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Estrategia simple de nube personalizada de WPR

Descripción general

La Estrategia simple de nube personalizada de WPR es una StockSharp versión del MetaTrader asesor experto WPR Custom Cloud Simple.mq5. El EA monitorea el oscilador %R de Larry Williams' y abre operaciones cuando el indicador sale del territorio de sobreventa o sobrecompra. Esta versión de C# mantiene el diseño original de operar solo con velas nuevas, invirtiendo la posición cuando aparece una señal opuesta y evita cualquier orden de stop-loss o take-profit exactamente igual que la implementación de referencia.

Lógica comercial

  1. Suscríbase al período de tiempo configurado (CandleType) y alimente un indicador WilliamsR con las velas entrantes.
  2. Espere hasta que se acabe la vela; la estrategia nunca actúa sobre barras incompletas.
  3. Almacene los dos últimos valores %R completados. Reflejan las lecturas de wpr[1] y wpr[2] de MetaTrader.
  4. Generar señales en cruces:
    • Configuración larga: la barra anterior cierra por encima de OversoldLevel mientras que la barra anterior estaba por debajo del nivel. Esto recrea la condición de "salida de sobreventa" (wpr[2] < level y wpr[1] > level) del EA.
    • Configuración breve: la barra anterior se cierra debajo de OverboughtLevel mientras que la barra anterior estaba encima, coincidiendo con la marca original wpr[2] > level y wpr[1] < level.
  5. Cuando aparezca una configuración larga, aplane cualquier exposición corta y compre un volumen neto. Cuando se activa una configuración corta, aplana el lado largo y vende un volumen neto. Debido a que StockSharp funciona con posiciones netas, enviar BuyMarket/SellMarket con Volume + |Position| replica perfectamente el flujo de cierre e inversión de la cuenta de cobertura de MetaTrader.
  6. No se utilizan salidas adicionales; un nuevo cruce opuesto es la única forma de cerrar operaciones, como en el asesor original.

Parámetros

Nombre Tipo Predeterminado MetaTrader contraparte Descripción
WprPeriod int 14 Inp_WPR_Period Longitud retrospectiva para el cálculo de Williams %R.
OverboughtLevel decimal -20 Inp_WPR_Level1 Umbral que define el territorio de sobrecompra. Cruzar por debajo de él activa los cortos.
OversoldLevel decimal -80 Inp_WPR_Level2 Umbral que define el territorio de sobreventa. Cruzar por encima de él activa posiciones largas.
CandleType DataType plazo de 1 hora InpWorkingPeriod Serie de velas utilizada para actualizar el indicador y evaluar señales.
Volume decimal Volumen base de la estrategia InpLots Tamaño de lote para órdenes de mercado. La estrategia compensa automáticamente la posición neta actual antes de abrir una nueva operación.

Diferencias con el EA original

  • StockSharp opera con posiciones netas. El cierre de la exposición opuesta se gestiona aumentando el volumen de la orden de mercado, por lo que el comportamiento coincide con el modelo de cobertura sin estructuras contables adicionales como STRUCT_POSITION.
  • Todas las clases de ayuda de gestión de pedidos (CTrade, CPositionInfo, comprobaciones de margen, etc.) se reemplazan por los controles de riesgo integrados de StockSharp. La estrategia se basa en Strategy.Volume y los metadatos del intercambio en lugar de cálculos manuales de margen libre.
  • El registro se simplifica. La versión StockSharp evita declaraciones detalladas Print porque la versión de alto nivel API ya proporciona actualizaciones del estado del pedido.
  • Las órdenes de protección se omiten intencionalmente para reflejar el diseño de "cerca en señal opuesta" de la fuente EA.

Consejos de uso

  • Ajuste CandleType al mismo período de tiempo que utilizó en MetaTrader para mantener comparable la frecuencia de cruce.
  • Williams Los umbrales %R son valores negativos. Acercar OverboughtLevel a cero hace que las entradas cortas sean más raras, mientras que acercar OversoldLevel hacia -100 hace que las entradas largas sean más raras.
  • La estrategia supone que Volume ya está alineado con el paso mínimo y las reglas de compensación del corredor. Ajuste el volumen base en la interfaz de usuario o mediante código antes de comenzar a operar en vivo.
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Williams %R cloud breakout strategy converted from the MetaTrader expert advisor.
/// Looks for %R crossings above -80 to go long and below -20 to go short.
/// Positions are reversed when an opposite signal appears.
/// </summary>
public class WprCustomCloudSimpleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _wprPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _overboughtLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _oversoldLevel;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private WilliamsR _williamsR;
	private decimal? _previousWpr;
	private decimal? _olderWpr;

	public int WprPeriod
	{
		get => _wprPeriod.Value;
		set => _wprPeriod.Value = value;
	}

	public decimal OverboughtLevel
	{
		get => _overboughtLevel.Value;
		set => _overboughtLevel.Value = value;
	}

	public decimal OversoldLevel
	{
		get => _oversoldLevel.Value;
		set => _oversoldLevel.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public WprCustomCloudSimpleStrategy()
	{
		_wprPeriod = Param(nameof(WprPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("WPR Period", "Williams %R lookback length", "Williams %R");

		_overboughtLevel = Param(nameof(OverboughtLevel), -10m)
			.SetDisplay("Overbought Level", "%R level that marks overbought conditions", "Williams %R");

		_oversoldLevel = Param(nameof(OversoldLevel), -90m)
			.SetDisplay("Oversold Level", "%R level that marks oversold conditions", "Williams %R");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe used for Williams %R", "Data");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_williamsR = new WilliamsR { Length = WprPeriod };
		_previousWpr = null;
		_olderWpr = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_williamsR, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _williamsR);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal wprValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_williamsR.IsFormed)
		{
			_olderWpr = _previousWpr;
			_previousWpr = wprValue;
			return;
		}

		if (_previousWpr is not null && _olderWpr is not null)
		{
			var prev = _previousWpr.Value;
			var prevPrev = _olderWpr.Value;

			var crossedAboveOversold = prevPrev < OversoldLevel && prev > OversoldLevel;
			var crossedBelowOverbought = prevPrev > OverboughtLevel && prev < OverboughtLevel;

			var volume = Volume;
			if (volume <= 0)
				volume = 1;

			if (crossedAboveOversold)
			{
				if (Position <= 0)
					BuyMarket(Position < 0 ? Math.Abs(Position) + volume : volume);
			}
			else if (crossedBelowOverbought)
			{
				if (Position >= 0)
					SellMarket(Position > 0 ? Math.Abs(Position) + volume : volume);
			}
		}

		_olderWpr = _previousWpr;
		_previousWpr = wprValue;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		_williamsR = null;
		_previousWpr = null;
		_olderWpr = null;

		base.OnReseted();
	}
}