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Above Below MA 回归策略

概览

Above Below MA 策略是 MetaTrader 4 专家顾问 “AboveBelowMA” 的 StockSharp 版本。原始脚本在 15 分钟 GBP/USD 图表上运行，并使用典型价 (最高价 + 最低价 + 收盘价) / 3 计算 1 周期指数移动平均线（EMA）。当价格在 EMA 上下方偏离且均线斜率反向时，策略尝试顺着 EMA 的方向重新入场。本移植版本完全保留信号结构，并使用 StockSharp 的高级 API（SubscribeCandles + Bind）。

交易逻辑

  • 订阅所选的蜡烛类型（默认 15 分钟），并将数据传递给基于典型价的 EMA 指标。
  • 记录当前与上一根 EMA 值，用来判断 EMA 的方向。EMA 上升时寻找做多机会，下降时寻找做空机会。
  • 做多条件： 当前蜡烛开盘价至少低于 EMA 一个最小价位单位，收盘价位于 EMA 下方，同时上一根 EMA 值低于当前值。若存在空头持仓则先平仓，仓位归零后提交市价买入。
  • 做空条件： 当前蜡烛开盘价至少高于 EMA 一个最小价位单位，收盘价位于 EMA 上方，同时上一根 EMA 值高于当前值。若存在多头持仓则先平仓，仓位归零后提交市价卖出。
  • 所有判断只发生在已完成的蜡烛上，以避免在未完成的柱体上提前触发信号。

仓位管理

  • 原始 EA 使用 AccountFreeMargin / 10000（上限 5 手）来确定下单手数。StockSharp 版本提供等效机制：启用 UseDynamicVolume 后，将当前账户资产除以 BalanceToVolumeDivider（默认 10000）。
  • 计算出的手数受到 MaxVolume 的限制，与 EA 的 5 手上限保持一致。若关闭动态手数，则使用 InitialVolume 作为固定下单量。
  • 所有手数都会按照交易品种的最小手数步长以及最小/最大手数限制进行对齐，以避免因为手数不合规而被拒单。

参数

参数 说明
EmaLength 指数移动平均线的周期（默认为 1，与 EA 相同）。
CandleType 构建信号所使用的蜡烛类型（默认 15 分钟）。
InitialVolume 关闭动态手数时所使用的固定下单量。
UseDynamicVolume 启用基于账户资产的手数计算（资产 / BalanceToVolumeDivider）。
BalanceToVolumeDivider 动态手数计算时使用的分母，对应 EA 的 AccountFreeMargin / 10000。
MaxVolume 策略允许的最大下单手数。

注意事项

  • 在开仓之前，策略会调用 ClosePosition() 来平掉相反方向的仓位，复制了 EA 中 CheckOrders 的处理方式。
  • 由于信号在蜡烛收盘后才会触发，开仓时点可能比基于 tick 的 MetaTrader 版本更晚，但可以提高回测与实时交易时的稳定性。
  • 为了让动态手数模块正常工作，请确保所选标的提供有效的 PriceStep、VolumeStep 以及账户估值信息。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Above/Below MA Rejoin strategy.
/// Buys when price is below a rising EMA (pullback in uptrend).
/// Sells when price is above a falling EMA (pullback in downtrend).
/// </summary>
public class AboveBelowMaRejoinStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevEma;
	private decimal _prevClose;
	private bool _hasPrev;

	public int EmaLength { get => _emaLength.Value; set => _emaLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public AboveBelowMaRejoinStrategy()
	{
		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA lookback period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevEma = 0m;
		_prevClose = 0m;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevEma = emaValue;
			_prevClose = close;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var emaRising = emaValue > _prevEma;
		var emaFalling = emaValue < _prevEma;

		// Price rejoins from below in uptrend - buy
		if (emaRising && _prevClose < _prevEma && close >= emaValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Price rejoins from above in downtrend - sell
		else if (emaFalling && _prevClose > _prevEma && close <= emaValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevEma = emaValue;
		_prevClose = close;
	}
}