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GoldWarrior02b-Strategie

Umfassender StockSharp-Port des MetaTrader 4-Expertenberaters GoldWarrior02b (Ordner MQL/7694). Es kombiniert einen Commodity Channel Index (CCI), einen benutzerdefinierten Impulsmesser und einen handgefertigten ZigZag-Swing-Detektor und wertet Signale nur wenige Sekunden vor jeder 15-Minuten-Grenze aus. Das Ziel dieser Übersetzung ist um die High-Level-Logik des ursprünglichen Roboters nachzuahmen und dabei das Nettopositionsausführungsmodell von StockSharp zu respektieren.

Hauptmerkmale

  • Impulsfilter – ersetzt den benutzerdefinierten Indikator DayImpuls durch Mittelung des Abstands zum Öffnen/Schließen der Kerze normalisiert durch den Preisschritt des Instruments.
  • Zick-Zack-Struktur – stellt die jüngsten Swing-Hochs und -Tiefs wieder her, um festzustellen, ob der Markt einen Auf- oder Abwärtstrend aufweist.
  • Timing-Gate – Eingaben sind nur zulässig, wenn die aktuelle Kerze während der letzten 15 Sekunden der Minuten 14, 29, 44 oder 59 schließt.
  • Risikokontrollen – umfasst Stop-Loss, Take-Profit, Trailing-Stop (optional) und ein kontoweites, gemessenes Gewinnziel in Währungseinheiten. Die Standardwerte spiegeln die MetaTrader-Eingaben wider (Stop bei 1.000 Punkten, Take-Profit bei 150 Punkten, Trailing deaktiviert).
  • Nettorisiko – StockSharp behält eine einzige Nettoposition pro Wertpapier, also die mehrstufige Absicherung und Lotskalierung aus der MQL-Implementierung werden nicht reproduziert. Stattdessen konzentriert sich die Strategie auf ein einziges Einstiegsvolumen.

Handelslogik

Signalvorbereitung

  1. Abonnieren Sie Kerzen, die durch CandleType definiert sind (standardmäßig 5 Minuten Zeitrahmen).
  2. Berechnen Sie CCI und den Impulsdurchschnitt mithilfe des gemeinsamen ImpulsePeriod (Standard 21 Balken).
  3. Aktualisieren Sie die ZigZag-Schwungrichtung, sobald die Abweichung ZigZagDeviation Punkte und die Tiefe/den Rückschritt überschreitet Einschränkungen erfüllt sind.
  4. Speichern Sie die vorherigen Werte der Indikatoren, um die „aktuellen“ (cci0, imp) und „vorherigen“ (cci1, nimp) zu replizieren. Puffer, die im Expert Advisor verwendet werden.

Teilnahmebedingungen

Ein Aufbau wird nur dann ausgewertet, wenn aktuell keine Position offen ist, seit dem letzten Ausstieg mindestens 15 Sekunden vergangen sind und AllowEntryTime gibt true zurück (Ende des 15-Minuten-Blocks).

Lang:

  • Der jüngste ZigZag-Schwung zeigt nach unten (neues Tief niedriger als das vorherige).
  • Entweder
    • Der aktuelle CCI steigt im Vergleich zum vorherigen Balken, der vorherige CCI liegt unter -50, der aktuelle CCI bleibt unter -30, der Impuls wird positiv und der vorherige Impuls war negativ; oder
    • aktueller CCI liegt unter -200, der vorherige CCI war noch niedriger, der Impuls bleibt unter ImpulseBuyThreshold und ist stärker als der vorherige Impuls.

Kurz:

  • Der jüngste ZigZag-Schwung zeigt nach oben (neues Hoch höher als das vorherige).
  • Entweder
    • Der aktuelle CCI sinkt im Vergleich zum vorherigen Balken, der vorherige CCI liegt über 50, der aktuelle CCI bleibt über 30, der Impuls wird negativ und der vorherige Impuls war positiv; oder
    • Der aktuelle CCI liegt über 200, der vorherige CCI war höher, der Impuls bleibt über ImpulseSellThreshold und ist schwächer als der vorherige Impuls.

Liegt der vorherige Impulswert zwischen ImpulseSellThreshold und ImpulseBuyThreshold, wird das Signal ignoriert.

