中文 ZH
在 GitHub 上查看

符号切换面板策略

概述

符号切换面板策略 是 MQL 面板 “Symbol Swap Panel” 在 StockSharp 平台上的移植版。原始专家顾问提供了一个图表面板，让交易者可以输入符号、切换当前图表，并实时查看 OHLC、成交量以及点差等关键指标。该策略在 StockSharp 中复刻了这一体验：启动后即可在日志中持续输出与面板标签一致的信息，并允许通过参数即时跳转到新的标的。

核心行为

  • 为当前标的订阅蜡烛数据和 Level1 报价。
  • 每根闭合蜡烛都会输出包含开高低收、总成交量以及最新点差的详细日志。
  • 缓存买价/卖价以计算与 MQL 面板一致的实时点差。
  • 响应手动的切换请求，在不中断策略的情况下重建订阅并监控新的符号。
  • 记录最近一次已应用的符号，避免重复切换造成的无效重启。

参数

名称 类型 说明
TargetSecurityId string 触发切换时要监控的证券 ID。留空会记录警告并忽略请求。
CandleType DataType 蜡烛聚合类型，默认使用 1 小时蜡烛，对应原面板的刷新周期。
SwapRequested bool 手动切换开关，设为 true 后会立即尝试切换到 TargetSecurityId，完成后自动复位为 false。

数据订阅

  • 根据 CandleType 为当前标的创建蜡烛订阅。
  • 打开 Level1 订阅以接收买卖报价并计算点差。
  • 每当标的发生变化时，旧的订阅都会被安全地停止并重新建立。

工作流程

  1. 启动时优先使用 Strategy.Security 作为初始标的，如未设置则尝试根据 TargetSecurityId 解析。
  2. 为该标的打开蜡烛与 Level1 数据流。
  3. 每根闭合蜡烛都会在日志中输出与原面板一致的文本信息。
  4. Level1 更新会刷新缓存的买价和卖价，为点差提供最新数值。
  5. 当 SwapRequested 设为 true 且 TargetSecurityId 有效时，立即切换标的并重建所有订阅。

使用说明

  • 策略仅用于行情监控，不会发送任何交易指令。
  • 只有在买价与卖价均有效的情况下才会输出点差值。
  • 如果提供了无效或未知的符号，会记录警告并忽略请求，同时保持现有订阅不变。
  • 原 MQL 面板每秒刷新一次，如需更频繁的日志输出，可将蜡烛周期调整为更短的时间帧。

保留的 MQL 特性

  • 通过文本输入实现的手动符号切换。
  • 实时展示所选符号的 OHLC、成交量与点差。
  • 对空输入或无法添加到 Market Watch 的符号给出提示（在此转换中表现为警告日志）。

与原实现的差异

  • StockSharp 策略通过日志输出信息，而不是在图表面板上显示文本，更契合该平台的典型工作流。
  • 图表切换通过重新指定策略的 Security 并重建订阅来实现，而不是直接控制终端窗口。
  • 定时刷新机制被蜡烛闭合事件取代，以充分利用 StockSharp 的高层 API。

依赖条件

  • 需要一个连接到目标市场的 StockSharp 连接器。
  • 需要 Level1 报价数据源以便计算点差。
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Price monitoring strategy that logs OHLC metrics and trades on candle patterns.
/// Simplified from the "Symbol Swap Panel" MQL display widget.
/// </summary>
public class SymbolSwapPanelStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;

	private SimpleMovingAverage _sma;
	private decimal _entryPrice;
	private decimal _prevClose;

	/// <summary>
	/// Candle type for monitoring.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Moving average period for trend signals.
	/// </summary>
	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes strategy parameters.
	/// </summary>
	public SymbolSwapPanelStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle series for monitoring and signals", "General");

		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Moving average period for entry signals", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, CandleType);
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_sma = null;
		_entryPrice = 0m;
		_prevClose = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_sma = new SimpleMovingAverage { Length = MaPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(_sma, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var price = candle.ClosePrice;
		var high = candle.HighPrice;
		var low = candle.LowPrice;

		// Log price info
		LogInfo(
			$"Time: {candle.CloseTime:O}, O: {candle.OpenPrice}, H: {high}, L: {low}, C: {price}, " +
			$"Vol: {candle.TotalVolume}, SMA: {smaValue:F5}");

		// Exit: reversal or profit target
		if (Position != 0 && _entryPrice > 0m)
		{
			var pnl = Position > 0
				? price - _entryPrice
				: _entryPrice - price;

			// Exit on trend reversal
			if ((Position > 0 && price < smaValue) ||
				(Position < 0 && price > smaValue))
			{
				if (Position > 0)
					SellMarket(Math.Abs(Position));
				else
					BuyMarket(Math.Abs(Position));

				_entryPrice = 0m;
				_prevClose = price;
				return;
			}
		}

		// Entry: follow MA trend with momentum confirmation
		if (Position == 0 && _prevClose > 0m)
		{
			if (price > smaValue && _prevClose <= smaValue)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = price;
			}
			else if (price < smaValue && _prevClose >= smaValue)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = price;
			}
		}

		_prevClose = price;
	}
}