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Farhad Hill Version 2 策略 (C#)

概述

本策略是 MetaTrader 专家顾问 “Farhad Hill Version 2” 的 StockSharp 版本。 它结合多个指标过滤器，在外汇品种上捕捉趋势反转。移植保留了原始指标组合（MACD、 Stochastic、Parabolic SAR、Momentum 以及可选的均线交叉），并实现了资金管理和 移动止损的全部逻辑。

策略使用单一时间框（默认 30 分钟 K 线），同一时间仅持有一笔仓位。与 MQL 版本一样， 支持止损、止盈以及三种不同的跟踪止损模式。按照仓库要求，代码中的注释全部为英文。

交易逻辑

  • MACD 过滤器 – 启用后，多头要求 MACD 主线低于信号线，空头要求主线高于信号线。
  • 随机指标区间过滤器 – 多头要求 %K 低于下限，空头要求 %K 高于上限。若启用交叉过滤， 多头必须出现 %K 向上穿越 %D，空头必须出现 %K 向下跌破 %D。
  • 抛物线 SAR 过滤器 – 多头要求 SAR 位于价格下方并且向下移动；空头要求 SAR 位于价格上方 并向上移动。移植版本使用收盘价作为比较基准。
  • Momentum 过滤器 – 使用开盘价计算，与原 EA 设置一致。多头要求动量低于下限，空头要求 动量高于上限。
  • 均线交叉（可选） – 可配置均线类型、价格类型和周期。多头需要快线在慢线之上，空头相反。

策略仅在完整 K 线收盘时评估信号，如果已有仓位则不会开立新仓。下单采用计算好的 市场单手数。

仓位管理

  • 止损 / 止盈 – 以点（pip）为单位设置。点值来源于合约的 PriceStep，若不可用则默认 0.0001。
  • 跟踪止损模式
    1. 即时模式 – 一旦价格突破止损距离，止损立即跟随价格。
    2. 延迟模式 – 先等待价格相对入场价移动指定距离，再按固定偏移跟随。
    3. 三阶段模式 – 复刻原策略的三段式逻辑，包含两次保本调整和最终的移动止损。
  • 防护委托使用 SellStop/BuyStop（止损）和 SellLimit/BuyLimit（止盈）发送，以便在交易所可见。

资金管理

  • 固定手数 – 直接使用设定的固定手数。若启用 AccountIsMini，则自动换算成最小 0.1 手的迷你手。
  • 百分比风险 – 按原策略公式 floor(FreeMargin * percent / 10000) / 10 计算手数，并受 MaxLots 限制，同时考虑迷你账户。 若无法获取投资组合价值，则回退到固定手数。

参数

所有参数都通过 StrategyParam<T> 暴露，可在界面中调整或用于优化。主要分组如下：

分组 参数 说明
General CandleType 信号使用的 K 线周期
Money Management AccountIsMini, UseMoneyManagement, TradeSizePercent, FixedVolume, MaxLots
Risk StopLossPips, TakeProfitPips, UseTrailingStop, TrailingStopType, TrailingStopPips, FirstMovePips, TrailingStop1, SecondMovePips, TrailingStop2, ThirdMovePips, TrailingStop3
Indicators UseMacd, UseStochasticLevel, UseStochasticCross, UseParabolicSar, UseMomentum, UseMovingAverageCross, MacdFast, MacdSlow, MacdSignal, StochasticK, StochasticD, StochasticSlowing, StochasticHigh, StochasticLow, MomentumPeriod, MomentumHigh, MomentumLow, SlowMaPeriod, FastMaPeriod, MaMode, MaPrice

说明与假设

  • Parabolic SAR 判断基于收盘价，以保证历史回测的确定性。
  • 使用资金管理时，需要连接投资组合以读取权益；否则回退到固定手数模式。
  • 所有指标信号均在 K 线收盘后评估，避免半成品数据带来的误触发。

文件

  • CS/FarhadHillVersion2Strategy.cs – 策略的 C# 实现。
  • README.md – 英文文档。
  • README_ru.md – 俄文文档。
  • README_zh.md – 本中文文档。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Farhad Hill V2 strategy - EMA + Momentum trend follower.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA with positive momentum.
/// Sells on bearish crossover with negative momentum.
/// </summary>
public class FarhadHillVersion2Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _momentumPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int MomentumPeriod { get => _momentumPeriod.Value; set => _momentumPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public FarhadHillVersion2Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 8)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_momentumPeriod = Param(nameof(MomentumPeriod), 10)
			.SetDisplay("Momentum", "Momentum period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevFast = 0m; _prevSlow = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var momentum = new Momentum { Length = MomentumPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, momentum, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow, decimal momentum)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fast > slow;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fast < slow;

		if (crossUp && momentum > 0 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && momentum < 0 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}