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WPR Custom Cloud Simple 策略

概述

WPR Custom Cloud Simple 策略 是 MetaTrader 智能交易程序 WPR Custom Cloud Simple.mq5 的 StockSharp 版本。原策略利用 Larry Williams 的 %R 摆动指标，在指标脱离超买或超卖区域时开仓。本 C# 实现保持了原始 EA 的节奏：只在新 K 线出现时评估信号、收到反向信号时直接反手，并且不使用止损、止盈或跟踪保护。

交易逻辑

  1. 订阅所选时间框架 (CandleType)，并用收到的蜡烛数据驱动 WilliamsR 指标。
  2. 仅在蜡烛收盘后处理，未完成的 K 线不会触发交易。
  3. 保存最近两根已完成蜡烛的 %R 数值，对应 MetaTrader 中的 wpr[1] 与 wpr[2]。
  4. 当出现交叉时发出信号：
    • 做多：上一根蜡烛的 %R 收盘价高于 OversoldLevel，而再前一根蜡烛低于该阈值，重现 EA 中“从超卖区域向上突破”的条件。
    • 做空：上一根蜡烛的 %R 收盘价低于 OverboughtLevel，而再前一根蜡烛高于该阈值，对应 EA 的超买向下突破判断。
  5. 做多时先平掉所有空头净头寸，再按策略基准手数买入；做空时则先平掉多头净头寸再卖出。StockSharp 使用净头寸模型，通过 Volume + |Position| 的下单量即可复刻 MetaTrader 中先平仓再反手的流程。
  6. 无额外离场机制；只有新的反向交叉才会关闭现有仓位，与原策略完全一致。

参数

名称 类型 默认值 MetaTrader 对应参数 说明
WprPeriod int 14 Inp_WPR_Period Williams %R 的计算周期。
OverboughtLevel decimal -20 Inp_WPR_Level1 定义超买区域的阈值，向下突破后触发做空。
OversoldLevel decimal -80 Inp_WPR_Level2 定义超卖区域的阈值，向上突破后触发做多。
CandleType DataType 1 小时时间框架 InpWorkingPeriod 驱动指标与信号评估的 K 线类型。
Volume decimal 策略基准手数 InpLots 市价单的下单量；策略会在入场前自动抵消当前净头寸。

与原 EA 的差异

  • StockSharp 采用净持仓模式，通过调整市价单数量即可在一次请求中实现平仓与反手，不需要原代码中的 STRUCT_POSITION 或复杂的队列管理。
  • 原 EA 中的 CTrade、CPositionInfo、保证金检查等辅助类被 StockSharp 自带的风控功能替代。策略直接依赖 Strategy.Volume 与交易所元数据来确保下单合法。
  • 日志输出大幅精简。高层 API 已经提供订单状态回报，因此无需重复 Print 调试信息。
  • 为忠实还原“反向信号离场”的理念，策略没有实现任何止损、止盈或跟踪保护。

使用建议

  • 将 CandleType 设置为与 MetaTrader 相同的时间框架，以获得相近的信号频率。
  • Williams %R 阈值为负数。OverboughtLevel 越接近 0，做空信号越少；OversoldLevel 越接近 -100，做多信号越少。
  • 请确保 Volume 与交易标的的最小交易单位、步长一致。在实盘前可通过 UI 或代码调整基准手数。
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Williams %R cloud breakout strategy converted from the MetaTrader expert advisor.
/// Looks for %R crossings above -80 to go long and below -20 to go short.
/// Positions are reversed when an opposite signal appears.
/// </summary>
public class WprCustomCloudSimpleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _wprPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _overboughtLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _oversoldLevel;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private WilliamsR _williamsR;
	private decimal? _previousWpr;
	private decimal? _olderWpr;

	public int WprPeriod
	{
		get => _wprPeriod.Value;
		set => _wprPeriod.Value = value;
	}

	public decimal OverboughtLevel
	{
		get => _overboughtLevel.Value;
		set => _overboughtLevel.Value = value;
	}

	public decimal OversoldLevel
	{
		get => _oversoldLevel.Value;
		set => _oversoldLevel.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public WprCustomCloudSimpleStrategy()
	{
		_wprPeriod = Param(nameof(WprPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("WPR Period", "Williams %R lookback length", "Williams %R");

		_overboughtLevel = Param(nameof(OverboughtLevel), -10m)
			.SetDisplay("Overbought Level", "%R level that marks overbought conditions", "Williams %R");

		_oversoldLevel = Param(nameof(OversoldLevel), -90m)
			.SetDisplay("Oversold Level", "%R level that marks oversold conditions", "Williams %R");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe used for Williams %R", "Data");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_williamsR = new WilliamsR { Length = WprPeriod };
		_previousWpr = null;
		_olderWpr = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_williamsR, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _williamsR);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal wprValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_williamsR.IsFormed)
		{
			_olderWpr = _previousWpr;
			_previousWpr = wprValue;
			return;
		}

		if (_previousWpr is not null && _olderWpr is not null)
		{
			var prev = _previousWpr.Value;
			var prevPrev = _olderWpr.Value;

			var crossedAboveOversold = prevPrev < OversoldLevel && prev > OversoldLevel;
			var crossedBelowOverbought = prevPrev > OverboughtLevel && prev < OverboughtLevel;

			var volume = Volume;
			if (volume <= 0)
				volume = 1;

			if (crossedAboveOversold)
			{
				if (Position <= 0)
					BuyMarket(Position < 0 ? Math.Abs(Position) + volume : volume);
			}
			else if (crossedBelowOverbought)
			{
				if (Position >= 0)
					SellMarket(Position > 0 ? Math.Abs(Position) + volume : volume);
			}
		}

		_olderWpr = _previousWpr;
		_previousWpr = wprValue;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		_williamsR = null;
		_previousWpr = null;
		_olderWpr = null;

		base.OnReseted();
	}
}