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Simple MACD EA 策略

概述

Simple MACD EA 策略源自 MetaTrader 平台上的经典顾问程序 “Simple MACD EA”。策略使用两条指数移动平均线（EMA）来模拟 MACD 柱状图，并在 1 分钟 K 线级别上确定趋势方向。当 100 周期 EMA 上穿用户设定周期的 EMA 时开多头；当 100 周期 EMA 下穿该 EMA 时开空头。策略始终仅保持一笔持仓。

交易管理逻辑

  • 趋势识别： 通过 EMA(100) 与可配置 EMA 的差值得到当前趋势信号（+1、0、-1）。信号由负转正时开多，由正转负时开空。
  • 动能确认： 策略额外跟踪 MACD EMA 与更慢一档 EMA（周期为 MACD level + 1）之间的差值。当价格已经至少盈利 5 个点且该差值朝不利方向缩小时，会提前平仓。
  • 时间保护： 持仓超过设定的评估周期后，会启动柔性止损，逐步收紧相对于入场价可接受的回撤。
  • 移动止损： 当持仓盈利并维持足够长时间后，激活内部移动止损。止损价会以设定的点数跟随价格移动，并且只能更新限定次数，超过上限即直接平仓。
  • 趋势反转离场： 如果趋势信号反向且价格已经至少盈利 5 个点，立即退出持仓。

参数

  • Candle Type – 用于指标计算的 K 线类型（默认 1 分钟）。
  • Volume – 开仓的交易量。
  • MACD Level – MACD 慢线使用的 EMA 周期，同时自动生成周期为 MACD Level + 1 的辅助 EMA。
  • Trailing Stop – 移动止损的点数距离，设为 0 表示关闭该功能。
  • Trailing Updates – 单笔交易允许的移动止损更新次数上限。
  • Wait Cycles – 启动柔性止损前需等待的评估周期数。

其他说明

  • 策略在反手之前会先平掉当前仓位。
  • 使用标的物的最小报价步长将点值转换为实际价格。
  • 实现基于 StockSharp 的高级蜡烛订阅 API，不使用自定义指标缓冲区。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Simple MACD EA strategy using fast/slow EMA difference for trend detection.
/// Buy when EMA difference crosses above zero, sell when it crosses below zero.
/// </summary>
public class SimpleMacdEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevDiff;
	private bool _hasPrev;

	public int FastEmaPeriod
	{
		get => _fastEmaPeriod.Value;
		set => _fastEmaPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowEmaPeriod
	{
		get => _slowEmaPeriod.Value;
		set => _slowEmaPeriod.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public SimpleMacdEaStrategy()
	{
		_fastEmaPeriod = Param(nameof(FastEmaPeriod), 12)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowEmaPeriod = Param(nameof(SlowEmaPeriod), 26)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevDiff = 0m;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaPeriod };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var diff = fast - slow;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevDiff = diff;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// Buy: MACD crosses above zero
		var longSignal = _prevDiff <= 0 && diff > 0;
		// Sell: MACD crosses below zero
		var shortSignal = _prevDiff >= 0 && diff < 0;

		if (Position <= 0 && longSignal)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (Position >= 0 && shortSignal)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevDiff = diff;
	}
}