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シンボルスワップパネル戦略

概要

シンボル スワップ パネル戦略は、MQL パネル 「シンボル スワップ パネル」 の StockSharp 変換です。オリジナルのエキスパートは、トレーダーがシンボルを入力し、アクティブなチャートをそのシンボルに切り替え、OHLC の値、ティック量、スプレッドなどのリアルタイムの市場情報を監視できるチャート ウィジェットとして機能しました。変換された戦略により、同じワークフローが StockSharp 環境で再作成されます。あらゆる証券で起動でき、最も関連性の高い市場指標を継続的に記録しながら、別の金融商品にジャンプするための手動切り替え機能を提供します。

核となる行動

  • アクティブ証券のローソク足データとレベル 1 相場を購読します。
  • 完成したすべてのローソク足を始値、高値、安値、終値、総出来高、および最新に計算されたスプレッドとともに記録します。
  • 買値/売値を保存し、MQL パネルの読み出しを反映する最新のスプレッドを導出します。
  • 手動スワップ要求に反応し、戦略を再起動することなく、監視対象のセキュリティを選択した識別子に置き換えます。
  • 冗長なスワップが無視され、偶発的な二重アクティベーションによってサブスクリプションが中断されないように、以前に選択したセキュリティを維持します。

パラメーター

名前 種類 説明
TargetSecurityId string スワップリクエストがトリガーされたときにアクティブ化する必要があるセキュリティ識別子。空の文字列は無視され、警告が表示されます。
CandleType DataType 定期更新のためのローソク足の集計 (デフォルトは 1 時間のローソク足で、MQL パネルの時間枠を複製します)。
SwapRequested bool TargetSecurityId への即時切り替えを要求する手動フラグ。スワップ試行が処理されると、false にリセットされます。

データサブスクリプション

  • 現在アクティブな証券に対して CandleType を使用して作成された Candle サブスクリプション。
  • レベル 1 のサブスクリプションは、買値/売値を追跡し、ライブ スプレッド値を計算するために使用されます。
  • セキュリティが変更されるたびにサブスクリプションが安全に再開され、古いデータ ストリームが実行されたままにならないようにします。

ワークフロー

  1. 戦略が開始されると、最初のセキュリティが Strategy.Security から、または不足している場合は TargetSecurityId から解決されます。
  2. その商品に対してキャンドルとレベル 1 のサブスクリプションが開かれます。
  3. 完成したキャンドルごとに、元のパネルのラベルに表示されているテキストを反映した詳細なログ メッセージがトリガーされます。
  4. 受信したレベル 1 更新により、キャッシュされた買値/売値が更新されます。
  5. SwapRequested を true に設定し、有効な TargetSecurityId を指定すると、監視対象のセキュリティがすぐに切り替わり、サブスクリプションが再開されます。

使用上の注意

  • この戦略は手動監視用に設計されており、注文は出しません。
  • スプレッドは、買い値と売り値の両方が存在し、プラスである場合にのみレポートされます。
  • 無効なシンボルまたは不明なシンボルが指定された場合、警告がログに記録され、実行中のサブスクリプションを中断することなくリクエストは破棄されます。
  • 元のツールは UI を 1 秒に 1 回更新するため、より頻繁にログを更新する必要がある場合は、ローソク足の期間を短くすることができます。

元の MQL の機能を保持

  • テキスト識別子による手動シンボル切り替え。
  • 選択したシンボルの OHLC の値、出来高、スプレッドをリアルタイムに表示します。
  • 空の入力と失敗した Market Watch の追加に対する保護機能 (StockSharp の警告に変換されます)。

MQL 実装との違い

  • StockSharp 戦略では、画面上のラベルの代わりにログ メッセージを使用します。これは、StockSharp 内の一般的なワークフローと一致しますが、同じ情報が公開されます。
  • チャートの切り替えは、ターミナル チャート ウィンドウを変更するのではなく、ストラテジー セキュリティを再割り当てし、サブスクリプションを再作成することによって実装されます。
  • 高レベルの StockSharp API との連携を保つために、タイマーベースの更新ロジックがキャンドル完了イベントに置き換えられました。

要件

  • 目的の証券にアクセスできる StockSharp コネクタ。
  • スプレッド計算用の買値/売値を取得するためのレベル 1 データ フィード。
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Price monitoring strategy that logs OHLC metrics and trades on candle patterns.
/// Simplified from the "Symbol Swap Panel" MQL display widget.
/// </summary>
public class SymbolSwapPanelStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;

	private SimpleMovingAverage _sma;
	private decimal _entryPrice;
	private decimal _prevClose;

	/// <summary>
	/// Candle type for monitoring.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Moving average period for trend signals.
	/// </summary>
	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes strategy parameters.
	/// </summary>
	public SymbolSwapPanelStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle series for monitoring and signals", "General");

		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Moving average period for entry signals", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, CandleType);
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_sma = null;
		_entryPrice = 0m;
		_prevClose = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_sma = new SimpleMovingAverage { Length = MaPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(_sma, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var price = candle.ClosePrice;
		var high = candle.HighPrice;
		var low = candle.LowPrice;

		// Log price info
		LogInfo(
			$"Time: {candle.CloseTime:O}, O: {candle.OpenPrice}, H: {high}, L: {low}, C: {price}, " +
			$"Vol: {candle.TotalVolume}, SMA: {smaValue:F5}");

		// Exit: reversal or profit target
		if (Position != 0 && _entryPrice > 0m)
		{
			var pnl = Position > 0
				? price - _entryPrice
				: _entryPrice - price;

			// Exit on trend reversal
			if ((Position > 0 && price < smaValue) ||
				(Position < 0 && price > smaValue))
			{
				if (Position > 0)
					SellMarket(Math.Abs(Position));
				else
					BuyMarket(Math.Abs(Position));

				_entryPrice = 0m;
				_prevClose = price;
				return;
			}
		}

		// Entry: follow MA trend with momentum confirmation
		if (Position == 0 && _prevClose > 0m)
		{
			if (price > smaValue && _prevClose <= smaValue)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = price;
			}
			else if (price < smaValue && _prevClose >= smaValue)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = price;
			}
		}

		_prevClose = price;
	}
}