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MACD Fixed PSAR 策略

概述

该策略为 MetaTrader 智能交易系统 EA_MACD_FixedPSAR 的 C# 版本。策略通过 MACD 金叉/死叉配合 EMA 趋势过滤来捕捉趋势反转，同时提供固定距离追踪止损与类抛物线 SAR 追踪止损两种风险管理选项。所有阈值均以点数（pips）配置，并根据品种的最小跳动点自动转换为价格单位。

指标

  • MovingAverageConvergenceDivergenceSignal（12, 26, 9）提供 MACD 线与信号线。
  • ExponentialMovingAverage（默认 26）作为短期趋势过滤器。

交易逻辑

  1. 入场
    • 做多：MACD 在零轴下方向上穿越信号线，MACD 绝对值超过“开仓阈值”，且 EMA 较上一根 K 线走高。
    • 做空：MACD 在零轴上方向下穿越信号线，MACD 绝对值超过“开仓阈值”，且 EMA 较上一根 K 线走低。
  2. 离场
    • MACD 在相反方向的回调超过“平仓阈值”。
    • 以点数定义的止盈与止损触发。
    • 可选的追踪止损：
      • Fixed：保持与最新收盘价的固定距离。
      • Fixed PSAR：模拟原始 MQL 版本使用的逐步抛物线 SAR 调整方法。

参数

名称 说明
Volume 订单使用的交易量。
TakeProfitPips 止盈距离（点）。
StopLossPips 止损距离（点）。
TrailMode 追踪止损模式（None、Fixed、FixedPsar）。
TrailingStopPips 固定追踪模式的距离。
PsarStep PSAR 模式的初始加速因子。
PsarMaximum PSAR 模式的最大加速因子。
MacdOpenLevelPips 触发开仓所需的 MACD 最小幅度（点）。
MacdCloseLevelPips 触发平仓所需的 MACD 最小幅度（点）。
TrendPeriod EMA 趋势过滤器的周期。
CandleType 用于计算指标的 K 线类型。

注意事项

  • 点数会根据合约的 PriceStep 自动转换，并包含三/五位小数品种的特殊调整，以贴合 MetaTrader 的处理方式。
  • 追踪止损只在完整收盘的 K 线上更新，以避免噪音导致的提前离场。
  • 若图表区域可用，策略会绘制行情 K 线、两个指标以及交易标记。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Simplified from "EA_MACD_FixedPSAR" MetaTrader expert.
/// Combines MACD histogram crossover with EMA trend filter.
/// Buys when MACD histogram goes positive and price above EMA.
/// Sells when MACD histogram goes negative and price below EMA.
/// </summary>
public class MacdFixedPsarStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _trendPeriod;

	private MovingAverageConvergenceDivergence _macd;
	private ExponentialMovingAverage _trendEma;
	private readonly Queue<decimal> _macdHistory = new();
	private decimal? _prevHistogram;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public int SignalPeriod
	{
		get => _signalPeriod.Value;
		set => _signalPeriod.Value = value;
	}

	public int TrendPeriod
	{
		get => _trendPeriod.Value;
		set => _trendPeriod.Value = value;
	}

	public MacdFixedPsarStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for MACD calculations", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period for MACD", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period for MACD", "Indicators");

		_signalPeriod = Param(nameof(SignalPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Period", "Signal line smoothing period", "Indicators");

		_trendPeriod = Param(nameof(TrendPeriod), 60)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Trend EMA", "Trend filter EMA period (computed as SMA)", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevHistogram = null;
		_macdHistory.Clear();

		_macd = new MovingAverageConvergenceDivergence
		{
			ShortMa = { Length = FastPeriod },
			LongMa = { Length = SlowPeriod },
		};
		_trendEma = new ExponentialMovingAverage { Length = TrendPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_macd, _trendEma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _macd);
			DrawIndicator(area, _trendEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal macdValue, decimal trendValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_macd.IsFormed || !_trendEma.IsFormed)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		// Compute signal line manually
		_macdHistory.Enqueue(macdValue);
		if (_macdHistory.Count > SignalPeriod)
			_macdHistory.Dequeue();

		if (_macdHistory.Count < SignalPeriod)
			return;

		decimal signalSum = 0;
		var history = _macdHistory.ToArray();
		foreach (var v in history)
			signalSum += v;
		var signal = signalSum / history.Length;

		var histogram = macdValue - signal;

		if (_prevHistogram is null)
		{
			_prevHistogram = histogram;
			return;
		}

		var volume = Volume;
		if (volume <= 0)
			volume = 1;

		var crossUp = _prevHistogram.Value <= 0 && histogram > 0;
		var crossDown = _prevHistogram.Value >= 0 && histogram < 0;

		if (crossUp && close > trendValue)
		{
			if (Position <= 0)
				BuyMarket(Position < 0 ? Math.Abs(Position) + volume : volume);
		}
		else if (crossDown && close < trendValue)
		{
			if (Position >= 0)
				SellMarket(Position > 0 ? Math.Abs(Position) + volume : volume);
		}

		_prevHistogram = histogram;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		_macd = null;
		_trendEma = null;
		_prevHistogram = null;
		_macdHistory.Clear();

		base.OnReseted();
	}
}