Deutsch DE
Auf GitHub ansehen

MACD Die PSAR-Strategie wurde korrigiert

Überblick

Diese Strategie ist eine C#-Portierung des MetaTrader Expert Advisors EA_MACD_FixedPSAR. Es handelt Trendumkehrungen durch die Kombination eines MACD-Crossover-Filters mit einer EMA-Trendprüfung. Das Risikomanagement spiegelt die ursprüngliche Implementierung wider und unterstützt sowohl einen Trailing-Stop mit fester Distanz als auch einen Trailing-Modus im Parabolic SAR-Stil. Alle Abstände werden in Pips konfiguriert und intern basierend auf der Tick-Größe des Instruments in Preiseinheiten umgerechnet.

Indikatoren

  • MovingAverageConvergenceDivergenceSignal (12, 26, 9) liefert MACD und Signalleitungen.
  • ExponentialMovingAverage (Standard 26) bestätigt die kurzfristige Trendrichtung.

Handelslogik

  1. Eintrittsbedingungen
    • Long: MACD überschreitet seine Signallinie, bleibt aber unter Null, der absolute MACD-Wert überschreitet den MACD Open Level und der EMA steigt im Vergleich zur vorherigen Kerze.
    • Short: MACD unterschreitet seine Signallinie, bleibt aber über Null, der absolute MACD-Wert überschreitet den MACD Open Level und der EMA fällt im Vergleich zur vorherigen Kerze.
  2. Exit Conditions
    • MACD-Umkehr, die den MACD-Schlusskurs in die entgegengesetzte Richtung überschreitet.
    • Konfigurierbare Take-Profit- und Stop-Loss-Level, beide gemessen in Pips.
    • Optionales Trailing-Stop-Verhalten:
      • Behoben: Behält einen konstanten Abstand zum letzten Schlusskurs bei.
      • Behoben PSAR: emuliert die inkrementelle Parabolic SAR-Anpassung, die von der MQL-Version verwendet wird.

Parameter

Name Beschreibung
Volume Handelsvolumen, das für Marktaufträge verwendet wird.
TakeProfitPips Take-Profit-Distanz in Pips.
StopLossPips Stop-Loss-Distanz in Pips.
TrailMode Trailing-Stop-Logik (None, Fixed, FixedPsar).
TrailingStopPips Distanz für den festen Nachlaufmodus.
PsarStep Anfänglicher Beschleunigungsfaktor für den Schleppmodus PSAR.
PsarMaximum Maximaler Beschleunigungsfaktor für den Schleppmodus PSAR.
MacdOpenLevelPips Mindestgröße MACD (in Pips), die zum Öffnen einer Position erforderlich ist.
MacdCloseLevelPips Mindestgröße MACD (in Pips), die zum Schließen einer Position erforderlich ist.
TrendPeriod EMA Zeitraum, der für die Trendbestätigung verwendet wird.
CandleType Kerzenserientyp für Indikatorberechnungen.

Notizen

  • Alle Schwellenwerte werden in Pips gespeichert und mithilfe der Tick-Größe des Instruments in Preiseinheiten übersetzt (mit fünf oder drei Dezimalstellen, die die MetaTrader-Anpassung emulieren).
  • Die Trailing-Stop-Logik wird nur bei vollständig geformten Kerzen aktualisiert, um vorzeitige Ausstiege zu vermeiden.
  • Die Strategie zeichnet Kerzen, beide Indikatoren und Handelsmarken im Standard-Chartbereich, sofern verfügbar.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Simplified from "EA_MACD_FixedPSAR" MetaTrader expert.
/// Combines MACD histogram crossover with EMA trend filter.
/// Buys when MACD histogram goes positive and price above EMA.
/// Sells when MACD histogram goes negative and price below EMA.
/// </summary>
public class MacdFixedPsarStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _trendPeriod;

	private MovingAverageConvergenceDivergence _macd;
	private ExponentialMovingAverage _trendEma;
	private readonly Queue<decimal> _macdHistory = new();
	private decimal? _prevHistogram;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public int SignalPeriod
	{
		get => _signalPeriod.Value;
		set => _signalPeriod.Value = value;
	}

	public int TrendPeriod
	{
		get => _trendPeriod.Value;
		set => _trendPeriod.Value = value;
	}

	public MacdFixedPsarStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for MACD calculations", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period for MACD", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period for MACD", "Indicators");

		_signalPeriod = Param(nameof(SignalPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Period", "Signal line smoothing period", "Indicators");

		_trendPeriod = Param(nameof(TrendPeriod), 60)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Trend EMA", "Trend filter EMA period (computed as SMA)", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevHistogram = null;
		_macdHistory.Clear();

		_macd = new MovingAverageConvergenceDivergence
		{
			ShortMa = { Length = FastPeriod },
			LongMa = { Length = SlowPeriod },
		};
		_trendEma = new ExponentialMovingAverage { Length = TrendPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_macd, _trendEma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _macd);
			DrawIndicator(area, _trendEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal macdValue, decimal trendValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_macd.IsFormed || !_trendEma.IsFormed)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		// Compute signal line manually
		_macdHistory.Enqueue(macdValue);
		if (_macdHistory.Count > SignalPeriod)
			_macdHistory.Dequeue();

		if (_macdHistory.Count < SignalPeriod)
			return;

		decimal signalSum = 0;
		var history = _macdHistory.ToArray();
		foreach (var v in history)
			signalSum += v;
		var signal = signalSum / history.Length;

		var histogram = macdValue - signal;

		if (_prevHistogram is null)
		{
			_prevHistogram = histogram;
			return;
		}

		var volume = Volume;
		if (volume <= 0)
			volume = 1;

		var crossUp = _prevHistogram.Value <= 0 && histogram > 0;
		var crossDown = _prevHistogram.Value >= 0 && histogram < 0;

		if (crossUp && close > trendValue)
		{
			if (Position <= 0)
				BuyMarket(Position < 0 ? Math.Abs(Position) + volume : volume);
		}
		else if (crossDown && close < trendValue)
		{
			if (Position >= 0)
				SellMarket(Position > 0 ? Math.Abs(Position) + volume : volume);
		}

		_prevHistogram = histogram;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		_macd = null;
		_trendEma = null;
		_prevHistogram = null;
		_macdHistory.Clear();

		base.OnReseted();
	}
}