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Blockbuster Bollinger Breakout 策略

Blockbuster Bollinger Breakout 策略来自 MetaTrader 4 的 “BLOCKBUSTER EA”。原版通过检测价格突破布林带并超出额外偏移量来寻找反转机会。本移植版保留了关键的信号、止盈和止损设置，同时利用 StockSharp 的高层 API 实现指标绑定、蜡烛订阅和仓位管理。

核心思路

  1. 使用用户定义的周期和偏差构建布林带。
  2. 当蜡烛的收盘价高于上轨（加上偏移量）或低于下轨（减去偏移量）时触发交易信号。
  3. 收盘价高于上轨 + 偏移量 → 开空；收盘价低于下轨 – 偏移量 → 开多。
  4. 按照点数计算的止盈和止损管理仓位，与 MQL 原版一致。

所有距离和阈值都以品种的“点”为单位，并自动乘以 PriceStep。例如 3 表示 3 个最小变动价位。

细节说明

  • 指标设置

    • 使用布林带指标，输入为蜡烛收盘价（原 EA 采用开盘价，本实现选择收盘价以适配 StockSharp 的蜡烛订阅流程）。
    • 参数：BollingerPeriod、BollingerDeviation。
    • 额外参数 DistancePoints 控制偏移距离。

  • 入场条件

    • 做多：Close < LowerBand - Distance 且当前净头寸 ≤ 0。
    • 做空：Close > UpperBand + Distance 且当前净头寸 ≥ 0。
    • 当方向反转时，订单数量为 TradeVolume + |Position|，确保一次只持有单方向仓位。

  • 出场条件

    • 在每根已完成蜡烛上计算未实现盈亏（点数）。
    • 止盈：收益 ≥ ProfitTargetPoints。
    • 止损：亏损 ≥ LossLimitPoints。
    • 设置为 0 即可关闭对应功能。止盈判定优先于止损，和原程序相同。

  • 状态管理

    • 信号触发时记录进场价格，用于后续盈利计算。
    • 仓位平仓后自动重置内部状态。

参数表

参数 默认值 说明
BollingerPeriod 20 布林带计算周期。
BollingerDeviation 2.0 标准差倍数。
DistancePoints 3 超出布林带的额外距离（点）。
ProfitTargetPoints 3 止盈阈值（点）。0 表示禁用。
LossLimitPoints 20 止损阈值（点）。0 表示禁用。
TradeVolume 1 下单数量，对应 MT4 的 Lots。
CandleType 1 分钟 计算所用蜡烛类型。

使用建议

  • 适用于拥有明确 PriceStep 的产品，如外汇、指数 CFD、流动性好的期货。

  • 由于指标改用收盘价，建议在目标周期上重新回测，确认与 MT4 的表现一致。

  • 如果界面支持图表，会显示蜡烛、布林带以及策略成交，方便观察。

  • 策略只在完整蜡烛上做判断，保证回测与实时的一致性。

标签

  • 策略类型：反转突破
  • 方向：双向
  • 指标：Bollinger Bands
  • 止损：支持（可配置）
  • 周期：短周期（默认 1 分钟）
  • 复杂度：简单
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Blockbuster Bollinger breakout strategy.
/// Buys when price closes below lower Bollinger band (mean reversion).
/// Sells when price closes above upper Bollinger band.
/// Exits at middle band.
/// </summary>
public class BlockbusterBollingerStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _bollingerPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bollingerWidth;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int BollingerPeriod { get => _bollingerPeriod.Value; set => _bollingerPeriod.Value = value; }
	public decimal BollingerWidth { get => _bollingerWidth.Value; set => _bollingerWidth.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BlockbusterBollingerStrategy()
	{
		_bollingerPeriod = Param(nameof(BollingerPeriod), 20)
			.SetDisplay("BB Period", "Bollinger bands period", "Indicators");

		_bollingerWidth = Param(nameof(BollingerWidth), 1m)
			.SetDisplay("BB Width", "Bollinger bands deviation", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var bb = new BollingerBands { Length = BollingerPeriod, Width = BollingerWidth };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(bb, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue value)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!value.IsFinal || value.IsEmpty)
			return;

		var bbVal = value as BollingerBandsValue;
		if (bbVal == null)
			return;

		var upper = bbVal.UpBand;
		var lower = bbVal.LowBand;
		var middle = bbVal.MovingAverage;

		if (upper == null || lower == null || middle == null)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		// Breakout above upper band - momentum buy
		if (close > upper.Value && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Breakout below lower band - momentum sell
		else if (close < lower.Value && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}
		// Exit long at middle
		else if (Position > 0 && close < middle.Value)
		{
			SellMarket();
		}
		// Exit short at middle
		else if (Position < 0 && close > middle.Value)
		{
			BuyMarket();
		}
	}
}