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SurefireThing 策略

概述

SurefireThing 策略是 MetaTrader 4 专家顾问 Surefirething 的 StockSharp 高级 API 移植版本。策略仅在收盘后的完整 K 线数据上工作，根据前一交易日的价格区间计算挂单水平，并在每天结束时清空持仓。核心思想是利用前收盘价周围的对称限价挂单，捕捉可能的均值回归。

交易逻辑

  • 每当检测到新的交易日，策略会尝试平掉当前仓位并撤销仍然有效的挂单。
  • 取上一交易日最后一根完成的 K 线，计算其范围 (High - Low) 并乘以 RangeMultiplier（默认 1.1，与原版 EA 相同）。
  • 将调整后的范围的一半加到前收盘价上得到卖出限价单价位，同样的距离减去前收盘价得到买入限价单价位。
  • 止损与止盈参数以价格最小变动单位表示。当品种提供有效的 Security.Step 时，策略会把这些距离转换为绝对价格并通过 StartProtection 自动创建保护单。
  • 每个交易日仅提交一次挂单。若挂单成交则由保护单负责离场，否则订单会一直保留到下一次日内重置。

参数

参数 说明 默认值
OrderVolume 每次挂单的下单量。 0.1
TakeProfitPoints 止盈距离，单位为价格步长。若可用则自动换算为绝对价格。 10
StopLossPoints 止损距离，单位为价格步长。换算方式与止盈相同。 15
RangeMultiplier 用于放大前一根 K 线区间的倍数。 1.1
CandleType 策略处理的主要时间框架。默认使用 1 分钟 K 线，可按需要调整以匹配原始图表。 TimeSpan.FromMinutes(1)

实现细节

  • 高级 API：通过 SubscribeCandles(CandleType) 订阅 K 线，只在 ProcessCandle 中处理已完成的 K 线。
  • 日内重置：利用 K 线时间戳判断是否跨日，CloseForNewDay 在新交易日开始时关闭仓位并撤单。
  • 保护逻辑：ConfigureProtection 将点值参数转换为 Unit，并启用 StartProtection，使得成交后自动生成止损/止盈保护单。
  • 订单管理：使用 _buyLimitOrder 与 _sellLimitOrder 保存挂单引用，在 CancelPendingOrder 及 OnOrderChanged 中清理已完成或撤销的订单。
  • 价格规整：在提交订单前通过 Security.ShrinkPrice 将计算出的价格收敛到品种的最小跳动单位。

使用建议

  • 根据原版 EA 所使用的图表时间框架调整 CandleType，以保持相同的参考 K 线。
  • 若标的波动率差异较大，可调节 RangeMultiplier 以控制挂单距离。
  • 如果经纪商限制最小止损距离，请确认 TakeProfitPoints 与 StopLossPoints 在换算为绝对价格后满足规则。
  • 策略假定存在连续的日内数据；遇到周末或假期缺口时，会在下一根可用 K 线上完成重置并重新挂单。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Daily range breakout strategy.
/// Calculates buy/sell levels from previous day's range.
/// Buys when price drops below the lower level, sells when above the upper level.
/// Closes position at end of day.
/// </summary>
public class SurefireThingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _rangeMultiplier;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private DateTime? _currentDay;
	private decimal _buyLevel;
	private decimal _sellLevel;
	private bool _levelsReady;
	private decimal _prevDayClose;
	private decimal _prevDayHigh;
	private decimal _prevDayLow;
	private decimal _dayHigh;
	private decimal _dayLow;
	private decimal _dayClose;
	private bool _hasPrevDay;
	private bool _tradedToday;

	public decimal RangeMultiplier
	{
		get => _rangeMultiplier.Value;
		set => _rangeMultiplier.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public SurefireThingStrategy()
	{
		_rangeMultiplier = Param(nameof(RangeMultiplier), 0.5m)
			.SetDisplay("Range Mult", "Multiplier for range-based levels", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle series", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_currentDay = null;
		_buyLevel = 0m;
		_sellLevel = 0m;
		_levelsReady = false;
		_prevDayClose = 0m;
		_prevDayHigh = 0m;
		_prevDayLow = 0m;
		_dayHigh = 0m;
		_dayLow = 0m;
		_dayClose = 0m;
		_hasPrevDay = false;
		_tradedToday = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_currentDay = null;
		_levelsReady = false;
		_hasPrevDay = false;
		_tradedToday = false;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var day = candle.OpenTime.Date;

		// New day detected
		if (_currentDay == null || day > _currentDay.Value)
		{
			// Close position at end of previous day
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			else if (Position < 0)
				BuyMarket();

			// Save previous day stats
			if (_currentDay != null)
			{
				_prevDayClose = _dayClose;
				_prevDayHigh = _dayHigh;
				_prevDayLow = _dayLow;
				_hasPrevDay = true;
			}

			// Calculate new levels
			if (_hasPrevDay)
			{
				var range = _prevDayHigh - _prevDayLow;
				if (range > 0)
				{
					var halfRange = range * RangeMultiplier;
					_buyLevel = _prevDayClose - halfRange;
					_sellLevel = _prevDayClose + halfRange;
					_levelsReady = true;
				}
			}

			_currentDay = day;
			_dayHigh = candle.HighPrice;
			_dayLow = candle.LowPrice;
			_dayClose = candle.ClosePrice;
			_tradedToday = false;
		}
		else
		{
			if (candle.HighPrice > _dayHigh) _dayHigh = candle.HighPrice;
			if (candle.LowPrice < _dayLow) _dayLow = candle.LowPrice;
			_dayClose = candle.ClosePrice;
		}

		if (!_levelsReady)
			return;

		var price = candle.ClosePrice;

		// Only one trade per day per direction
		if (!_tradedToday && Position == 0)
		{
			if (price <= _buyLevel)
			{
				BuyMarket();
				_tradedToday = true;
			}
			else if (price >= _sellLevel)
			{
				SellMarket();
				_tradedToday = true;
			}
		}
	}
}