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Moving Average Crossover Spread 策略

该策略是将 MQL4 智能交易系统 “EA - Moving Average” 移植到 StockSharp 平台的版本。 它在选定的K线数据上跟踪两条指数移动平均线（EMA），在每根新K线开始时检查是否出现交叉信号，并据此开仓。

核心思想

  • 订阅 CandleType 指定的K线序列，并对每根完成的K线计算快、慢两条EMA。
  • 仿照原始 MQL 程序中的 iMA(..., shift=1/2) 调用，只使用最近两根已经收盘的K线数据判断交叉。
  • 当上一根K线中快线已经上穿慢线，而再上一根K线仍旧位于慢线下方时，视为“金叉”，在新K线开盘立即做多。
  • 当上一根K线中快线已经下穿慢线，而再上一根K线仍旧位于慢线上方时，视为“死叉”，在新K线开盘立即做空。
  • 始终保持最多只有一个持仓；只要有持仓或挂单存在，就不会响应新的信号。

订单与风控

  • 下单前会读取最新的买一卖一，如果能够计算出点差，则换算成“点”（PriceStep 的整数倍）并与 MaxSpreadPoints 对比，超过阈值则放弃该信号，对应 MQL 中 MarketInfo(..., MODE_SPREAD) 的过滤逻辑。
  • 市价单发送后立即设置对称的保护单：
    • 止损价基于上一根K线的慢EMA值，再加上/减去 StopLossPoints 对应的点数。
    • 止盈价与入场价的距离等于止损距离，实现与原始代码 Ask + (Ask - StopLoss) / Bid - (StopLoss - Bid) 相同的镜像结构。
  • 所有以“点”为单位的距离都会通过交易品种的 PriceStep 转换为绝对价格，以保持与 MetaTrader 中点值设定一致。

移植说明

  • 原策略允许选择不同类型的均线，但默认使用 EMA (MAMode = 1)。移植版本保持这一默认设置，若需要其他平滑算法，可在此基础上扩展。
  • 交易手数由 TradeVolume 参数控制，并在 OnStarted 中同步到 Strategy.Volume。
  • 策略不维护额外的历史队列，只保存两组 EMA 数值用于检测交叉，符合仓库的高层 API 要求。

参数

  • CandleType – 订阅的K线类型与周期。
  • FastPeriod – 快速EMA的周期长度，默认21。
  • SlowPeriod – 慢速EMA的周期长度，默认84。
  • StopLossPoints – 以点为单位的止损距离，相对于上一根K线的慢EMA。
  • MaxSpreadPoints – 允许的最大点差，超出则不进场。
  • TradeVolume – 市价单的下单手数。

使用建议

  1. 启动前确认已选择正确的交易标的与K线周期，使EMA值与原 MQL 策略保持一致。
  2. 如需启用点差过滤，请确保行情中有 Level1 买卖报价；若缺失则默认认为点差符合要求。
  3. 交易品种必须提供有效的 PriceStep。若该值不可用，策略无法换算点值，将跳过保护单的设置。
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Moving average crossover strategy using two EMAs.
/// Enters long on golden cross, short on death cross.
/// </summary>
public class MovingAverageCrossoverSpreadStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public MovingAverageCrossoverSpreadStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 20)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastMa = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slowMa = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		decimal? prevFast = null;
		decimal? prevSlow = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastMa, slowMa, (candle, fastValue, slowValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (prevFast.HasValue && prevSlow.HasValue)
				{
					var crossUp = prevFast.Value <= prevSlow.Value && fastValue > slowValue;
					var crossDown = prevFast.Value >= prevSlow.Value && fastValue < slowValue;

					if (crossUp && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (crossDown && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevFast = fastValue;
				prevSlow = slowValue;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastMa);
			DrawIndicator(area, slowMa);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}