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Glam Trader (マルチタイムフレーム確認)

概要

この戦略は、次の 3 つの時間枠からの情報を組み合わせることにより、元の MetaTrader「GLAM Trader」エキスパート アドバイザーを複製します。

  • 15 分足チャートの高速 EMA(3) は、短期的なトレンドのバイアスを捉えています。
  • 5 分足のローソク足にガンマ 0.7 を適用した ラゲール フィルターは、価格が平滑化されたパスの上または下で取引されているかどうかを測定します。
  • 時間足ローソク足の 素晴らしいオシレーター は、ビル Williams の定義に沿った勢いチェックを提供します。

3 つの要素すべてが一致した場合にのみ、この戦略は取引を開始します。これは、単一の時間枠が個別に評価されるときに発生するノイズを除去することを目的としています。

取引ロジック

  1. データの準備
    • 15 分のローソク足は、長さ EmaPeriod (デフォルト 3) の ExponentialMovingAverage を供給します。
    • 5 分間のキャンドルは、LaguerreGamma を平滑化して LaguerreFilter に供給します。
    • 60 分間のキャンドルが AwesomeOscillator に栄養を与えます。
    • 各時間枠について、元のインジケーターと価格の比較を再現するために、最新の完成したローソク足の終値が保存されます。
  2. エントリー条件
    • ロング: EMA は現在の 15 分終値を上回っており、ラゲールは最新の 5 分終値を上回っており、オーサム オシレーターは最新の 1 時間終値を上回っています。
    • ショート: 3 つのインジケーターはそれぞれ、対応する終値を下回る必要があります。
  3. リスク管理
    • ロングトレードとショートトレードでストップロスとテイクプロフィットの距離（商品ポイントで表現）を分けます。
    • トレーリングストップは、価格がエントリー価格を超えて指定されたトレーリング距離以上移動するとアクティブになります。ストップは後退することなくトレンド方向にラチェットされます。
    • すべての保護アクション (テイクプロフィット、ストップロス、トレーリングストップ) は、MQL の実装を反映して、成行注文でポジション全体をクローズします。

パラメーター

名前 説明 デフォルト
TradeVolume 新しいポジションの注文サイズ。 0.1
PrimaryCandleType EMA とメインシグナルに使用されるタイムフレーム。 15分キャンドル
LaguerreCandleType ラゲールフィルターによって分析されたタイムフレーム。 5分キャンドル
AwesomeCandleType Awesome Oscillator によって分析されたタイムフレーム。 60分キャンドル
EmaPeriod プライマリ タイムフレームの長さは EMA です。 3
LaguerreGamma ラゲール フィルターのガンマ パラメーター。 0.7
LongStopLossPoints ロングトレードのストップロス距離（ポイント単位）。 20
ShortStopLossPoints 短期トレードのストップロス距離 (ポイント単位)。 20
LongTakeProfitPoints ロングトレードのテイクプロフィット距離（ポイント単位）。 50
ShortTakeProfitPoints ショートトレードのテイクプロフィット距離（ポイント単位）。 50
LongTrailingPoints ロングトレードのトレーリング距離 (ポイント単位)。 15
ShortTrailingPoints 短期トレードのトレーリング距離 (ポイント単位)。 15

注意事項

  • この戦略は 3 つの独立したローソク足ストリームをサブスクライブし、最新の終了値のみを保持し、手動履歴バッファーを回避します。
  • プロジェクトの規約に合わせて、すべてのコメントとログ メッセージは明確にするために英語のままです。
  • プロテクションレベルがブローカーのティックサイズを反映するように、商品の PriceStep に従ってポイントベースのリスクパラメータを調整します。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Glam Trader strategy - EMA crossover with momentum confirmation.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA and momentum is positive.
/// Sells when fast EMA crosses below slow EMA and momentum is negative.
/// </summary>
public class GlamTraderSimpleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _momentumPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int MomentumPeriod { get => _momentumPeriod.Value; set => _momentumPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public GlamTraderSimpleStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 8)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_momentumPeriod = Param(nameof(MomentumPeriod), 14)
			.SetDisplay("Momentum Period", "Momentum lookback", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevFast = 0m; _prevSlow = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var mom = new Momentum { Length = MomentumPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, mom, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow, decimal mom)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// Fast crosses above slow + positive momentum = buy
		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && mom > 0 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Fast crosses below slow + negative momentum = sell
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && mom < 0 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}