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Envelope Limit Ladder 策略

Envelope Limit Ladder Strategy 是将 MetaTrader 专家顾问 E_2_12_5min.mq4（ID 7671）移植到 StockSharp 的 C# 实现。该策略在 5 分钟蜡烛上重建原始的 EMA 包络线限价梯形结构，并保留三个分级止盈与跟踪止损的管理方式。

策略思路

  1. 包络过滤器：在可配置的 EnvelopeCandleType 时间框架上计算移动平均包络（默认 EMA144、偏移 0.05%），得到中线与上下轨。
  2. 信号蜡烛：在 CandleType 订阅（默认 5 分钟）上评估信号。当上一根蜡烛的收盘价位于中线与最近一条轨道之间时，在中线位置挂出限价单。
  3. 限价梯形：同时最多放置三张买入限价单与三张卖出限价单：
    • 入场价：对齐后的包络中线。
    • 止损价：包络的对侧轨道。
    • 止盈价：轨道 ± 用户设定的点数偏移（默认 8、13、21 点）。
  4. 交易时间窗：仅当满足 TradingStartHour < Hour < TradingEndHour 时才会创建挂单；当小时数达到 TradingEndHour 时，所有未成交的限价单都会被取消。
  5. 持仓管理：每张成交的限价单都会立即生成自己的止损与止盈挂单。可选的跟踪模式会在价格突破包络后把止损移动到移动平均线（或保持在对侧轨道）。

参数说明

参数 默认值 描述
CandleType 5 分钟 用于识别信号的蜡烛类型。
EnvelopeCandleType 5 分钟 计算包络的蜡烛类型，可模拟 MT4 的 EnvTimeFrame。
EnvelopePeriod 144 包络移动平均的周期。
MaMethod EMA 移动平均方法（SMA、EMA、SMMA、LWMA）。
EnvelopeDeviation 0.05 包络宽度百分比（0.05 表示 0.05%）。
TradingStartHour 0 允许挂单的起始小时（严格大于）。
TradingEndHour 17 取消所有挂单的小时（严格小于）。
FirstTakeProfitPoints 8 第一阶梯的止盈点数。
SecondTakeProfitPoints 13 第二阶梯的止盈点数。
ThirdTakeProfitPoints 21 第三阶梯的止盈点数。
UseOppositeEnvelopeTrailing true true 表示将止损保持在对侧轨道；false 表示突破后移动到中线，对应 MT4 的 MaElineTSL 选项。
OrderVolume 0.1 每个挂单的成交量，替代 MT4 中的 LotsOptimized 资金管理。

行为细节

  • 每个成交的限价单都会拥有独立的止损/止盈订单，其平仓不会影响其余阶梯。
  • 跟踪止损只会在价格越过包络并形成浮盈后启动，且只向盈利方向移动。
  • 当 EnvelopeCandleType 与 CandleType 不同时，策略会复用辅助订阅上最新的包络值，从而贴近 MT4 在高周期上调用指标的方式。
  • 为保证在 StockSharp 中行为可预测，原始 EA 的动态手数逻辑被固定的 OrderVolume 参数取代。

使用建议

  • 按照原策略的设置选择包络时间框架（例如 5 分钟、1 小时等），以获得接近 MT4 的表现。
  • 若希望突破后把止损抬到均线位置，将 UseOppositeEnvelopeTrailing 设为 false。
  • 联合优化包络偏移与各阶梯的止盈距离；梯形间距依赖于当前市场波动性。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Envelope Limit Ladder strategy - Bollinger band mean reversion.
/// Buys when price touches lower band, sells when it touches upper band.
/// Exits at the middle band.
/// </summary>
public class EnvelopeLimitLadderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _bbPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bbWidth;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int BbPeriod { get => _bbPeriod.Value; set => _bbPeriod.Value = value; }
	public decimal BbWidth { get => _bbWidth.Value; set => _bbWidth.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public EnvelopeLimitLadderStrategy()
	{
		_bbPeriod = Param(nameof(BbPeriod), 20)
			.SetDisplay("BB Period", "Bollinger bands period", "Indicators");

		_bbWidth = Param(nameof(BbWidth), 1.5m)
			.SetDisplay("BB Width", "Bollinger bands deviation", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var bb = new BollingerBands { Length = BbPeriod, Width = BbWidth };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(bb, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue value)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!value.IsFinal || value.IsEmpty)
			return;

		var bbVal = value as BollingerBandsValue;
		if (bbVal == null)
			return;

		var upper = bbVal.UpBand;
		var lower = bbVal.LowBand;
		var middle = bbVal.MovingAverage;

		if (upper == null || lower == null || middle == null)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		// Mean reversion: buy at lower band
		if (close < lower.Value && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Mean reversion: sell at upper band
		else if (close > upper.Value && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}
		// Exit long at middle
		else if (Position > 0 && close > middle.Value)
		{
			SellMarket();
		}
		// Exit short at middle
		else if (Position < 0 && close < middle.Value)
		{
			BuyMarket();
		}
	}
}