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エンベロープ制限ラダー戦略

エンベロープ制限ラダー戦略 は、MetaTrader エキスパート アドバイザー E_2_12_5min.mq4 (ID 7671) の C# ポートです。従来のロボットのマルチターゲットおよびトレーリング管理モデルを維持しながら、5 分足ローソク足の EMA エンベロープを中心とした指値注文の元のラダーを再構築します。

コンセプト

  1. エンベロープ フィルター – 構成可能な EnvelopeCandleType 時間枠で計算された移動平均エンベロープ (デフォルトは 0.05% の偏差を持つ EMA 144) は、正中線と上部/下部バンドを提供します。
  2. シグナルキャンドル – 取引シグナルは、CandleType サブスクリプションで評価されます (デフォルトは 5 分)。前のローソク足が正中線と最も近いバンドの間で終了すると、戦略アームは正中線で指値注文を行います。
  3. 注文ラダー – 最大 3 つの買い指値と 3 つの売り指値を同時に設定します。
    • エントリー価格: 調整された正中線の値。
    • ストップロス: 反対側のエンベロープバンド。
    • テイクプロフィット: バンド ± ユーザー定義のオフセット (デフォルトでは 8、13、および 21 ポイント)。
  4. 取引ウィンドウ – 未決注文は TradingStartHour < Hour < TradingEndHour の場合にのみ作成されます。営業時間が TradingEndHour に達すると、残りの制限はすべてキャンセルされます。
  5. ポジション管理 – 約定された各指値注文は、すぐに独自のストップ注文と利益確定注文を出します。オプションのトレーリング モードは、価格がエンベロープを超えたときにストップを移動平均に移動します (または反対のバンドに維持します)。

パラメーター

パラメータ デフォルト 説明
CandleType 5分 信号検出用のキャンドルタイプ。
EnvelopeCandleType 5分 エンベロープの計算に使用されるローソク足のタイプ。 MT4 EnvTimeFrame 入力を模倣するには、より高いタイムフレームを使用します。
EnvelopePeriod 144 エンベロープの移動平均の長さ。
MaMethod EMA 移動平均法 (SMA、EMA、SMMA、LWMA)。
EnvelopeDeviation 0.05 エンベロープの幅 (0.05 = 0.05%)。
TradingStartHour 0 未決注文が表示される可能性がある最初の 1 時間 (排他的なチェック、MT4 の動作と一致)。
TradingEndHour 17 すべての未決注文が削除される時間 (排他的な上限)。
FirstTakeProfitPoints 8 最初のラダー段のエンベロープを超えて追加されるオフセット (ポイント単位)。
SecondTakeProfitPoints 13 2 段目のオフセット (ポイント単位)。
ThirdTakeProfitPoints 21 3 段目のオフセット (ポイント単位)。
UseOppositeEnvelopeTrailing true ストップを反対側のバンド (true) に維持するか、移動平均 (false) まで追跡します。 MT4 MaElineTSL フラグをミラーリングします。
OrderVolume 0.1 未決注文ごとのボリューム (MT4 の適応型ロットサイジングを置き換えます)。

行動メモ

  • この戦略では、約定した指値注文ごとに個別のストップ/テイク ペアを維持します。出口ははしごの残りの横木を妨げません。
  • トレーリングはエンベロープを超えたブレイクアウト後にのみ有効になり、収益性の高い方向にストップを引き締めるだけです。
  • EnvelopeCandleType が CandleType と異なる場合、セカンダリ サブスクリプションの最新のエンベロープ値がシグナル キャンドルに再利用され、MT4 のより高いタイムフレームのエンベロープ ルックアップと厳密に一致します。
  • 元の MT4 資金管理ルーチン (LotsOptimized) は、StockSharp 内のポートの決定性を維持するために、明示的な OrderVolume パラメータに置き換えられました。

使用のヒント

  • エンベロープのタイムフレームを MT4 入力と一致させて、元の動作を再現します (例: EnvelopeCandleType を 5 分のままにするか、必要に応じて 1 時間/4 時間に切り替えます)。
  • 価格がエンベロープを出たときにトレーリングストップを反対側のバンドではなく移動平均にジャンプさせたい場合は、UseOppositeEnvelopeTrailing を false に設定します。
  • テイクプロフィットオフセットとエンベロープ偏差を一緒に最適化します。ラダーの距離は、エンベロープによって捕捉されたボラティリティに依存します。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Envelope Limit Ladder strategy - Bollinger band mean reversion.
/// Buys when price touches lower band, sells when it touches upper band.
/// Exits at the middle band.
/// </summary>
public class EnvelopeLimitLadderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _bbPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bbWidth;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int BbPeriod { get => _bbPeriod.Value; set => _bbPeriod.Value = value; }
	public decimal BbWidth { get => _bbWidth.Value; set => _bbWidth.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public EnvelopeLimitLadderStrategy()
	{
		_bbPeriod = Param(nameof(BbPeriod), 20)
			.SetDisplay("BB Period", "Bollinger bands period", "Indicators");

		_bbWidth = Param(nameof(BbWidth), 1.5m)
			.SetDisplay("BB Width", "Bollinger bands deviation", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var bb = new BollingerBands { Length = BbPeriod, Width = BbWidth };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(bb, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue value)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!value.IsFinal || value.IsEmpty)
			return;

		var bbVal = value as BollingerBandsValue;
		if (bbVal == null)
			return;

		var upper = bbVal.UpBand;
		var lower = bbVal.LowBand;
		var middle = bbVal.MovingAverage;

		if (upper == null || lower == null || middle == null)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		// Mean reversion: buy at lower band
		if (close < lower.Value && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Mean reversion: sell at upper band
		else if (close > upper.Value && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}
		// Exit long at middle
		else if (Position > 0 && close > middle.Value)
		{
			SellMarket();
		}
		// Exit short at middle
		else if (Position < 0 && close < middle.Value)
		{
			BuyMarket();
		}
	}
}