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Estratégia Simples de Crossover FX

Resumo

  • Porta de alto nível do consultor especialista MetaTrader 4 simplefx2.mq4 (Simple FX 2.0).
  • Negocia cruzamentos entre uma média móvel simples rápida e lenta em velas acabadas.
  • Mantém apenas uma posição aberta e muda quando a tendência dominante se inverte.

Lógica de negociação

  1. Construa velas usando o parâmetro de prazo configurável.
  2. Calcule duas médias móveis simples (rápida e lenta) nos preços de fechamento das velas.
  3. Confirme uma tendência de alta quando a vela atual e a anterior mostrarem a MM rápida acima da MM lenta. Confirme uma tendência de baixa quando ambas as velas mostrarem a MM rápida abaixo da MM lenta.
  4. Quando a tendência confirmada diferir do estado de tendência armazenado, feche qualquer posição oposta e abra imediatamente uma ordem de mercado na nova direção usando o volume configurado.
  5. Podem ser habilitadas proteções opcionais de stop-loss e take-profit expressas em etapas de preço. Eles usam o serviço de proteção integrado do StockSharp para emular as configurações de risco do MT4.

A estratégia processa apenas velas finalizadas, nunca ticks intrabar, para permanecer próxima do comportamento original do consultor especialista. O registro é fornecido em cada nova entrada para que cada decisão cruzada possa ser auditada.

Parâmetros

Nome Descrição Padrão Otimização
ShortPeriod Comprimento da média móvel simples rápida. 50 10 → 150 passo 5
LongPeriod Comprimento da média móvel simples lenta. 200 50 → 400 passo 10
Volume Volume de pedidos enviado em cada negociação no mercado. 0,1 0,1 → 2 passo 0,1
StopLossPoints Distância de parada protetora nas etapas de preço do instrumento (0 desabilita). 0 -
TakeProfitPoints Distância alvo de lucro nas etapas de preço do instrumento (0 desativa). 0 -
CandleType Candle timeframe used for analysis. 1 hora -

Notas e diferenças da versão MT4

  • O arquivo de persistência MT4 (simplefx.dat) não é necessário; a última direção da tendência é rastreada na memória pelo estado da estratégia.
  • As opções de derrapagem, comentário do pedido, número mágico e cor da seta do consultor especialista original não são expostas porque StockSharp lida com o roteamento de maneira diferente.
  • As distâncias de stop-loss e take-profit são interpretadas em etapas de preço (ticks do instrumento). Ajuste-os para corresponder à definição de pip do seu corretor.
  • Apenas uma posição pode ser aberta por vez; a estratégia depende de ClosePosition() antes de mudar de direção, garantindo uma mudança clara entre negociações longas e curtas.

Uso

  1. Anexe a estratégia a um título/instrumento e defina o período de vela desejado.
  2. Configure períodos de média móvel e parâmetros de risco.
  3. Inicie a estratégia; ele assinará velas, gerenciará o estado da tendência e enviará ordens de mercado quando um cruzamento for confirmado em duas velas consecutivas.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Simple FX crossover strategy.
/// Uses fast and slow SMA crossover for trend detection.
/// Buys on golden cross, sells on death cross.
/// </summary>
public class SimpleFxCrossoverStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _shortPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _longPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevShort;
	private decimal _prevLong;
	private bool _hasPrev;

	public int ShortPeriod { get => _shortPeriod.Value; set => _shortPeriod.Value = value; }
	public int LongPeriod { get => _longPeriod.Value; set => _longPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public SimpleFxCrossoverStrategy()
	{
		_shortPeriod = Param(nameof(ShortPeriod), 10)
			.SetDisplay("Fast SMA", "Fast SMA period", "Indicators");

		_longPeriod = Param(nameof(LongPeriod), 30)
			.SetDisplay("Slow SMA", "Slow SMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevShort = 0m;
		_prevLong = 0m;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var fast = new SimpleMovingAverage { Length = ShortPeriod };
		var slow = new SimpleMovingAverage { Length = LongPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevShort = fast;
			_prevLong = slow;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevShort <= _prevLong && fast > slow;
		var crossDown = _prevShort >= _prevLong && fast < slow;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevShort = fast;
		_prevLong = slow;
	}
}