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Estratégia SurefireThing

Visão geral

A estratégia SurefireThing é uma versão StockSharp de alto nível do consultor especialista MetaTrader 4 Surefirething. Ele opera em velas concluídas, calcula os níveis de ordens pendentes do intervalo da sessão anterior e redefine a exposição na virada de cada dia de negociação. A lógica está centrada na implantação de um par simétrico de ordens limitadas que tentam capturar a reversão à média em torno do fechamento anterior.

Lógica de negociação

  • No final de cada dia de negociação, a estratégia tenta nivelar a posição e cancela quaisquer ordens pendentes ativas.
  • Usando a última vela concluída do dia anterior, ele mede a faixa de preço (High - Low) e multiplica-a por RangeMultiplier (o padrão é 1,1 como no EA original).
  • Metade do intervalo ajustado é adicionado ao fechamento anterior para obter o preço de entrada com limite de venda. A mesma distância é subtraída do fechamento para colocar a ordem com limite de compra.
  • As compensações de stop-loss e take-profit são expressas em etapas de preços. Quando o instrumento expõe um Security.Step válido, eles são convertidos em distâncias absolutas e gerenciados por meio de StartProtection para que as posições preenchidas recebam ordens de proteção automaticamente.
  • As ordens são enviadas uma vez por dia de negociação. Se ocorrerem preenchimentos, a proteção anexada trata das saídas; caso contrário, os pedidos permanecerão ativos até a próxima reinicialização diária.

Parâmetros

Parâmetro Descrição Padrão
OrderVolume Volume enviado com cada ordem pendente. 0.1
TakeProfitPoints Distância (em etapas de preço) para a meta de lucro. Convertido em um deslocamento absoluto quando a etapa é conhecida. 10
StopLossPoints Distância (em etapas de preço) para o stop de proteção. Convertido da mesma forma que a meta de lucro. 15
RangeMultiplier Fator aplicado ao intervalo de velas anterior antes de calcular os preços de entrada. 1.1
CandleType Período primário processado pela estratégia. O padrão é velas de 1 minuto, mas pode ser ajustado para corresponder ao gráfico original. TimeSpan.FromMinutes(1)

Notas de implementação

  • API de alto nível: as velas são consumidas por meio de SubscribeCandles(CandleType) e processadas no manipulador ProcessCandle assim que são concluídas.
  • Redefinição diária: CloseForNewDay cancela ordens pendentes e fecha posições sempre que um novo dia de calendário é detectado a partir de carimbos de data e hora de velas.
  • Lógica de proteção: ConfigureProtection traduz os controles de risco baseados em pontos em Unit instâncias e ativa StartProtection para que as ordens stop-loss e take-profit sejam recriadas automaticamente após o preenchimento.
  • Ciclo de vida do pedido: as referências a ambos os pedidos pendentes são armazenadas e limpas via CancelPendingOrder, bem como OnOrderChanged quando os pedidos são concluídos ou cancelados.
  • Normalização de preços: Security.ShrinkPrice é usado para arredondar os preços calculados para o tamanho do tick do instrumento antes de enviar novos pedidos.

Recomendações de uso

  • Alinhe CandleType com o período de tempo usado pelo EA original (normalmente o gráfico onde foi anexado) para manter as mesmas velas de referência.
  • Ajuste RangeMultiplier quando os instrumentos apresentam diferentes características de volatilidade para que as ordens pendentes permaneçam dentro de distâncias realistas.
  • Se o corretor impor distâncias mínimas de parada, certifique-se de que TakeProfitPoints e StopLossPoints respeitem essas restrições após a conversão para preços absolutos.
  • A estratégia pressupõe dados intradiários contínuos. Quando ocorrem grandes lacunas (fins de semana, feriados), a próxima vela disponível ainda aciona um reset e uma nova colocação de pedido com base na última barra observada.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Daily range breakout strategy.
/// Calculates buy/sell levels from previous day's range.
/// Buys when price drops below the lower level, sells when above the upper level.
/// Closes position at end of day.
/// </summary>
public class SurefireThingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _rangeMultiplier;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private DateTime? _currentDay;
	private decimal _buyLevel;
	private decimal _sellLevel;
	private bool _levelsReady;
	private decimal _prevDayClose;
	private decimal _prevDayHigh;
	private decimal _prevDayLow;
	private decimal _dayHigh;
	private decimal _dayLow;
	private decimal _dayClose;
	private bool _hasPrevDay;
	private bool _tradedToday;

	public decimal RangeMultiplier
	{
		get => _rangeMultiplier.Value;
		set => _rangeMultiplier.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public SurefireThingStrategy()
	{
		_rangeMultiplier = Param(nameof(RangeMultiplier), 0.5m)
			.SetDisplay("Range Mult", "Multiplier for range-based levels", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle series", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_currentDay = null;
		_buyLevel = 0m;
		_sellLevel = 0m;
		_levelsReady = false;
		_prevDayClose = 0m;
		_prevDayHigh = 0m;
		_prevDayLow = 0m;
		_dayHigh = 0m;
		_dayLow = 0m;
		_dayClose = 0m;
		_hasPrevDay = false;
		_tradedToday = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_currentDay = null;
		_levelsReady = false;
		_hasPrevDay = false;
		_tradedToday = false;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var day = candle.OpenTime.Date;

		// New day detected
		if (_currentDay == null || day > _currentDay.Value)
		{
			// Close position at end of previous day
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			else if (Position < 0)
				BuyMarket();

			// Save previous day stats
			if (_currentDay != null)
			{
				_prevDayClose = _dayClose;
				_prevDayHigh = _dayHigh;
				_prevDayLow = _dayLow;
				_hasPrevDay = true;
			}

			// Calculate new levels
			if (_hasPrevDay)
			{
				var range = _prevDayHigh - _prevDayLow;
				if (range > 0)
				{
					var halfRange = range * RangeMultiplier;
					_buyLevel = _prevDayClose - halfRange;
					_sellLevel = _prevDayClose + halfRange;
					_levelsReady = true;
				}
			}

			_currentDay = day;
			_dayHigh = candle.HighPrice;
			_dayLow = candle.LowPrice;
			_dayClose = candle.ClosePrice;
			_tradedToday = false;
		}
		else
		{
			if (candle.HighPrice > _dayHigh) _dayHigh = candle.HighPrice;
			if (candle.LowPrice < _dayLow) _dayLow = candle.LowPrice;
			_dayClose = candle.ClosePrice;
		}

		if (!_levelsReady)
			return;

		var price = candle.ClosePrice;

		// Only one trade per day per direction
		if (!_tradedToday && Position == 0)
		{
			if (price <= _buyLevel)
			{
				BuyMarket();
				_tradedToday = true;
			}
			else if (price >= _sellLevel)
			{
				SellMarket();
				_tradedToday = true;
			}
		}
	}
}