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Vlado Williams %R 阈值策略

概述

Vlado Williams %R 阈值策略 完全复刻了 MetaTrader 4 专家顾问 Vlado_www_forex-instruments_info.mq4。原始脚本依据 Williams %R 指标与设定阈值的关系来决定持仓方向，只允许同时持有一个头寸。本移植版本沿用了同样的判定流程，并将所有关键输入封装为 StockSharp 参数，便于优化与界面配置。

核心特点

  • 仅使用一个 Williams %R 指标：当数值高于阈值时做多，低于阈值时做空。
  • 每次只有一个方向的仓位，先平仓再考虑反向建仓，避免同一根 K 线内的即刻反转。
  • 可选的资金管理逻辑，按照 账户权益 × MaximumRiskPercent ÷ 100 ÷ 收盘价 估算下单数量，近似原始的 AccountFreeMargin * MaximumRisk / price 公式。
  • CandleType 参数决定信号所用的时间框架，默认 15 分钟 K 线，可根据交易品种自由调整。

交易流程

  1. 订阅 CandleType 指定的蜡烛序列，并计算长度为 WprLength（默认 100）的 Williams %R。
  2. 若 Williams %R 高于 WprLevel：
    • 标记为多头偏好。如果当前无仓位且上一笔交易并非多单，则发送市价买单。
    • 若当前持有空单，会立即平仓；新的多单会在下一根完成的 K 线上评估。
  3. 若 Williams %R 低于 WprLevel：
    • 标记为空头偏好。如果当前无仓位且上一笔交易并非空单，则发送市价卖单。
    • 若当前持有多单，会立即平仓。
  4. CalculateOrderVolume 负责最终数量：
    • 当 UseRiskMoneyManagement 为 true 时，使用最新收盘价估算风险仓位；否则回退到策略的 Volume 属性。
    • 数量会对齐到 Security.VolumeStep，并检查 MinVolume / MaxVolume 限制，防止触发交易所拒单。

与原 EA 一样，策略在平仓的同一根 K 线上不会立刻开反向仓，确保资金管理逻辑有时间刷新。

移植说明

  • MaximumRiskPercent 默认值为 10，对应源代码 MaximumRisk = 10 的初始设定，能在典型外汇账户上产生类似的手数。
  • 原脚本中的 shift 参数始终为 0，因此未加入新的策略。
  • MetaTrader 中用于着色的常量（Red、Blue 等）在 StockSharp 中没有直接用途，已经移除。
  • 滑点设置由撮合系统自行处理，不再需要额外的 slippage 参数。

参数

参数 类型 默认值 说明
CandleType DataType 15 分钟 信号与下单使用的时间框架。
WprLength int 100 Williams %R 指标的回溯长度。
WprLevel decimal -50 划分多空区域的阈值。
UseRiskMoneyManagement bool false 是否启用基于权益的仓位控制。
MaximumRiskPercent decimal 10 启用资金管理时，每笔交易投入的权益百分比。

提示： 策略本身不包含止损或止盈，请结合 StartProtection()、外部风控或交易所风控参数一同使用。

使用建议

  1. 绑定具有准确 PriceStep、StepPrice、VolumeStep、MinVolume/MaxVolume 的标的，确保仓位换算与对齐正确。
  2. 将 Volume 设置为手动控制的基准手数。在无法获取账户权益或关闭资金管理时，会直接使用该值。
  3. 通过优化器调整 WprLevel 与 WprLength，以匹配不同的市场节奏。阈值靠近 -50 会频繁持仓，阈值靠近 -20/-80 则更加保守。
  4. 策略属于趋势跟随型，在震荡行情中可能频繁反复开平。可叠加其他过滤器，例如较长周期趋势、波动率或成交量条件。

与 MT4 版本的差异

  • 采用 StockSharp 高级 API 的订阅与绑定机制，不再手动遍历订单或历史记录。
  • 仓位控制依赖 Portfolio.CurrentValue，若账户权益不可用则回退到固定手数，与原策略 mm = 0 的行为一致。
  • 所有注释与描述均使用英文，符合仓库统一要求。

检查清单

  • ✅ 代码遵循策略模板规范：文件作用域命名空间、制表符缩进、inheritdoc 注释等。
  • ✅ 参数通过 Param() 创建，并在需要时启用 SetCanOptimize(true) 以便优化。
  • ✅ Williams %R 数值通过 Bind 获取，没有调用被禁止的 GetValue() 接口。
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Port of the "Vlado" MetaTrader expert advisor that trades Williams %R level breakouts.
/// </summary>
public class VladoWilliamsPercentRangeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _wprLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _wprLevel;
	private readonly StrategyParam<bool> _useRiskMoneyManagement;
	private readonly StrategyParam<decimal> _maximumRiskPercent;

	private bool _buySignal;
	private bool _sellSignal;
	private int _lastSignal;

	private WilliamsR _williamsR;

