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Farhad Hill バージョン 2 戦略 (C#)

概要

この戦略は、MetaTrader エキスパート アドバイザー「Farhad Hill バージョン 2」の StockSharp 移植です。 複数のインジケーターフィルターを組み合わせて、外国為替シンボルのトレンド反転を取引します。の 変換されたロジックは元のインジケーター スタック (MACD、Stochastic、Parabolic SAR、 モメンタム、およびオプションの移動平均クロス）とその資金管理とトレーリング 行動。

この戦略は単一の時間枠 (デフォルトの 30 分のローソク足) で機能し、1 つのみオープンします。 一度に位置を決めます。プロテクティブなストップロス、テイクプロフィット、および 3 つのトレーリングストップ スタイルは次のとおりです。 MQL バージョンのミラーリングがサポートされました。コード内のすべてのコメントは英語で次のように提供されます。 要求されました。

取引ロジック

  • MACD フィルター – 有効にすると、ロングでは信号線の下に MACD の主線が必要になります。 ショートの場合は、信号線の上に MACD メインが必要です。
  • Stochastic レベル フィルター – ロングは下限しきい値を下回る %K を要求し、ショートは要求します 上限しきい値を %K 上回っています。オプションのクロスフィルターを有効にすると、強気の ロングには%K/%Dクロス（下から上へ）が必要で、ショートには弱気クロスが必要です。
  • Parabolic SAR フィルター – ロングでは価格を下降ステップで SAR 下げる必要があります (以前の SAR は現在よりも高かった);ショートパンツの場合は、価格を上回る SAR が必要です ステップ。変換では、クローズされたローソク足価格が参照として使用されます。
  • モメンタム フィルター – MQL 設定に一致するローソク足の始値に基づいて計算されます。 ロングには下限値を下回る勢いが必要で、ショートには上限を超える勢いが必要です。 閾値。
  • 移動平均クロス (オプション) – 構成可能な MA タイプ、適用価格および期間。 ロングには遅い MA よりも速い MA が必要です。ショートには逆の関係が必要です。

この戦略は、終了したローソク足のシグナルのみを評価し、ローソク足が終了した場合は新しいエントリーをスキップします。 オープンポジションが存在します。計算されたロットを使用して成行注文でエントリーが発注されます サイズ。

ポジション管理

  • ストップロス/テイクプロフィット – pipsで指定します。ピップは楽器の PriceStep、利用できない場合は 0.0001 に戻ります。
  • トレーリングストップの種類
    1. 即時 – 価格がストップ距離を超えると、ストップは価格に従います。
    2. 遅延 – 価格がエントリーからトレーリング距離だけ動くまで待ちます。 固定オフセットでトレーリングします。
    3. 3 ステージ – 2 つの損益分岐点ステップで元の 3 レベルのロジックを再現します。 そして最終的な後続距離。
  • 保護注文は SellStop/BuyStop (ストップロス用) で発注されます。 SellLimit/BuyLimit (利益確定用) なので、取引所で表示されたままになります。

資金管理

  • 固定ロット – 設定された固定量を取引します。 AccountIsMini が有効になっている場合、多くの 最小 0.1 のミニロット サイジングに変換されます。
  • リスクの割合 – 元の計算式を再現します。 floor(FreeMargin * percent / 10000) / 10、MaxLots 制限によって制限され、調整されています 必要に応じてミニアカウント用に。ポートフォリオの値が利用できない場合、戦略は 固定ロットに戻ります。

パラメーター

すべてのパラメータは StrategyParam<T> オブジェクトを通じて公開され、最適化または UIから変わりました。主要グループ:

グループ パラメータ 説明
一般 CandleType シグナルに使用されるローソク足の時間枠
お金の管理 AccountIsMini, UseMoneyManagement, TradeSizePercent, FixedVolume, MaxLots
リスク StopLossPips, TakeProfitPips, UseTrailingStop, TrailingStopType, TrailingStopPips, FirstMovePips, TrailingStop1, SecondMovePips, TrailingStop2, ThirdMovePips, TrailingStop3
指標 UseMacd, UseStochasticLevel, UseStochasticCross, UseParabolicSar, UseMomentum, UseMovingAverageCross, MacdFast, MacdSlow, MacdSignal, StochasticK, StochasticD, StochasticSlowing, StochasticHigh, StochasticLow, MomentumPeriod, MomentumHigh, MomentumLow, SlowMaPeriod, FastMaPeriod, MaMode, MaPrice

注意事項と前提条件

  • Parabolic SAR の比較では、ローソク足の終値を使用して買値/売値チェックを概算します。 MT4から。これにより、履歴データに対するロジックの決定性が維持されます。
  • 資金管理には、現在の株式を取得するために接続されたポートフォリオが必要です。それ以外の場合 固定ボリュームが使用されます。
  • インジケーターの組み合わせは完了したローソク足でのみ処理され、時期尚早なローソク足を回避します。 部分データの信号。

ファイル

  • CS/FarhadHillVersion2Strategy.cs – 戦略の C# 実装。
  • README.md – このドキュメント。
  • README_ru.md – ロシア語の翻訳。
  • README_zh.md – 中国語翻訳。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Farhad Hill V2 strategy - EMA + Momentum trend follower.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA with positive momentum.
/// Sells on bearish crossover with negative momentum.
/// </summary>
public class FarhadHillVersion2Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _momentumPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int MomentumPeriod { get => _momentumPeriod.Value; set => _momentumPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public FarhadHillVersion2Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 8)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_momentumPeriod = Param(nameof(MomentumPeriod), 10)
			.SetDisplay("Momentum", "Momentum period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevFast = 0m; _prevSlow = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var momentum = new Momentum { Length = MomentumPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, momentum, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow, decimal momentum)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fast > slow;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fast < slow;

		if (crossUp && momentum > 0 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && momentum < 0 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}