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GBP 9 AM 挂单策略

该策略是将 MQL/7687/Gbp9am.mq4 中的 MetaTrader 4 智能交易系统移植到 StockSharp 的结果。它复刻了伦敦上午 9 点突破的思路：在参考价上下放置两个挂单，并确保任意时刻只有一笔持仓。

交易思路

  1. 在设定的观察小时与分钟到来时，策略记录最新已完成 K 线的收盘价。
  2. 在收盘价上方放置买入止损单，在下方放置卖出止损单。两笔挂单使用相同手数，分别带有独立的止损，且共享相同的止盈距离。
  3. 当其中一笔挂单成交时，另一笔挂单立即被取消，确保最多只持有一笔仓位。
  4. 成交后的仓位使用“合成”止损与止盈进行管理，每根完成的 K 线都会检测是否触及这些水平。
  5. 可以启用每日平仓时间，在伦敦交易时段结束后清除挂单并强制平仓。
  6. 如果两笔挂单在没有成交的情况下被移除，或者市场时间已经偏离观察小时，策略会像原版 EA 一样在下一交易日重新武装。

点差偏移是根据品种的最小跳动价自动估算的。当报价带有 3 或 5 位小数时，逻辑会自动按 0.1 点处理。

参数说明

参数 说明
Volume 两个挂单共用的下单手数。
LookHour 对应伦敦 9 点的交易所小时。
LookMinute 在观察小时内取价的具体分钟。
CloseHour 强制平仓与撤单的时间。
UseCloseHour 是否启用每日强制平仓逻辑。
TakeProfitPips 止盈距离（点），对多空方向相同。
BuyDistancePips 收盘价到买入止损挂单的点数距离。
SellDistancePips 收盘价到卖出止损挂单的点数距离。
BuyStopLossPips 多头仓位的止损距离。
SellStopLossPips 空头仓位的止损距离。
CandleType 用于计时与风控的 K 线类型（默认 1 分钟）。

行为细节

  • 策略只处理状态为 Finished 的 K 线，避免在同一根 K 线上重复触发。
  • 所有价格都会根据合约的最小跳动价进行四舍五入。
  • 重新武装逻辑与原版 EA 的 clear_to_send 标志一致：只要当日挂单已经下发，就必须满足“没有挂单、没有持仓，并且市场时间已远离观察小时”或“距离下一次观察不足 10 分钟且处于前一个小时”这两个条件之一，才会允许再次下单。
  • 启用 UseCloseHour 后，一旦到达 CloseHour，策略会使用市价单平掉所有仓位，同时撤销未成交挂单。
  • 由于策略基于历史 K 线计算价格，和 MetaTrader 基于即时报价的做法相比，止损/止盈可能存在微小差异，尤其在点差较大的品种上更为明显。

风险控制

移植保持了原策略的固定止损与止盈，没有加入追踪止损或分批管理。OnStarted 中调用了 StartProtection()，以防连接中断时账户暴露风险。

使用步骤

  1. 根据行情源所在时区设置 Volume、LookHour 与 LookMinute。
  2. 按照经纪商的点差结构调整各类距离参数。
  3. 将策略附加到 GBPUSD（或其他外汇品种）上，并在伦敦开盘前启动。
  4. 通过 StockSharp 自动生成的图表监控成交与仓位变化。

该实现遵循 AGENTS.md 的要求：使用高级 K 线订阅 API、通过参数系统暴露配置项，并避免对历史数据的低级遍历。

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// GBP 9AM strategy - session high/low breakout.
/// Buys when close crosses above the Highest channel.
/// Sells when close crosses below the Lowest channel.
/// Uses midpoint crossing for exits.
/// </summary>
public class Gbp9AmStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevMid;
	private bool _hasPrev;

	public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public Gbp9AmStrategy()
	{
		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 12)
			.SetDisplay("Channel Period", "Highest/Lowest lookback", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevClose = 0m; _prevMid = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var highest = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = ChannelPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(highest, lowest, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highest, decimal lowest)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var mid = (highest + lowest) / 2;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevClose = close;
			_prevMid = mid;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		if (_prevClose <= _prevMid && close > mid && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (_prevClose >= _prevMid && close < mid && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevClose = close;
		_prevMid = mid;
	}
}