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平滑趋势策略

概述

平滑趋势策略 通过多速率趋势过滤器、ADX 强度确认以及标准差 “juice” 波动性过滤器，重现了原 Flat Trend 专家的核心思想。策略关注价格脱离盘整并出现动量扩张的瞬间，以动态风控方式参与趋势行情。

交易逻辑

  1. 趋势过滤器 – 三条可配置周期的指数移动平均线（EMA）分别作为触发线、第一过滤线和第二过滤线。根据价格相对 EMA 的位置以及 EMA 的斜率为每条 EMA 定义状态：
    • 强势多头：价格在 EMA 之上且 EMA 向上倾斜。
    • 温和多头：价格在 EMA 之上但斜率趋于平缓。
    • 强势空头：价格在 EMA 之下且 EMA 向下倾斜。
    • 温和空头：价格在 EMA 之下但斜率趋于平缓。
  2. 入场规则
    • 做多必须得到触发 EMA 与第一过滤 EMA 的多头状态确认，可选地要求第二过滤 EMA 也满足条件。
    • 做空规则与多头对称。
    • 可选的 ADX 过滤器要求平均方向性指数超过阈值，并在启用方向过滤时确认 +DI 与 −DI 的顺势关系。
    • “juice” 过滤器验证标准差高于阈值，避免在波动极低的阶段交易。
    • 可选的交易时间窗口可限制策略只在特定小时段内运行。
  3. 离场规则
    • 当触发 EMA 出现反向状态时离场；若启用严格模式则等待最强的反向信号。
    • 动态止损在价格触及虚拟止损水平时立即平仓。

风险控制

  • 初始止损 – 可以使用固定点数，也可以参考平均真实波幅（ATR）动态调整，模拟原策略的 ADR 止损逻辑。
  • 移动止损 – 使用 ATR 乘以除数，根据入场后的最高价或最低价不断跟踪。
  • 保本 – 当价格达到设定的盈利距离后，将止损移动到入场价之上（或之下）并锁定一小段利润。

参数列表

参数 说明
TriggerLength 触发 EMA 的周期。
FilterLength1 第一过滤 EMA 的周期。
FilterLength2 第二过滤 EMA 的周期。
UseOnlyPrimaryIndicators 仅使用触发和第一过滤 EMA 进行判定。
IgnoreModerateForEntry 入场时只接受强势趋势状态。
IgnoreModerateForExit 离场时只接受强势反向信号。
UseTradingHours 启用交易时间过滤。
TradingHourBegin / TradingHourEnd 交易窗口的开始和结束小时。
UseJuiceFilter、JuicePeriod、JuiceThreshold 标准差 “juice” 过滤器设置。
UseAdxFilter、AdxPeriod、AdxThreshold、UseDirectionalFilter ADX 强度与方向过滤设置。
UseAdrForStop、StopLossPips 初始止损设置。
TrailingDivisor 移动止损使用的 ATR 乘数。
BreakEvenPips、BreakEvenLockPips 保本触发距离与锁定利润。
AtrPeriod ATR 波动性估算周期。
CandleType 使用的主图周期。

指标组合

  • 指数移动平均线（EMA） – 三条不同周期用于趋势判定。
  • 标准差 – 实现 "juice" 波动性突破过滤。
  • 平均真实波幅（ATR） – 测量波动用于止损与移动止损。
  • 平均方向性指数（ADX） – 确认趋势强度并配合 +DI / −DI。

使用建议

  1. 确保交易品种具有 PriceStep 定义；若缺失，策略将默认使用 0.0001 作为点值计算基础。
  2. 策略通过市价单 (BuyMarket/SellMarket) 入场，并在反向时自动平掉已有仓位后再开新仓。
  3. 动态止损为内部模拟，一旦价格越过虚拟止损水平立即平仓。
  4. 合理设置交易时间窗口与严格模式，可帮助聚焦流动性充足的交易时段并减少震荡行情影响。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Flat Trend strategy - breakout from low volatility using ATR and EMA.
/// Buys when ATR expands and price is above EMA.
/// Sells when ATR expands and price is below EMA.
/// </summary>
public class FlatTrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevAtr;
	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevEma;
	private bool _hasPrev;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public FlatTrendStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20)
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA trend filter", "Indicators");

		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR volatility period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevAtr = 0m; _prevClose = 0m; _prevEma = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, atr, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema, decimal atr)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevAtr = atr;
			_prevClose = close;
			_prevEma = ema;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// Volatility expansion: ATR increasing
		var atrExpanding = atr > _prevAtr;

		// Breakout above EMA with expanding volatility
		if (atrExpanding && _prevClose <= _prevEma && close > ema && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Breakout below EMA with expanding volatility
		else if (atrExpanding && _prevClose >= _prevEma && close < ema && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevAtr = atr;
		_prevClose = close;
		_prevEma = ema;
	}
}