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="VladoWilliamsPercentRangeStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public VladoWilliamsPercentRangeStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Primary timeframe for the strategy", "General");

		_wprLength = Param(nameof(WprLength), 100)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Williams %R Period", "Lookback period for Williams %R", "Indicators")
			;

		_wprLevel = Param(nameof(WprLevel), -50m)
			.SetDisplay("Williams %R Level", "Threshold that flips the bias", "Signals")
			;

		_useRiskMoneyManagement = Param(nameof(UseRiskMoneyManagement), false)
			.SetDisplay("Risk Money Management", "Recalculate volume from equity before entries", "Risk")
			;

		_maximumRiskPercent = Param(nameof(MaximumRiskPercent), 10m)
			.SetDisplay("Maximum Risk Percent", "Equity percentage used when sizing orders", "Risk")
			;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type processed by the strategy.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Williams %R lookback length.
	/// </summary>
	public int WprLength
	{
		get => _wprLength.Value;
		set => _wprLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Threshold that toggles bullish or bearish bias.
	/// </summary>
	public decimal WprLevel
	{
		get => _wprLevel.Value;
		set => _wprLevel.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Enables risk based volume sizing similar to the MetaTrader version.
	/// </summary>
	public bool UseRiskMoneyManagement
	{
		get => _useRiskMoneyManagement.Value;
		set => _useRiskMoneyManagement.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Fraction of the current equity used to size entries when risk management is enabled.
	/// </summary>
	public decimal MaximumRiskPercent
	{
		get => _maximumRiskPercent.Value;
		set => _maximumRiskPercent.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_williamsR = null;
		_buySignal = false;
		_sellSignal = false;
		_lastSignal = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_williamsR = new WilliamsR
		{
			Length = WprLength
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_williamsR, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _williamsR);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal wprValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		UpdateSignals(wprValue);

		if (Position != 0)
		{
			if (Position > 0 && _sellSignal)
			{
				// Exit long positions when the bearish Williams %R regime appears.
				if (Position > 0) SellMarket(); else BuyMarket();
				return;
			}

			if (Position < 0 && _buySignal)
			{
				// Exit short positions when the bullish Williams %R regime appears.
				if (Position > 0) SellMarket(); else BuyMarket();
				return;
			}

			return;
		}

		// No open position - evaluate fresh entries.
		var volume = CalculateOrderVolume(candle.ClosePrice);
		if (volume <= 0m)
			return;

		if (_sellSignal && _lastSignal != -1)
		{
			// Enter short once Williams %R falls below the chosen level.
			SellMarket();
			_lastSignal = -1;
			return;
		}

		if (_buySignal && _lastSignal != 1)
		{
			// Enter long once Williams %R rises above the chosen level.
			BuyMarket();
			_lastSignal = 1;
		}
	}

	private void UpdateSignals(decimal wprValue)
	{
		// Williams %R values are negative: less negative indicates bullish momentum.
		if (wprValue > WprLevel)
		{
			_buySignal = true;
			_sellSignal = false;
		}
		else if (wprValue < WprLevel)
		{
			_sellSignal = true;
			_buySignal = false;
		}
	}

	private decimal CalculateOrderVolume(decimal referencePrice)
	{
		var volume = Volume;

		if (UseRiskMoneyManagement && MaximumRiskPercent > 0m && referencePrice > 0m)
		{
			var equity = Portfolio?.CurrentValue ?? 0m;
			if (equity > 0m)
			{
				// Convert risk capital to volume using the latest close price as approximation.
				volume = equity * (MaximumRiskPercent / 100m) / referencePrice;
			}
		}

		return NormalizeVolume(volume);
	}

	private decimal NormalizeVolume(decimal volume)
	{
		var normalized = volume;

		if (Security?.VolumeStep is decimal step && step > 0m)
		{
			var steps = decimal.Floor(normalized / step);
			normalized = steps * step;

			if (normalized <= 0m)
				normalized = step;
		}

		if (Security?.MinVolume is decimal minVolume && minVolume > 0m && normalized < minVolume)
			normalized = minVolume;

		if (Security?.MaxVolume is decimal maxVolume && maxVolume > 0m && normalized > maxVolume)
			normalized = maxVolume;

		if (normalized <= 0m && volume > 0m)
			normalized = volume;

		return normalized;
	}
}