Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Bollinger Band Pending Stops

Обзор

Стратегия представляет собой перенос советника MQL "Bb_0_1" на высокоуровневый API StockSharp. Алгоритм подписывается на одну свечную серию, строит полосы Боллинджера и, пока цена остаётся между верхней и нижней полосой, размещает три отложенных ордера Buy Stop и три Sell Stop. У каждого слоя собственная дистанция тейк-профита, но общий уровень стопа задаётся противоположной полосой.

Логика торговли

  • Получить свечи выбранного таймфрейма и рассчитать полосы Боллинджера с заданным периодом и отклонением.
  • В торговое окно (StartHour < час < EndHour) и пока цена находится между полосами:
    • Разместить три ордера Buy Stop на уровне текущей верхней полосы с тейк-профитами на расстоянии FirstTakeProfit, SecondTakeProfit и ThirdTakeProfit шагов цены выше входа.
    • Разместить зеркальные Sell Stop у нижней полосы с тейк-профитами ниже цены входа.
    • Для всех ордеров начальный стоп-лосс совпадает с противоположной полосой Боллинджера.
  • Если индикатор смещается ближе к цене, ордера автоматически перерегистрируются, чтобы сопровождать границы канала.
  • После срабатывания отложенного ордера выставляются отдельные стоп-лосс и тейк-профит для объёма позиции.
  • Параметр UseBandTrailingStop включает трейлинг по противоположной полосе, при false используется средняя линия (EMA). Стоп переносится только если закрытие ушло дальше цены входа и индикатор даёт более выгодный уровень.

Параметры

Имя Описание
CandleType Таймфрейм для расчёта полос Боллинджера.
BandPeriod Количество свечей в расчёте полос.
BandDeviation Множитель стандартного отклонения.
Volume Объём каждой ступени.
StartHour / EndHour Торговый интервал по часам (исключающие границы).
FirstTakeProfit, SecondTakeProfit, ThirdTakeProfit Дистанции тейк-профитов в шагах цены.
UseBandTrailingStop Выбор источника трейлинга: противоположная полоса (true) или средняя линия (false).

Особенности реализации

  • Объём сделок фиксированный (Volume), оригинальный риск-менеджмент на основе истории счёта не реализован из-за отсутствия данных портфеля в примере.
  • Параметры смещения индикатора из MQL не перенесены, так как высокоуровневый API возвращает актуальные значения индикаторов для рассматриваемой свечи.
  • Защитные приказы создаются в виде обычных стопов и лимиток и обновляются при улучшении уровня по условиям трейлинга.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Bollinger Band breakout strategy.
/// Buys when price closes above upper band, sells when price closes below lower band.
/// Exits at middle band.
/// </summary>
public class BollingerBandPendingStopsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _bandPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bandWidth;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int BandPeriod { get => _bandPeriod.Value; set => _bandPeriod.Value = value; }
	public decimal BandWidth { get => _bandWidth.Value; set => _bandWidth.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BollingerBandPendingStopsStrategy()
	{
		_bandPeriod = Param(nameof(BandPeriod), 20)
			.SetDisplay("Band Period", "Bollinger bands period", "Indicators");

		_bandWidth = Param(nameof(BandWidth), 1m)
			.SetDisplay("Band Width", "Bollinger bands deviation", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var bb = new BollingerBands { Length = BandPeriod, Width = BandWidth };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(bb, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue value)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!value.IsFinal || value.IsEmpty)
			return;

		var bbVal = value.IsEmpty ? null : value as BollingerBandsValue;
		if (bbVal == null)
			return;

		var upper = bbVal.UpBand;
		var lower = bbVal.LowBand;
		var middle = bbVal.MovingAverage;

		if (upper == null || lower == null || middle == null)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		// Breakout above upper band - buy
		if (close > upper.Value && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Breakout below lower band - sell
		else if (close < lower.Value && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}
		// Exit at middle band
		else if (Position > 0 && close < middle.Value)
		{
			SellMarket();
		}
		else if (Position < 0 && close > middle.Value)
		{
			BuyMarket();
		}
	}
}