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布林带分层挂单策略

概述

本示例将 MQL 顾问 "Bb_0_1" 迁移到 StockSharp 的高级 API。策略订阅一组蜡烛数据，根据设定的周期和偏差计算布林带。当价格位于上下轨之间时，算法会在上轨放置三张分层 Buy Stop 挂单，并在下轨放置三张分层 Sell Stop 挂单。每一层都有独立的止盈距离，而止损都引用相反一侧的布林带。

交易逻辑

  • 订阅指定的时间框架，计算布林带指标。
  • 在交易时间窗口内（StartHour < 小时 < EndHour），且价格位于布林带范围内时：
    • 在当前上轨价格放置三张 Buy Stop 挂单，止盈距离分别为 FirstTakeProfit、SecondTakeProfit、ThirdTakeProfit 个价格步长。
    • 在当前下轨价格放置三张 Sell Stop 挂单，并在相同步长处设置止盈。
    • 所有挂单的初始止损均使用相反一侧的布林带。
  • 当布林带向价格靠近时，挂单会重新登记，以保持紧跟通道边界。
  • 挂单成交后，策略会为成交量注册显式的止损与止盈单。
  • 可选的移动止损由 UseBandTrailingStop 控制：为 true 时使用相反轨道，为 false 时使用布林带中轨（EMA）。仅当收盘价超过入场价且指标给出更优水平时，才会移动止损。

参数

名称 说明
CandleType 计算布林带使用的时间框架。
BandPeriod 布林带周期。
BandDeviation 布林带标准差倍数。
Volume 每一层挂单的成交量。
StartHour / EndHour 交易时段（不包含边界）。
FirstTakeProfit、SecondTakeProfit、ThirdTakeProfit 各层止盈的价格步长距离。
UseBandTrailingStop 选择移动止损的参考：相反轨道 (true) 或中轨 (false)。

实现说明

  • 挂单数量固定为参数 Volume，原始脚本中的历史权益风险控制未实现，因为示例环境不提供账户历史。
  • MQL 中的指标位移参数未保留，高级 API 已经提供与当前蜡烛对齐的指标值。
  • 止损与止盈均通过普通的止损单和限价单实现，并在满足移动条件时刷新价格。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Bollinger Band breakout strategy.
/// Buys when price closes above upper band, sells when price closes below lower band.
/// Exits at middle band.
/// </summary>
public class BollingerBandPendingStopsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _bandPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bandWidth;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int BandPeriod { get => _bandPeriod.Value; set => _bandPeriod.Value = value; }
	public decimal BandWidth { get => _bandWidth.Value; set => _bandWidth.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BollingerBandPendingStopsStrategy()
	{
		_bandPeriod = Param(nameof(BandPeriod), 20)
			.SetDisplay("Band Period", "Bollinger bands period", "Indicators");

		_bandWidth = Param(nameof(BandWidth), 1m)
			.SetDisplay("Band Width", "Bollinger bands deviation", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var bb = new BollingerBands { Length = BandPeriod, Width = BandWidth };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(bb, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue value)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!value.IsFinal || value.IsEmpty)
			return;

		var bbVal = value.IsEmpty ? null : value as BollingerBandsValue;
		if (bbVal == null)
			return;

		var upper = bbVal.UpBand;
		var lower = bbVal.LowBand;
		var middle = bbVal.MovingAverage;

		if (upper == null || lower == null || middle == null)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		// Breakout above upper band - buy
		if (close > upper.Value && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Breakout below lower band - sell
		else if (close < lower.Value && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}
		// Exit at middle band
		else if (Position > 0 && close < middle.Value)
		{
			SellMarket();
		}
		else if (Position < 0 && close > middle.Value)
		{
			BuyMarket();
		}
	}
}