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Glam Trader（多周期共振）

概述

本策略复刻 MetaTrader 平台上的 “GLAM Trader” 专家顾问，通过三个时间框架的共振过滤信号：

  • 15 分钟图上的 EMA(3) 捕捉短期趋势方向；
  • 5 分钟图上的 Laguerre 滤波器（gamma=0.7）判断价格位于平滑路径的哪一侧；
  • 60 分钟图上的 Awesome Oscillator 提供来自 Bill Williams 体系的动量确认。

只有当三者给出一致方向时才允许开仓，从而尽量避免单一时间框架带来的噪音交易。

交易逻辑

  1. 数据准备
    • 15 分钟 K 线驱动 ExponentialMovingAverage 指标，长度为 EmaPeriod（默认 3）。
    • 5 分钟 K 线驱动 LaguerreFilter，平滑系数 LaguerreGamma。
    • 60 分钟 K 线驱动 AwesomeOscillator。
    • 每个时间框架都会保存最近一根已完成蜡烛的收盘价，用于重现原始 EA 中 “指标值 vs. 价格” 的比较。
  2. 入场条件
    • 做多：EMA 位于当前 15 分钟收盘价之上，Laguerre 值高于最近 5 分钟收盘价，Awesome Oscillator 高于最近一根小时线收盘价。
    • 做空：三者全部低于对应的收盘价。
  3. 风控与退出
    • 多、空头各自拥有独立的止损与止盈距离（以品种最小变动单位表示）。
    • 当价格向有利方向运行超过设定的追踪距离时启用移动止损，止损价只会沿趋势方向推进，不会回退。
    • 无论是止盈、止损还是追踪止损触发，均以市价单平掉全部仓位，保持与原始 MQL 版本一致。

参数

参数 说明 默认值
TradeVolume 每次开仓的交易量。 0.1
PrimaryCandleType 用于 EMA 与主信号的时间框架。 15 分钟 K 线
LaguerreCandleType Laguerre 滤波器使用的时间框架。 5 分钟 K 线
AwesomeCandleType Awesome Oscillator 使用的时间框架。 60 分钟 K 线
EmaPeriod 主周期上 EMA 的长度。 3
LaguerreGamma Laguerre 滤波器的 gamma 参数。 0.7
LongStopLossPoints 多头止损距离（点）。 20
ShortStopLossPoints 空头止损距离（点）。 20
LongTakeProfitPoints 多头止盈距离（点）。 50
ShortTakeProfitPoints 空头止盈距离（点）。 50
LongTrailingPoints 多头追踪止损距离（点）。 15
ShortTrailingPoints 空头追踪止损距离（点）。 15

备注

  • 策略仅保存最新完成的指标值，避免建立自定义的历史缓存。
  • 所有代码注释与日志均为英文，符合仓库要求。
  • 请根据标的 PriceStep 调整点值参数，确保止损止盈与交易所最小跳动单位一致。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Glam Trader strategy - EMA crossover with momentum confirmation.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA and momentum is positive.
/// Sells when fast EMA crosses below slow EMA and momentum is negative.
/// </summary>
public class GlamTraderSimpleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _momentumPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int MomentumPeriod { get => _momentumPeriod.Value; set => _momentumPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public GlamTraderSimpleStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 8)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_momentumPeriod = Param(nameof(MomentumPeriod), 14)
			.SetDisplay("Momentum Period", "Momentum lookback", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevFast = 0m; _prevSlow = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var mom = new Momentum { Length = MomentumPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, mom, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow, decimal mom)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// Fast crosses above slow + positive momentum = buy
		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && mom > 0 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Fast crosses below slow + negative momentum = sell
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && mom < 0 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}