。

做空：

  • 最新 ZigZag 转折指向上方（新高高于前高）。
  • 满足以下任一条件：
    • 当前 CCI 低于上一笔，上一笔 CCI > 50，当前 CCI > 30，冲量由正转负且上一笔冲量为正；
    • 当前 CCI > 200，上一笔 CCI 更高，冲量高于 ImpulseSellThreshold 且弱于上一笔冲量。

若上一笔冲量值位于 ImpulseSellThreshold 与 ImpulseBuyThreshold 之间，则忽略信号。

离场管理

  • 止损：当价格相对入场价反向移动 StopLossPoints（默认 1000 点）时离场。
  • 止盈：价格达到 TakeProfitPoints（150 点）后平仓。
  • 追踪止损：可选项；当浮盈达到 TrailingStopPoints + TrailingStepPoints 时启动，随后按 TrailingStopPoints 跟踪。
  • 盈利目标：根据 PriceStep 与 StepPrice 将浮动盈亏换算为账户货币，超过 ProfitTarget（默认 300）时立即离场。

参数

名称 说明 默认值
BaseVolume 开仓手数。 0.1
StopLossPoints 止损距离（点）。 1000
TakeProfitPoints 止盈距离（点）。 150
TrailingStopPoints 追踪止损距离（0 表示关闭）。 0
TrailingStepPoints 激活追踪止损所需的额外距离。 0
ImpulsePeriod CCI 与冲量指标的周期。 21
ZigZagDepth ZigZag 转折之间的最少 K 线数。 12
ZigZagDeviation 确认新转折所需的最小价格偏移。 5
ZigZagBackstep 相邻转折之间的最少 K 线数。 3
ProfitTarget 浮盈目标（账户货币）。 300
ImpulseSellThreshold 触发做空所需的冲量下限。 -30
ImpulseBuyThreshold 触发做多允许的冲量上限。 30
CandleType 使用的时间周期。 5 分钟

与原版 EA 的差异

  • MT4 脚本通过 GlobalVariableSet 及多级挂单实现加仓与对冲。本移植仅保留时间节流，不实现网格。
  • 根据高层 API 要求，订单全部使用市价指令（BuyMarket、SellMarket）。
  • DayImpuls 指标通过开盘/收盘差值的移动平均进行近似，当前与上一笔读数分别替代 imp、nimp 两个缓冲区。

使用建议

  • 请将 CandleType 设置为优化时使用的时间周期（原策略为 M5）。
  • 确认标的提供 PriceStep 与 StepPrice 信息，以便正确换算点值。
  • 回测时加入合理的滑点与延迟，验证收盘窗口过滤器的可执行性。

免责声明

本策略仅用于学习和演示，请在实盘前进行充分的历史及前向测试。

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Gold Warrior Impulse strategy - CCI crossover with EMA trend filter.
/// Buys when CCI crosses above zero while price is above EMA.
/// Sells when CCI crosses below zero while price is below EMA.
/// </summary>
public class GoldWarrior02bImpulseStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevCci;
	private bool _hasPrev;

	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public GoldWarrior02bImpulseStrategy()
	{
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14)
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI lookback", "Indicators");

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 21)
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA trend filter", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevCci = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(cci, ema, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cci, decimal ema)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevCci = cci;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// CCI crosses above zero + price above EMA = buy
		if (_prevCci <= 0 && cci > 0 && close > ema && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// CCI crosses below zero + price below EMA = sell
		else if (_prevCci >= 0 && cci < 0 && close < ema && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevCci = cci;
	}
}