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Einfache MACD EA-Strategie

Überblick

Die Simple MACD EA-Strategie ist eine direkte Portierung des klassischen MetaTrader Expert Advisors „Simple MACD EA“. Der Ansatz verwendet zwei exponentielle gleitende Durchschnitte (EMAs), um das MACD-Histogramm zu emulieren und den vorherrschenden Trend bei Ein-Minuten-Kerzen zu bestimmen. Long-Positionen werden eröffnet, wenn der schnelle EMA (Periode 100) den langsamen EMA (benutzerdefiniertes MACD-Niveau) überschreitet. Short-Positionen werden eröffnet, wenn der schnelle EMA unter den langsamen EMA fällt. Es wird immer nur eine Position beibehalten.

Handelsmanagementlogik

  • Trenderkennung: Die Differenz zwischen dem 100-Perioden-EMA und dem konfigurierbaren MACD EMA definiert die aktuelle Trendrichtung (+1, 0, -1). Eine Umkehr von negativ zu positiv eröffnet eine Long-Position. Eine Umkehr von positiv zu negativ eröffnet eine Short-Position.
  • Momentum-Bestätigung: Die Strategie verfolgt den Unterschied zwischen dem MACD EMA und einem etwas langsameren EMA (MACD level + 1). Wenn die Differenz gegenüber dem aktuellen Handel kleiner wird, nachdem sich der Preis um mindestens fünf Punkte im Gewinn bewegt hat, wird die Position vorzeitig geschlossen.
  • Zeitbasierter Schutz: Nachdem ein Trade für eine benutzerdefinierte Anzahl von Bewertungszyklen offen bleibt, aktiviert das System einen Soft-Stop, der die Toleranz für ungünstige Preisbewegungen im Verhältnis zum Einstiegspreis verringert.
  • Trailing-Exit: Sobald der Trade in die Gewinnzone geht und für genügend Zyklen aktiv bleibt, wird ein interner Trailing-Stop aktiviert. Das Stop-Level folgt dem Preis um die konfigurierte Anzahl von Punkten und kann eine begrenzte Anzahl von Malen aktualisiert werden. Bei Erreichen des Limits wird die Position geschlossen.
  • Ausstieg bei Trendumkehr: Wenn das Trendsignal in die entgegengesetzte Richtung wechselt, während der Preis bereits fünf Punkte im Gewinn liegt, wird die Position sofort geschlossen.

Parameter

  • Kerzentyp – Zeitrahmen, der für die EMA-Berechnungen verwendet wird (Standard: 1-Minuten-Kerzen).
  • Volumen – Bestellvolumen für Neuzugänge.
  • MACD Level – EMA Länge, die die langsame MACD-Komponente definiert. Ein sekundäres EMA mit der Länge MACD Level + 1 wird automatisch abgeleitet.
  • Trailing Stop – Entfernung in Punkten für den Trailing Exit. Zum Deaktivieren auf Null setzen.
  • Trailing-Updates – Maximale Anzahl von Trailing-Stop-Anpassungen pro Trade.
  • Wartezyklen – Anzahl der Kerzenauswertungen, die gewartet werden müssen, bevor der adaptive Softstopp aktiv wird.

Zusätzliche Hinweise

  • Die Strategie flacht immer die aktuelle Position ab, bevor die Richtung umgekehrt wird.
  • Preisschrittinformationen des ausgewählten Wertpapiers werden verwendet, um punktbasierte Entfernungen in tatsächliche Preise umzuwandeln.
  • Die Implementierung basiert auf dem High-Level-Kerzenabonnement API von StockSharp und stellt keine benutzerdefinierten Indikatorpuffer in die Warteschlange.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Simple MACD EA strategy using fast/slow EMA difference for trend detection.
/// Buy when EMA difference crosses above zero, sell when it crosses below zero.
/// </summary>
public class SimpleMacdEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevDiff;
	private bool _hasPrev;

	public int FastEmaPeriod
	{
		get => _fastEmaPeriod.Value;
		set => _fastEmaPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowEmaPeriod
	{
		get => _slowEmaPeriod.Value;
		set => _slowEmaPeriod.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public SimpleMacdEaStrategy()
	{
		_fastEmaPeriod = Param(nameof(FastEmaPeriod), 12)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowEmaPeriod = Param(nameof(SlowEmaPeriod), 26)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevDiff = 0m;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaPeriod };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var diff = fast - slow;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevDiff = diff;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// Buy: MACD crosses above zero
		var longSignal = _prevDiff <= 0 && diff > 0;
		// Sell: MACD crosses below zero
		var shortSignal = _prevDiff >= 0 && diff < 0;

		if (Position <= 0 && longSignal)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (Position >= 0 && shortSignal)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevDiff = diff;
	}
}