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Simple FX 趋势交叉策略

摘要

  • 基于 MetaTrader 4 专家顾问 simplefx2.mq4（Simple FX 2.0）的高层 API 移植版本。
  • 在收盘完成的K线数据上交易快/慢简单移动平均线的金叉与死叉。
  • 始终只保持一个方向的仓位，在趋势反转时立即翻转持仓。

交易逻辑

  1. 按照可配置的时间框架生成K线。
  2. 使用K线收盘价计算一条快线和一条慢线简单移动平均值。
  3. 当当前与上一根K线都显示快线高于慢线时确认多头趋势；当两根K线都显示快线低于慢线时确认空头趋势。
  4. 如果确认的趋势与策略保存的趋势状态不同，则先平掉反向持仓，再按照设定手数以市价开仓跟随新趋势。
  5. 可选的止损/止盈设置使用价格步长表示，并通过 StockSharp 的保护服务执行，以贴近原始 MT4 机器人。

策略仅处理完整收盘的K线，不对单个Tick作出反应，从而保持与原程序一致的节奏。每次开仓都会写入日志，便于复盘每个交叉信号。

参数

名称 描述 默认值 优化范围
ShortPeriod 快速简单移动平均线周期。 50 10 → 150 步长 5
LongPeriod 慢速简单移动平均线周期。 200 50 → 400 步长 10
Volume 每次市价单的交易手数。 0.1 0.1 → 2 步长 0.1
StopLossPoints 以价格步长表示的止损距离（0 表示关闭）。 0 —
TakeProfitPoints 以价格步长表示的止盈距离（0 表示关闭）。 0 —
CandleType 用于分析的K线时间框架。 1 小时 —

与 MT4 版本的差异

  • 不再需要 MT4 的 simplefx.dat 持久化文件，趋势方向在策略状态中直接维护。
  • MT4 中的滑点、订单备注、魔术编号和箭头颜色等选项未提供，对应功能由 StockSharp 以不同方式处理。
  • 止损与止盈距离以价格步长解释，部署前请根据交易商的点值调整。
  • 策略始终只有一笔仓位，翻转时通过 ClosePosition() 清理旧仓后再开新仓。

使用步骤

  1. 选择交易品种并设置所需的K线时间框架。
  2. 根据需要调整两条移动平均线周期以及风控参数。
  3. 启动策略后，它会订阅K线、维护趋势状态，并在连续两根K线确认交叉时发出市价单。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Simple FX crossover strategy.
/// Uses fast and slow SMA crossover for trend detection.
/// Buys on golden cross, sells on death cross.
/// </summary>
public class SimpleFxCrossoverStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _shortPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _longPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevShort;
	private decimal _prevLong;
	private bool _hasPrev;

	public int ShortPeriod { get => _shortPeriod.Value; set => _shortPeriod.Value = value; }
	public int LongPeriod { get => _longPeriod.Value; set => _longPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public SimpleFxCrossoverStrategy()
	{
		_shortPeriod = Param(nameof(ShortPeriod), 10)
			.SetDisplay("Fast SMA", "Fast SMA period", "Indicators");

		_longPeriod = Param(nameof(LongPeriod), 30)
			.SetDisplay("Slow SMA", "Slow SMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevShort = 0m;
		_prevLong = 0m;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var fast = new SimpleMovingAverage { Length = ShortPeriod };
		var slow = new SimpleMovingAverage { Length = LongPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevShort = fast;
			_prevLong = slow;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevShort <= _prevLong && fast > slow;
		var crossDown = _prevShort >= _prevLong && fast < slow;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevShort = fast;
		_prevLong = slow;
	}
}