Exit-Management

  • Stop-Loss – wird ausgelöst, wenn der Preis StopLossPoints über den Einstiegspreis hinausgeht (standardmäßig 1.000 Punkte).
  • Take-Profit – schließt die Position nach Erreichen von TakeProfitPoints (150 Punkte).
  • Trailing Stop – optional; Wenn aktiviert, wird es nach Preisbewegungen aktiviert TrailingStopPoints + TrailingStepPoints zugunsten der Position und liegt dann um TrailingStopPoints hinter dem Preis zurück.
  • Gewinnziel – rechnet den offenen PnL mit PriceStep und StepPrice in die Kontowährung um schließt die Position, sobald sie ProfitTarget überschreitet (Standard 300).

Parameter

Name Beschreibung Standard
BaseVolume Handelsgröße für Einträge. 0.1
StopLossPoints Stoppdistanz in Punkten. 1000
TakeProfitPoints Take-Profit-Distanz in Punkten. 150
TrailingStopPoints Trailing-Stop-Distanz in Punkten (0 deaktiviert das Trailing). 0
TrailingStepPoints Zusätzlicher Abstand vor der Aktivierung des Nachlaufs. 0
ImpulsePeriod Zeitraum sowohl für CCI als auch für Impulsberechnungen. 21
ZigZagDepth Mindestbalken zwischen neuen ZigZag-Schwüngen. 12
ZigZagDeviation Minimale Preisbewegung (in Punkten) zur Bestätigung eines Swings. 5
ZigZagBackstep Mindestbalken, bevor ein neuer Schwung akzeptiert wird. 3
ProfitTarget Schwelle für nicht realisierten Gewinn (Kontowährung). 300
ImpulseSellThreshold Mindestimpulswert für Kurzschlüsse erforderlich. -30
ImpulseBuyThreshold Maximal zulässiger Impulswert für Long-Positionen. 30
CandleType Arbeitszeitrahmen. 5 minute time frame

Unterschiede zum ursprünglichen Expert Advisor

  • Die Version MetaTrader verwendet GlobalVariableSet zur Ratenbegrenzung von Bestellungen und speichert die Ticketanzahl für Absicherungsraster. Dieser Port behält die zeitbasierte Drosselung bei, jedoch nicht die Durchschnitts-/Absicherungsleiter, da StockSharp Konten werden verrechnet.
  • Die Auftragsverwaltung erfolgt über Marktaufträge (BuyMarket, SellMarket), um innerhalb der allgemeinen API-Richtlinien zu bleiben.
  • Die Impulsberechnung wird vereinfacht; Das Original DayImpuls stellt zwei Puffer bereit (imp, nimp). Hier beide Puffer werden durch die aktuellen und vorherigen gleitenden Durchschnittswerte angenähert.

Nutzungstipps

  • Konfigurieren Sie CandleType so, dass es dem bei der Optimierung verwendeten Zeitrahmen entspricht (das Original EA funktioniert auf M5).
  • Stellen Sie sicher, dass das Instrument PriceStep- und StepPrice-Metadaten bereitstellt, um Punktabstände korrekt umzuwandeln.
  • Backtest mit realistischer Slippage/Latenz, um zu bestätigen, dass sich das Eingangstor (letzte Sekunden vor der Viertelstunde) wie erwartet verhält.

Haftungsausschluss

Diese Strategie wird zu Bildungszwecken bereitgestellt. Führen Sie vorher gründliche Tests mit historischen und Forward-Daten durch echtes Kapital riskieren.

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Gold Warrior Impulse strategy - CCI crossover with EMA trend filter.
/// Buys when CCI crosses above zero while price is above EMA.
/// Sells when CCI crosses below zero while price is below EMA.
/// </summary>
public class GoldWarrior02bImpulseStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevCci;
	private bool _hasPrev;

	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public GoldWarrior02bImpulseStrategy()
	{
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14)
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI lookback", "Indicators");

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 21)
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA trend filter", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevCci = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(cci, ema, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cci, decimal ema)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevCci = cci;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// CCI crosses above zero + price above EMA = buy
		if (_prevCci <= 0 && cci > 0 && close > ema && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// CCI crosses below zero + price below EMA = sell
		else if (_prevCci >= 0 && cci < 0 && close < ema && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevCci = cci;
	}
}