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移動平均クロスオーバー スプレッド戦略

この戦略は、MQL4 エキスパート アドバイザー 「EA - 移動平均」 (ファイル EA - Moving Average.mq4) の StockSharp 移植です。 新しいローソク足の始値ごとに検出される移動平均のクロスオーバーに反応して、単一の商品を取引します。

コアアイデア

  • 選択したローソク足シリーズで計算された高速および低速の指数移動平均 (EMA) を使用します。
  • 新しいローソク足が利用可能になるまで待ち、元のコードからの iMA(..., shift=1/2) 呼び出しを複製して、最近完了した 2 つのローソク足の EMA 値を評価します。
  • 前のローソク足の速い EMA が遅い EMA を上回ったときに、ロング ポジションをオープンします。ただし、その前のローソク足の速い EMA がまだ遅い EMA を下回っています。
  • ショート ポジションは、前のローソク足の速い EMA が遅い EMA を下抜け、その前のローソク足がまだ遅い EMA の上に速い EMA を持っているときにオープンします。
  • 一度にオープンできるポジションは 1 つだけです。この戦略は、すべての注文がクローズされるまで、新しいシグナルを無視します。

注文管理

  • 注文する前に、現在のスプレッドがチェックされます。最良売値と最良入札値が利用可能な場合、スプレッドは商品ポイントに変換され、MaxSpreadPoints と比較されます。元の MarketInfo(..., MODE_SPREAD) ガードと同様に、制限を超える信号はスキップされます。
  • 成行注文が提出された後、戦略はエントリー価格付近の保護レベルを反映します。
    • ストップロスは、前のローソク足の遅い値 EMA に設定された StopLossPoints をプラス/マイナスした値に設定されます。
    • テイクプロフィットはエントリー価格からストップロスと同じ距離に設定され、MQL 実装 (Ask + (Ask - StopLoss) / Bid - (StopLoss - Bid)) と同様に対称ターゲットを作成します。
  • ポイントで表されるすべての価格距離は商品 PriceStep を介して絶対価格に変換されるため、動作は MetaTrader のポイントベースの設定と一致します。

変換メモ

  • オリジナルのエキスパートではさまざまな移動平均モードを選択できますが、デフォルトでは EMA (MAMode = 1) が使用されます。 StockSharp バージョンは、実装を簡潔にするために EMA に重点を置いています。必要に応じて、さまざまな平滑化アルゴリズムを追加できます。
  • 取引量は TradeVolume パラメータを通じて提供され、OnStarted 中に Strategy.Volume にマッピングされます。
  • この戦略は、CandleType を通じて提供されるローソク足データのみに依存しています。クロスオーバーの検出に必要な 2 つの値の EMA 履歴以外に、追加のインジケーター コレクションや履歴バッファーはありません。

パラメーター

  • CandleType – サブスクライブするローソク足のデータ型と時間枠。
  • FastPeriod – 高速 EMA の長さ (デフォルトは 21)。
  • SlowPeriod – スロー EMA の長さ (デフォルトは 84)。
  • StopLossPoints – 低速の EMA を基準とした商品ポイントでのストップロス距離。
  • MaxSpreadPoints – 新しい注文が拒否されるまでのポイント単位の最大許容スプレッド。
  • TradeVolume – 成行注文を送信するときに使用されるロットサイズ。

使用のヒント

  1. EMA の値が MetaTrader の目的のチャートと一致するように、戦略を開始する前にシンボルとローソク足の時間枠を選択します。
  2. スプレッドフィルターをリアルタイムで機能させたい場合は、レベル 1 データ (最良の買値/売値) を提供します。それ以外の場合、戦略はスプレッドが許容可能であると想定します。
  3. セキュリティに有効な PriceStep があることを確認してください。これがなければ、戦略はポイントベースの距離を絶対価格に変換できず、保護注文の発注をスキップします。
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Moving average crossover strategy using two EMAs.
/// Enters long on golden cross, short on death cross.
/// </summary>
public class MovingAverageCrossoverSpreadStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public MovingAverageCrossoverSpreadStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 20)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastMa = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slowMa = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		decimal? prevFast = null;
		decimal? prevSlow = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastMa, slowMa, (candle, fastValue, slowValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (prevFast.HasValue && prevSlow.HasValue)
				{
					var crossUp = prevFast.Value <= prevSlow.Value && fastValue > slowValue;
					var crossDown = prevFast.Value >= prevSlow.Value && fastValue < slowValue;

					if (crossUp && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (crossDown && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevFast = fastValue;
				prevSlow = slowValue;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastMa);
			DrawIndicator(area, slowMa);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}