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OsMA Four Colors Arrow 策略

概述

该策略把 MetaTrader 中的 "OsMA Four Colors Arrow" 智能交易系统移植到 StockSharp 平台。原始 EA 使用彩色箭头指示 OsMA（MACD 柱状图）状态的改变。本移植版本通过监控 MACD 柱状图的零轴穿越来复现箭头信号：当柱状图从负值转为正值时开多，当从正值跌破零轴时开空。可选的反向模式可以快速切换到对冲或反转交易思路。

策略只在收盘 K 线时运行，可选的时间过滤器允许限定每日交易时段。风险控制部分支持固定手数、聚合仓位的最大数量限制，以及以“点”为单位设置的止损、止盈和移动止损。

交易逻辑

  1. 订阅指定周期的蜡烛，并按照可配置的快/慢/信号 EMA 周期计算 MACD 柱状图（OsMA）。
  2. 每根蜡烛收盘时检测柱状图符号：
    • 柱状图上穿零轴 → 生成多头信号。
    • 柱状图下破零轴 → 生成空头信号。
  3. 下单前应用附加条件：
    • 仅做多、仅做空或双向模式。
    • 反向模式颠倒买卖方向。
    • 如有需要，先平掉反向仓位。
    • 限制为单一仓位或在总仓位上限之内逐步加仓。
  4. 按设定手数发送市价单，StartProtection 会把点值转换为绝对价格，自动管理止损、止盈与移动止损。
  5. 如果启用时间控制，非交易时段的信号会被忽略。

参数

名称 说明
CandleType 计算与信号使用的周期。
FastPeriod / SlowPeriod / SignalPeriod MACD 柱状图的 EMA 周期。
StopLossPips / TakeProfitPips 止损、止盈的点数（0 表示关闭）。
TrailingActivatePips 触发移动止损所需的盈利点数。
TrailingStopPips 移动止损与价格之间的距离（点）。
TrailingStepPips 每次上调移动止损所需的额外盈利点数。
MaxPositions 允许的最大聚合仓位数量（以 TradeVolume 为单位，0 表示无限制）。
ReverseSignals 反转买卖方向。
DirectionMode 允许的交易方向。
CloseOppositePositions 开新仓前是否平掉反向仓位。
OnlyOnePosition 是否禁止在同方向重复加仓。
UseTimeControl 启用交易时段过滤。
StartHour, StartMinute, EndHour, EndMinute 交易时段的起止时间，可跨越午夜。
TradeVolume 市价单的手数。

注意事项

  • 移动止损的参数遵循原版 EA：只有在盈利达到 TrailingActivatePips 后才会启动，并按照 TrailingStepPips 的步长调整。
  • 策略需要品种提供 PriceStep 与 Decimals，才能把点值转换为价格距离；若缺失则退化为 1 个价格单位。
  • 当 MaxPositions 大于 0 时，可以在不超过限制的前提下按批次加仓。
  • 启用时间过滤且开始与结束时间相同会禁止交易，以避免时段含糊。
  • 逻辑只对收盘蜡烛生效，不会在未完成的 K 线上下单，与原始 MQL 策略保持一致。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Simplified from "OsMA Four Colors Arrow" MetaTrader expert.
/// Uses MACD histogram (OsMA) zero-crossing as entry signal.
/// Buys when histogram crosses above zero, sells when it crosses below.
/// </summary>
public class OsMaFourColorsArrowStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalPeriod;

	private MovingAverageConvergenceDivergence _macd;
	private readonly Queue<decimal> _macdHistory = new();
	private decimal? _prevHistogram;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public int SignalPeriod
	{
		get => _signalPeriod.Value;
		set => _signalPeriod.Value = value;
	}

	public OsMaFourColorsArrowStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe used for signal generation", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA length for MACD", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA length for MACD", "Indicators");

		_signalPeriod = Param(nameof(SignalPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Period", "Signal line smoothing period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevHistogram = null;
		_macdHistory.Clear();

		_macd = new MovingAverageConvergenceDivergence
		{
			ShortMa = { Length = FastPeriod },
			LongMa = { Length = SlowPeriod },
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_macd, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _macd);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal macdValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_macd.IsFormed)
			return;

		// Compute signal line as SMA of MACD values
		_macdHistory.Enqueue(macdValue);
		if (_macdHistory.Count > SignalPeriod)
			_macdHistory.Dequeue();

		if (_macdHistory.Count < SignalPeriod)
		{
			_prevHistogram = null;
			return;
		}

		decimal sum = 0;
		var history = _macdHistory.ToArray();
		foreach (var v in history)
			sum += v;
		var signal = sum / history.Length;

		// OsMA = MACD - Signal (histogram)
		var histogram = macdValue - signal;

		if (_prevHistogram is null)
		{
			_prevHistogram = histogram;
			return;
		}

		var volume = Volume;
		if (volume <= 0)
			volume = 1;

		var crossUp = _prevHistogram.Value <= 0 && histogram > 0;
		var crossDown = _prevHistogram.Value >= 0 && histogram < 0;

		if (crossUp)
		{
			if (Position <= 0)
				BuyMarket(Position < 0 ? Math.Abs(Position) + volume : volume);
		}
		else if (crossDown)
		{
			if (Position >= 0)
				SellMarket(Position > 0 ? Math.Abs(Position) + volume : volume);
		}

		_prevHistogram = histogram;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		_macd = null;
		_prevHistogram = null;
		_macdHistory.Clear();

		base.OnReseted();
	}
}