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Estratégia de tendência plana

Visão geral

A Estratégia de tendência plana reproduz as ideias centrais do consultor especialista Flat Trend original, combinando filtros de tendência de várias velocidades, confirmação de ADX e um filtro de quebra de desvio padrão "suco". A estratégia se concentra em detectar o momento em que o preço sai de uma fase de variação e o impulso se expande, permitindo-lhe unir movimentos direcionais com proteção de posição dinâmica.

Lógica de negociação

  1. Filtros de tendência – três médias móveis exponenciais (EMAs) com comprimentos configuráveis representam o gatilho, o primeiro filtro e o segundo filtro. Sua inclinação e a posição do preço em relação a cada EMA são traduzidas em estados:
    • Forte alta (preço acima de EMA e EMA subindo).
    • Alta moderada (preço acima de EMA, mas inclinação neutra).
    • Forte baixa (preço abaixo de EMA e EMA caindo).
    • Baixa moderada (preço abaixo de EMA, mas inclinação neutra).
  2. Regras de entrada
    • As negociações longas exigem estados de alta no gatilho e no filtro EMA. O segundo filtro pode ser opcionalmente ignorado. O modo estrito força o uso apenas de estados fortes de alta.
    • As negociações curtas refletem as condições para estados de baixa.
    • A confirmação opcional ADX garante que o Índice Direcional Médio exceda um limite e, quando ativado, os componentes +DI e –DI concordam com a direção da negociação.
    • O filtro “juice” verifica se o desvio padrão dos preços está acima de um nível de rompimento definido pelo usuário, evitando negociações durante fases de volatilidade plana.
    • A negociação pode ser restrita a uma janela intradiária selecionada.
  3. Regras de saída
    • Estados de tendência opostos no gatilho EMA iniciam uma saída. No modo estrito, a estratégia aguarda o contra-sinal mais forte.
    • A dinâmica para as posições de saída sempre que o preço atinge o nível de parada calculado.

Gestão de risco

  • Parada inicial – calculada a partir de uma distância de pip estática ou do valor Average True Range (ATR), emulando a lógica baseada em ADR do EA original.
  • Trailing stop – movimentos com o preço mais alto (ou mais baixo) desde a entrada usando o ATR multiplicado por um divisor.
  • Ponto de equilíbrio – quando o preço avança pela distância configurada, o stop se move além do preço de entrada em um pequeno valor de bloqueio.

Parâmetros

Nome Descrição
TriggerLength Comprimento de EMA para o filtro do acionador.
FilterLength1 Comprimento EMA para o primeiro filtro de confirmação.
FilterLength2 Comprimento EMA para o segundo filtro de confirmação.
UseOnlyPrimaryIndicators Use apenas o gatilho e o primeiro filtro para entradas.
IgnoreModerateForEntry Exigir estados de tendência fortes para novas negociações.
IgnoreModerateForExit Exigir contra-sinais fortes para fechar negociações.
UseTradingHours Habilite a janela de negociação intradiária.
TradingHourBegin / TradingHourEnd Hora de início e término da janela de negociação.
UseJuiceFilter, JuicePeriod, JuiceThreshold Parâmetros de filtro de ruptura de desvio padrão.
UseAdxFilter, AdxPeriod, AdxThreshold, UseDirectionalFilter ADX força e confirmação DI.
UseAdrForStop, StopLossPips Configuração inicial de stop-loss.
TrailingDivisor Multiplicador ATR para cálculo do trailing stop.
BreakEvenPips, BreakEvenLockPips Ativação do ponto de equilíbrio e distância de bloqueio.
AtrPeriod Lookback ATR usado para estimativa de volatilidade.
CandleType Prazo da vela primária.

Resumo do Indicador

  • Média Móvel Exponencial (EMA) – três instâncias para avaliação de tendências em múltiplas velocidades.
  • Desvio Padrão – modela o filtro de quebra de volatilidade "suco".
  • Average True Range (ATR) – mede a volatilidade para stops e trailing.
  • Índice direcional médio (ADX) – confirma a força e a direção da tendência.

Notas de uso

  1. Garantir que a segurança da estratégia tenha um PriceStep definido; caso contrário, a etapa padrão de 0,0001 será usada para distâncias baseadas em pip.
  2. A estratégia usa ordens de mercado (BuyMarket, SellMarket) e dimensiona automaticamente o volume ao reverter posições.
  3. As paradas dinâmicas são simuladas internamente fechando posições quando o nível de parada virtual é tocado.
  4. Combine a janela de negociação e opções de entrada rigorosas para se concentrar em sessões de alta liquidez e evitar períodos agitados.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Flat Trend strategy - breakout from low volatility using ATR and EMA.
/// Buys when ATR expands and price is above EMA.
/// Sells when ATR expands and price is below EMA.
/// </summary>
public class FlatTrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevAtr;
	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevEma;
	private bool _hasPrev;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public FlatTrendStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20)
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA trend filter", "Indicators");

		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR volatility period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevAtr = 0m; _prevClose = 0m; _prevEma = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, atr, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema, decimal atr)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevAtr = atr;
			_prevClose = close;
			_prevEma = ema;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// Volatility expansion: ATR increasing
		var atrExpanding = atr > _prevAtr;

		// Breakout above EMA with expanding volatility
		if (atrExpanding && _prevClose <= _prevEma && close > ema && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Breakout below EMA with expanding volatility
		else if (atrExpanding && _prevClose >= _prevEma && close < ema && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevAtr = atr;
		_prevClose = close;
		_prevEma = ema;
	}
}