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Daydream 策略

概览

Daydream 策略源自 MQL4 专家顾问 Daydream by Cothool。原始版本在 USD/JPY 的 H1 周期内运行：当价格收盘突破近期价格通道后入场，并通过虚拟的跟踪止盈锁定利润。StockSharp 实现保持了核心思想，使用 Donchian Channels 计算上下轨，通过 BuyMarket / SellMarket 发送市价单，并在策略内部维护虚拟止盈而不在交易所挂出真实委托。

主要特点：

  • 任意时刻只有一个持仓，当蜡烛收盘位于上一根通道之外时才会反转方向。
  • 止盈以“点”为单位虚拟跟踪，随着价格推进而收紧，一旦触发便立即平仓。
  • 引入每根蜡烛只允许一次交易动作的限制，复刻 MQL4 中 LastOrderTime 的行为。

交易逻辑

  1. 使用 ChannelPeriod 根已完成蜡烛构建 Donchian 通道，并保存上一根蜡烛的上下轨值。
  2. 当蜡烛收盘价 低于 之前的下轨时：
    • 平掉当前空头仓位；
    • 在下一根蜡烛上按照 OrderVolume 开多头，并把虚拟止盈设置为 close + TakeProfitPips * pipSize。
  3. 当蜡烛收盘价 高于 之前的上轨时：
    • 平掉当前多头仓位；
    • 在下一根蜡烛上开空头，把虚拟止盈设置为 close - TakeProfitPips * pipSize。
  4. 持仓期间每根蜡烛都会收紧虚拟止盈。如果之后的收盘价触达该水平，则通过市价单退出。

点值由品种的 PriceStep 推导。例如日元货币对常见的 0.001 步长会被转换成 0.01 点，与 MetaTrader 一致。

参数说明

参数 描述 默认值 备注
OrderVolume 每次开仓的交易量。 1 对应 MQL 中的 Lots。
ChannelPeriod Donchian 通道使用的完成蜡烛数量。 25 等同于原策略参数。
Slippage 允许的点差滑点。 3 为兼容保留，市价单不会使用。
TakeProfitPips 虚拟止盈与当前价格的距离（点）。 15 随价格移动自动收紧。
CandleType 计算 Donchian 通道所用的蜡烛类型。 1 小时 继承原策略推荐周期。

工作流程

蜡烛收盘
      │
      ├─► 更新 Donchian 通道（上一根上下轨）
      │
      ├─► 向下突破？──► 平空 → 下一根准备做多
      │
      ├─► 向上突破？──► 平多 → 下一根准备做空
      │
      └─► 按持仓方向收紧虚拟止盈
              └─► 价格触及目标？→ 立即平仓

使用建议

  • 将策略附加到任意具有蜡烛数据的品种，默认参数适用于 USD/JPY H1。
  • 策略始终保持单仓位，并阻止同一根蜡烛内的重复交易，以保持与 MQL4 行为一致。
  • 止盈完全在代码中处理，触发时通过市价单离场，不会在交易所挂出真实止盈单。
  • 如需切换时间框架，请调整 CandleType，并确保有足够历史数据以形成通道。

与 MQL4 版本的差异

  • 使用内置 DonchianChannels 指标替代手工遍历高低点。
  • 保留虚拟止盈和节流逻辑，但执行由 StockSharp 的市场单完成，无需处理 MT4 的订单票据。
  • Slippage 参数仅为兼容保留，StockSharp 的市场执行不直接应用该值。

文件结构

  • CS/DaydreamStrategy.cs — C# 策略实现。
  • Python 版本尚未提供。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Daydream strategy - Donchian channel breakout.
/// Buys when price crosses above the midpoint of the channel.
/// Sells when price crosses below the midpoint.
/// </summary>
public class DaydreamStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevMid;
	private bool _hasPrev;

	public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public DaydreamStrategy()
	{
		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 20)
			.SetDisplay("Channel Period", "Donchian channel lookback", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevClose = 0m; _prevMid = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var highest = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = ChannelPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(highest, lowest, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highest, decimal lowest)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var mid = (highest + lowest) / 2;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevClose = close;
			_prevMid = mid;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// Cross above midpoint
		if (_prevClose <= _prevMid && close > mid && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Cross below midpoint
		else if (_prevClose >= _prevMid && close < mid && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevClose = close;
		_prevMid = mid;
	}
}