Português PT
Ver no GitHub

Acima Abaixo MA Estratégia de Reingresso

Visão geral

A estratégia Above Below MA Rejoin é uma conversão StockSharp do MetaTrader 4 consultor especialista "AboveBelowMA". O script original monitora o gráfico de 15 minutos do GBP/USD e compara o preço atual com uma média móvel exponencial de um período (EMA) calculada sobre o preço típico. Quando o preço é negociado no lado oposto de uma média ascendente ou descendente, a estratégia tenta atenuar essa excursão e retornar à direção subjacente do EMA. Esta porta mantém a estrutura do sinal intacta enquanto aproveita StockSharp APIs de alto nível (SubscribeCandles + Bind).

Lógica de negociação

  • Assine o tipo de vela configurado (15 minutos por padrão) e alimente uma média móvel exponencial que usa o preço típico (High + Low + Close) / 3.
  • Acompanhe os valores EMA mais recentes e anteriores para entender a inclinação de curto prazo. Uma tendência de alta exige que o EMA suba, enquanto uma tendência de baixa exige que ele caia.
  • Configuração longa: quando a vela abre pelo menos uma etapa de preço abaixo de EMA, fecha abaixo de EMA e o valor anterior de EMA é inferior ao valor atual de EMA, feche qualquer exposição curta e prepare-se para comprar. Se nenhuma posição permanecer, envie uma ordem de compra a mercado.
  • Configuração curta: quando a vela abre pelo menos uma etapa de preço acima de EMA, fecha acima de EMA e o valor anterior de EMA é superior ao valor atual de EMA, feche qualquer exposição longa e prepare-se para vender. Se a posição for plana, envie uma ordem de venda a mercado.
  • As ordens são emitidas apenas para velas finalizadas para evitar sinais prematuros em barras parcialmente formadas.

Dimensionamento de posição

  • A versão MetaTrader dimensiona as negociações usando AccountFreeMargin / 10000 limitadas a 5 lotes. A implementação StockSharp oferece um comportamento equivalente: quando UseDynamicVolume está habilitado, a estratégia divide o valor do portfólio atual por BalanceToVolumeDivider (padrão 10000).
  • O tamanho calculado é limitado por MaxVolume, refletindo o limite máximo de 5 lotes do consultor especialista. Se o dimensionamento dinâmico estiver desativado, o parâmetro InitialVolume será usado como um volume fixo.
  • Todos os volumes estão alinhados ao passo de volume do instrumento e às restrições de volume mínimo/máximo para evitar rejeição pelo corretor ou simulador.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
EmaLength Período da média móvel exponencial (o padrão é 1, correspondendo a EA).
CandleType Período usado para construir as velas que alimentam o EMA (padrão 15 minutos).
InitialVolume Volume de pedido fixo quando o dimensionamento dinâmico está desativado.
UseDynamicVolume Permite o dimensionamento de posição baseado em portfólio (Balance / BalanceToVolumeDivider).
BalanceToVolumeDivider Divisor aplicado ao valor do portfólio para emular AccountFreeMargin / 10000.
MaxVolume Volume máximo de pedidos permitido pela estratégia.

Notas

  • A estratégia usa ClosePosition() antes de abrir uma negociação na direção oposta, correspondendo à lógica MetaTrader que fecha ordens opostas via CheckOrders.
  • Como os sinais são avaliados em velas finalizadas, as entradas podem ocorrer um pouco mais tarde do que a versão MetaTrader baseada em ticks. Essa mudança melhora a estabilidade ao executar backtests ou negociações ao vivo com dados de velas.
  • Certifique-se de que o título selecionado forneça informações significativas de PriceStep, VolumeStep e avaliação de portfólio para que o bloco de volume dinâmico funcione conforme esperado.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Above/Below MA Rejoin strategy.
/// Buys when price is below a rising EMA (pullback in uptrend).
/// Sells when price is above a falling EMA (pullback in downtrend).
/// </summary>
public class AboveBelowMaRejoinStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevEma;
	private decimal _prevClose;
	private bool _hasPrev;

	public int EmaLength { get => _emaLength.Value; set => _emaLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public AboveBelowMaRejoinStrategy()
	{
		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA lookback period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevEma = 0m;
		_prevClose = 0m;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevEma = emaValue;
			_prevClose = close;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var emaRising = emaValue > _prevEma;
		var emaFalling = emaValue < _prevEma;

		// Price rejoins from below in uptrend - buy
		if (emaRising && _prevClose < _prevEma && close >= emaValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Price rejoins from above in downtrend - sell
		else if (emaFalling && _prevClose > _prevEma && close <= emaValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevEma = emaValue;
		_prevClose = close;
	}
}